PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ASCCY с FNMAS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ASCCY с FNMAS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ASCCY (Asics Corp ADR) and FNMAS (Federal National Mortgage Association) are both stocks. ASCCY operates in Footwear & Accessories (Consumer Cyclical), while FNMAS operates in Mortgage Finance (Financial Services). Over the past 5 years, ASCCY returned 35.84%/yr vs 12.94%/yr for FNMAS. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ASCCY и FNMAS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Asics Corp ADR (ASCCY) и Federal National Mortgage Association (FNMAS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ASCCY показывает доходность 17.66%, что значительно выше, чем у FNMAS с доходностью -22.19%.

ASCCY

1 день
-4.68%
1 месяц
2.65%
С начала года
17.66%
6 месяцев
18.70%
1 год
15.68%
3 года*
58.82%
5 лет*
35.84%
10 лет*
—

FNMAS

1 день
-3.27%
1 месяц
-4.67%
С начала года
-22.19%
6 месяцев
-23.65%
1 год
-13.19%
3 года*
99.16%
5 лет*
12.94%
10 лет*
9.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ASCCY и FNMAS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ASCCY
Asics Corp ADR		17.66%21.77%152.83%43.48%1.37%10.10%18.67%27.61%-13.67%-0.86%
FNMAS
Federal National Mortgage Association		-22.19%27.66%270.50%37.61%-25.00%-63.64%-28.20%71.94%-21.02%25.89%

Correlation

The correlation between ASCCY and FNMAS is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2017 г.

0.03

The correlation between ASCCY and FNMAS shifts across timeframes, from 0.03 (all time) to 0.15 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ASCCY:

$19.94B

FNMAS:

$69.83B

EPS

ASCCY:

$161.60

FNMAS:

$2.77

Коэффициент P/E

ASCCY:

0.17

FNMAS:

4.28

Коэффициент PEG

ASCCY:

0.00

FNMAS:

0.00

Коэффициент P/S

ASCCY:

0.02

FNMAS:

0.43

Общая выручка (12 мес.)

ASCCY:

$885.06B

FNMAS:

$160.91B

Валовая прибыль (12 мес.)

ASCCY:

$476.81B

FNMAS:

$85.61B

EBITDA (12 мес.)

ASCCY:

$190.22B

FNMAS:

$143.41B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Asics Corp ADR

Federal National Mortgage Association

Часто сравнивают с ASCCY:
ASCCY с DECKASCCY с UPROASCCY с FRCOYASCCY с TQQQASCCY с NVDAASCCY с COKEASCCY с GOOG
Часто сравнивают с FNMAS:
FNMAS с UCBJYFNMAS с ELMDFNMAS с HACBYFNMAS с GGALFNMAS с BSXFNMAS с CALMFNMAS с SFM

Доходность на риск

ASCCY vs. FNMAS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ASCCY
Ранг доходности на риск ASCCY: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASCCY: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASCCY: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASCCY: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASCCY: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASCCY: 5555
Ранг коэф-та Мартина
FNMAS
Ранг доходности на риск FNMAS: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNMAS: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNMAS: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNMAS: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNMAS: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNMAS: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ASCCY c FNMAS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Asics Corp ADR (ASCCY) и Federal National Mortgage Association (FNMAS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ASCCYFNMASDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.39
-0.33

+0.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.89
-0.24

+1.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

0.97

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.76

-0.34

+1.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.43

-0.70

+2.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ASCCY vs. FNMAS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ASCCY на текущий момент составляет 0.39, что выше коэффициента Шарпа FNMAS равного -0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASCCY и FNMAS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ASCCYFNMASРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

-0.33

+0.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

0.19

+0.61

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.16

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.19

+0.43

Просадки

Сравнение просадок ASCCY и FNMAS

Максимальная просадка ASCCY за все время составила -64.92%, что меньше максимальной просадки FNMAS в -89.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASCCY и FNMAS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ASCCYFNMASРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.92%

-89.36%

+24.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.82%

-38.53%

+17.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.09%

-38.53%

+11.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.44%

-78.17%

+30.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-89.36%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.99%

-32.56%

+20.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.14%

-42.67%

+24.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.97%

18.74%

-7.77%

Волатильность

Сравнение волатильности ASCCY и FNMAS

Asics Corp ADR (ASCCY) имеет более высокую волатильность в 10.94% по сравнению с Federal National Mortgage Association (FNMAS) с волатильностью 8.49%. Это указывает на то, что ASCCY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNMAS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ASCCYFNMASРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.94%

8.49%

+2.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.65%

32.15%

-3.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.97%

40.25%

+0.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.84%

66.74%

-21.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

47.11%

61.19%

-14.08%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASCCY и FNMAS

Дивидендная доходность ASCCY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%, тогда как FNMAS не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024
ASCCY
Asics Corp ADR		0.29%0.34%0.69%
FNMAS
Federal National Mortgage Association		0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ASCCY и FNMAS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Asics Corp ADR и Federal National Mortgage Association. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

50.00B100.00B150.00B200.00B250.00B20222023202420252026
275.23B
40.22B
(ASCCY) Общая выручка
(FNMAS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ASCCY и FNMAS

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Asics Corp ADR и Federal National Mortgage Association.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
51.8%
0
Активы портфеля
ASCCY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Asics Corp ADR сообщила о валовой прибыли в 142.55B при выручке в 275.23B, что соответствует валовой рентабельности в 51.8%.

FNMAS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Federal National Mortgage Association сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 40.22B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

ASCCY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Asics Corp ADR сообщила об операционной прибыли в 61.88B при выручке в 275.23B, что соответствует операционной рентабельности 22.5%.

FNMAS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Federal National Mortgage Association сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 40.22B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

ASCCY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Asics Corp ADR сообщила о чистой прибыли в 47.43B при выручке в 275.23B, что соответствует чистой рентабельности 17.2%.

FNMAS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Federal National Mortgage Association сообщила о чистой прибыли в 5.61B при выручке в 40.22B, что соответствует чистой рентабельности 13.9%.

Часто задаваемые вопросы

ASCCY and FNMAS have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ASCCY has higher volatility (10.94%) compared to FNMAS (8.49%). In terms of maximum drawdown, ASCCY dropped -64.92% vs FNMAS's -89.36%.

ASCCY currently has the higher Sharpe Ratio (0.39 vs -0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ASCCY и FNMAS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор