Сравнение ARTYX с FCEEX
ARTYX (Artisan Developing World Fund) and FCEEX (Franklin Emerging Market Core Equity (IU) Fund Advisor) are both Emerging Markets Diversified funds. Over the past 5 years, ARTYX returned -1.52%/yr vs 9.39%/yr for FCEEX. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ARTYX charges 1.28%/yr vs 0.17%/yr for FCEEX.
Доходность
Сравнение доходности ARTYX и FCEEX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARTYX показывает доходность 0.13%, что значительно ниже, чем у FCEEX с доходностью 21.57%.
ARTYX
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- 4.66%
- 6 месяцев
- 0.26%
- С начала года
- 0.13%
- 1 год
- -6.75%
- 3 года*
- 11.24%
- 5 лет*
- -1.52%
- 10 лет*
- 10.57%
FCEEX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -4.20%
- 6 месяцев
- 14.85%
- С начала года
- 21.57%
- 1 год
- 37.62%
- 3 года*
- 22.62%
- 5 лет*
- 9.39%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ARTYX и FCEEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARTYX Artisan Developing World Fund | 0.13% | 7.82% | 28.03% | 29.51% | -41.35% | -9.97% | 81.24% | 11.90% |
FCEEX Franklin Emerging Market Core Equity (IU) Fund Advisor | 21.57% | 34.81% | 10.51% | 12.52% | -16.96% | -1.29% | 10.19% | 9.77% |
Correlation
The correlation between ARTYX and FCEEX is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.71 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2019 г. | 0.76 |
The correlation between ARTYX and FCEEX has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.76 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARTYX vs. FCEEX — Ранг доходности на риск
ARTYX
FCEEX
Сравнение ARTYX c FCEEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artisan Developing World Fund (ARTYX) и Franklin Emerging Market Core Equity (IU) Fund Advisor (FCEEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ARTYX | FCEEX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.33 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.21 | 2.92 | -3.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.44 | 10.07 | -10.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ARTYX и FCEEX
Максимальная просадка ARTYX за все время составила -59.61%, что больше максимальной просадки FCEEX в -34.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARTYX и FCEEX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARTYX | FCEEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.61% | -34.68% | -24.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.14% | -12.98% | -16.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.14% | -15.47% | -13.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.21% | -31.37% | -23.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.61% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.51% | -7.05% | -12.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.56% | -11.14% | -7.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.93% | 3.75% | +10.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARTYX и FCEEX
Текущая волатильность для Artisan Developing World Fund (ARTYX) составляет 5.74%, в то время как у Franklin Emerging Market Core Equity (IU) Fund Advisor (FCEEX) волатильность равна 10.17%. Это указывает на то, что ARTYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCEEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARTYX | FCEEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.74% | 10.17% | -4.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.69% | 19.55% | -3.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.51% | 21.63% | -3.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.36% | 17.80% | +9.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.32% | 18.86% | +5.46% |
Сравнение комиссий ARTYX и FCEEX
ARTYX берет комиссию в 1.28%, что несколько больше комиссии FCEEX в 0.17%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARTYX и FCEEX
ARTYX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FCEEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARTYX Artisan Developing World Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.12% | 9.44% | 4.20% | 0.00% | 0.01% | 3.37% | 0.51% |
FCEEX Franklin Emerging Market Core Equity (IU) Fund Advisor | 2.42% | 3.29% | 4.17% | 4.36% | 4.08% | 3.38% | 2.98% | 0.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ARTYX and FCEEX have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FCEEX has higher volatility (10.17%) compared to ARTYX (5.74%). In terms of maximum drawdown, ARTYX dropped -59.61% vs FCEEX's -34.68%.
FCEEX currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs -0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ARTYX и FCEEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор