Сравнение ARVR с GGTL
ARVR (First Trust Indxx Metaverse ETF) and GGTL (Gabelli Global Technology Leaders ETF) are both Technology Equities funds. ARVR is passively managed, while GGTL is actively managed. Over the past 3 years, ARVR returned 22.77%/yr vs 21.46%/yr for GGTL. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ARVR charges 0.70%/yr vs 0.90%/yr for GGTL.
Доходность
Сравнение доходности ARVR и GGTL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARVR показывает доходность 13.47%, что значительно ниже, чем у GGTL с доходностью 23.84%.
ARVR
- 1 день
- -4.16%
- 1 месяц
- -0.36%
- С начала года
- 13.47%
- 6 месяцев
- 13.55%
- 1 год
- 23.99%
- 3 года*
- 22.77%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GGTL
- 1 день
- -4.64%
- 1 месяц
- 2.58%
- С начала года
- 23.84%
- 6 месяцев
- 23.84%
- 1 год
- 40.67%
- 3 года*
- 21.46%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ARVR и GGTL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
ARVR First Trust Indxx Metaverse ETF | 13.47% | 29.07% | 10.11% | 43.39% | -17.45% |
GGTL Gabelli Global Technology Leaders ETF | 23.84% | 19.78% | 11.07% | 18.17% | -5.22% |
Correlation
The correlation between ARVR and GGTL is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 апр. 2022 г. | 0.73 |
The correlation between ARVR and GGTL has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.74 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARVR vs. GGTL — Ранг доходности на риск
ARVR
GGTL
Сравнение ARVR c GGTL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Indxx Metaverse ETF (ARVR) и Gabelli Global Technology Leaders ETF (GGTL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ARVR | GGTL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.39 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.36 | 4.44 | -3.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.05 | 15.15 | -11.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ARVR и GGTL
Максимальная просадка ARVR за все время составила -26.40%, что больше максимальной просадки GGTL в -23.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARVR и GGTL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARVR | GGTL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.40% | -23.65% | -2.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.73% | -9.20% | -8.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.46% | -21.46% | 0.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.16% | -4.64% | -0.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.87% | -7.40% | +1.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.93% | 2.69% | +3.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARVR и GGTL
First Trust Indxx Metaverse ETF (ARVR) и Gabelli Global Technology Leaders ETF (GGTL) имеют волатильность 10.82% и 11.18% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARVR | GGTL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.82% | 11.18% | -0.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.60% | 16.84% | +0.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.41% | 19.45% | +1.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.78% | 18.19% | +5.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.78% | 18.19% | +5.59% |
Сравнение комиссий ARVR и GGTL
ARVR берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии GGTL в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARVR и GGTL
Дивидендная доходность ARVR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.47%, что меньше доходности GGTL в 0.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
ARVR First Trust Indxx Metaverse ETF | 0.47% | 0.53% | 0.81% | 0.11% | 0.27% |
GGTL Gabelli Global Technology Leaders ETF | 0.84% | 1.04% | 0.75% | 0.84% | 0.78% |
Часто задаваемые вопросы
ARVR and GGTL have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GGTL has higher volatility (11.18%) compared to ARVR (10.82%). In terms of maximum drawdown, ARVR dropped -26.40% vs GGTL's -23.65%.
On 3-year performance, ARVR leads with 22.77% vs 21.46% for GGTL. On fees, ARVR is cheaper at 0.70% per year. On volatility, ARVR has been the lower-risk option at 10.82%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, ARVR has performed better with a 22.77% return vs 21.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ARVR is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 0.90% for GGTL.
GGTL has the higher dividend yield at 0.84%, compared with 0.47% for ARVR.
They also come from different issuers: First Trust and Gabelli. Their fees differ too: 0.70% for ARVR and 0.90% for GGTL.
GGTL currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs 1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ARVR и GGTL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор