Сравнение ARTYX с EAEMX

С начала года, ARTYX показывает доходность -17.12%, что значительно ниже, чем у EAEMX с доходностью 4.16%. За последние 10 лет акции ARTYX превзошли акции EAEMX по среднегодовой доходности: 9.29% против 6.36% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ARTYX берет комиссию в 1.28%, что меньше комиссии EAEMX в 1.58%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artisan Developing World Fund (ARTYX) и Parametric Emerging Markets Fund (EAEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ARTYX на текущий момент составляет -0.63, что ниже коэффициента Шарпа EAEMX равного 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARTYX и EAEMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между ARTYX и EAEMX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

ARTYX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EAEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%.

Максимальная просадка ARTYX за все время составила -59.61%, примерно равная максимальной просадке EAEMX в -62.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARTYX и EAEMX.

Artisan Developing World Fund (ARTYX) имеет более высокую волатильность в 7.07% по сравнению с Parametric Emerging Markets Fund (EAEMX) с волатильностью 5.10%. Это указывает на то, что ARTYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EAEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.