Сравнение ARVR с GXPT
ARVR (First Trust Indxx Metaverse ETF) and GXPT (Global X PureCap MSCI Information Technology ETF) are both Technology Equities funds - ARVR tracks the Indxx Metaverse Index - Benchmark TR Net while GXPT tracks the MSCI USA Information Technology PureCap Index. Both are passively managed. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ARVR charges 0.70%/yr vs 0.15%/yr for GXPT.
Доходность
Сравнение доходности ARVR и GXPT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARVR показывает доходность 13.47%, что значительно ниже, чем у GXPT с доходностью 16.86%.
ARVR
- 1 день
- -4.16%
- 1 месяц
- -0.36%
- С начала года
- 13.47%
- 6 месяцев
- 13.55%
- 1 год
- 23.99%
- 3 года*
- 22.77%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GXPT
- 1 день
- -3.44%
- 1 месяц
- -0.96%
- С начала года
- 16.86%
- 6 месяцев
- 15.57%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ARVR и GXPT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ARVR First Trust Indxx Metaverse ETF | 13.47% | 3.50% |
GXPT Global X PureCap MSCI Information Technology ETF | 16.86% | 11.47% |
Correlation
The correlation between ARVR and GXPT is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2025 г. | 0.79 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARVR vs. GXPT — Ранг доходности на риск
ARVR
GXPT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение ARVR c GXPT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Indxx Metaverse ETF (ARVR) и Global X PureCap MSCI Information Technology ETF (GXPT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ARVR | GXPT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.36 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.05 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ARVR и GXPT
Максимальная просадка ARVR за все время составила -26.40%, что больше максимальной просадки GXPT в -18.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARVR и GXPT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARVR | GXPT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.40% | -18.74% | -7.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.73% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.46% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.16% | -8.72% | +3.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.87% | -5.04% | -0.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.93% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ARVR и GXPT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARVR | GXPT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.82% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.60% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.41% | 22.91% | -1.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.78% | 22.91% | +0.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.78% | 22.91% | +0.87% |
Сравнение комиссий ARVR и GXPT
ARVR берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии GXPT в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARVR и GXPT
Дивидендная доходность ARVR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.47%, что больше доходности GXPT в 0.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
ARVR First Trust Indxx Metaverse ETF | 0.47% | 0.53% | 0.81% | 0.11% | 0.27% |
GXPT Global X PureCap MSCI Information Technology ETF | 0.12% | 0.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ARVR and GXPT have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GXPT is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GXPT is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.70% for ARVR.
ARVR has the higher dividend yield at 0.47%, compared with 0.12% for GXPT.
ARVR tracks Indxx Metaverse Index - Benchmark TR Net, while GXPT tracks MSCI USA Information Technology PureCap Index. They also come from different issuers: First Trust and Global X. Their fees differ too: 0.70% for ARVR and 0.15% for GXPT.
Подберите оптимальное распределение для ARVR и GXPT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор