Сравнение ARVR с TRUT
ARVR (First Trust Indxx Metaverse ETF) and TRUT (Vaneck Technology Trusector ETF) are both Technology Equities funds. ARVR is passively managed, while TRUT is actively managed. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ARVR charges 0.70%/yr vs 0.13%/yr for TRUT.
Доходность
Сравнение доходности ARVR и TRUT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARVR показывает доходность 18.88%, что значительно ниже, чем у TRUT с доходностью 25.30%.
ARVR
- 1 день
- -0.64%
- 1 месяц
- 11.38%
- С начала года
- 18.88%
- 6 месяцев
- 17.88%
- 1 год
- 35.02%
- 3 года*
- 24.89%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TRUT
- 1 день
- -1.46%
- 1 месяц
- 16.68%
- С начала года
- 25.30%
- 6 месяцев
- 24.37%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ARVR и TRUT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ARVR First Trust Indxx Metaverse ETF | 18.88% | 4.59% |
TRUT Vaneck Technology Trusector ETF | 25.30% | 10.16% |
Correlation
The correlation between ARVR and TRUT is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2025 г. | 0.77 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARVR vs. TRUT — Ранг доходности на риск
ARVR
TRUT
Сравнение ARVR c TRUT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Indxx Metaverse ETF (ARVR) и Vaneck Technology Trusector ETF (TRUT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARVR | TRUT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.98 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.02 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARVR | TRUT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.82 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.79 | 2.39 | -1.60 |
Просадки
Сравнение просадок ARVR и TRUT
Максимальная просадка ARVR за все время составила -26.25%, что больше максимальной просадки TRUT в -18.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARVR и TRUT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARVR | TRUT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.25% | -18.55% | -7.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.73% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.46% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.64% | -1.46% | +0.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.85% | -5.17% | -0.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.83% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ARVR и TRUT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARVR | TRUT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.84% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.85% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.31% | 21.53% | -2.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.44% | 21.53% | +1.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.44% | 21.53% | +1.91% |
Сравнение комиссий ARVR и TRUT
ARVR берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии TRUT в 0.13%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARVR и TRUT
Дивидендная доходность ARVR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%, что больше доходности TRUT в 0.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
ARVR First Trust Indxx Metaverse ETF | 0.45% | 0.53% | 0.81% | 0.11% | 0.27% |
TRUT Vaneck Technology Trusector ETF | 0.19% | 0.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ARVR and TRUT have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TRUT is cheaper at 0.13% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TRUT is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.70% for ARVR.
ARVR has the higher dividend yield at 0.45%, compared with 0.19% for TRUT.
They also come from different issuers: First Trust and VanEck. Their fees differ too: 0.70% for ARVR and 0.13% for TRUT.
Подберите оптимальное распределение для ARVR и TRUT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор