Сравнение ARTYX с FCEEX
ARTYX (Artisan Developing World Fund) and FCEEX (Franklin Emerging Market Core Equity (IU) Fund Advisor) are both Emerging Markets Diversified funds. Over the past 5 years, ARTYX returned -3.64%/yr vs 9.34%/yr for FCEEX. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ARTYX charges 1.28%/yr vs 0.17%/yr for FCEEX.
Доходность
Сравнение доходности ARTYX и FCEEX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARTYX показывает доходность -6.07%, что значительно ниже, чем у FCEEX с доходностью 23.70%.
ARTYX
- 1 день
- -2.71%
- 1 месяц
- 0.94%
- С начала года
- -6.07%
- 6 месяцев
- -7.16%
- 1 год
- -11.77%
- 3 года*
- 10.95%
- 5 лет*
- -3.64%
- 10 лет*
- 10.72%
FCEEX
- 1 день
- -5.20%
- 1 месяц
- 1.63%
- С начала года
- 23.70%
- 6 месяцев
- 24.74%
- 1 год
- 43.40%
- 3 года*
- 25.24%
- 5 лет*
- 9.34%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ARTYX и FCEEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARTYX Artisan Developing World Fund | -6.07% | 7.82% | 28.03% | 29.51% | -41.35% | -9.97% | 81.24% | 11.90% |
FCEEX Franklin Emerging Market Core Equity (IU) Fund Advisor | 23.70% | 34.81% | 10.51% | 12.52% | -16.96% | -1.29% | 10.19% | 9.77% |
Correlation
The correlation between ARTYX and FCEEX is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.72 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2019 г. | 0.76 |
The correlation between ARTYX and FCEEX has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.76 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARTYX vs. FCEEX — Ранг доходности на риск
ARTYX
FCEEX
Сравнение ARTYX c FCEEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artisan Developing World Fund (ARTYX) и Franklin Emerging Market Core Equity (IU) Fund Advisor (FCEEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ARTYX | FCEEX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.44 | -0.52 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.34 | 3.66 | -4.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.74 | 13.77 | -14.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ARTYX и FCEEX
Максимальная просадка ARTYX за все время составила -59.61%, что больше максимальной просадки FCEEX в -34.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARTYX и FCEEX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARTYX | FCEEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.61% | -34.68% | -24.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.14% | -12.98% | -16.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.14% | -15.47% | -13.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.15% | -33.39% | -22.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.61% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.50% | -5.42% | -19.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.55% | -11.19% | -7.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.56% | 3.44% | +10.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARTYX и FCEEX
Текущая волатильность для Artisan Developing World Fund (ARTYX) составляет 8.72%, в то время как у Franklin Emerging Market Core Equity (IU) Fund Advisor (FCEEX) волатильность равна 11.80%. Это указывает на то, что ARTYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCEEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARTYX | FCEEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.72% | 11.80% | -3.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.63% | 18.41% | -2.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.51% | 20.60% | -2.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.39% | 17.57% | +9.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.34% | 18.74% | +5.60% |
Сравнение комиссий ARTYX и FCEEX
ARTYX берет комиссию в 1.28%, что несколько больше комиссии FCEEX в 0.17%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARTYX и FCEEX
ARTYX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FCEEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.38%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARTYX Artisan Developing World Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.12% | 9.44% | 4.20% | 0.00% | 0.01% | 3.37% | 0.51% |
FCEEX Franklin Emerging Market Core Equity (IU) Fund Advisor | 2.38% | 3.29% | 4.17% | 4.36% | 4.08% | 3.38% | 2.98% | 0.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ARTYX and FCEEX have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FCEEX has higher volatility (11.80%) compared to ARTYX (8.72%). In terms of maximum drawdown, ARTYX dropped -59.61% vs FCEEX's -34.68%.
FCEEX currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs -0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ARTYX и FCEEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор