PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARTUX с DFRTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ARTUX с DFRTX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Artisan Floating Rate Fund (ARTUX) и DWS Floating Rate Fund (DFRTX).

ARTUX управляется Artisan. Фонд был запущен 30 нояб. 2021 г.. DFRTX управляется DWS. Фонд был запущен 28 июн. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности ARTUX и DFRTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Artisan Floating Rate Fund (ARTUX) и DWS Floating Rate Fund (DFRTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ARTUX и DFRTX

2026 (YTD)2025202420232022
ARTUX
Artisan Floating Rate Fund		-1.36%6.34%7.54%11.20%-3.50%
DFRTX
DWS Floating Rate Fund		0.51%3.50%7.82%11.54%-1.70%

Доходность по периодам

С начала года, ARTUX показывает доходность -1.36%, что значительно ниже, чем у DFRTX с доходностью 0.51%.

ARTUX

1 день
-0.11%
1 месяц
-0.75%
С начала года
-1.36%
6 месяцев
-0.38%
1 год
4.39%
3 года*
6.69%
5 лет*
—
10 лет*
—

DFRTX

1 день
0.14%
1 месяц
0.27%
С начала года
0.51%
6 месяцев
1.68%
1 год
5.16%
3 года*
7.04%
5 лет*
4.81%
10 лет*
4.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Artisan Floating Rate Fund

DWS Floating Rate Fund

Часто сравнивают с ARTUX:
ARTUX с DTLA.LARTUX с VOOARTUX с CAPIXARTUX с ARTGXARTUX с XPTFXARTUX с RSFYXARTUX с FLYRX
Часто сравнивают с DFRTX:
DFRTX с AFRAXDFRTX с DDFLXDFRTX с EIBLXDFRTX с FFRSXDFRTX с CAPIXDFRTX с SCINXDFRTX с SAMBX

Сравнение комиссий ARTUX и DFRTX

ARTUX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии DFRTX в 0.78%.

ARTUX
Artisan Floating Rate Fund
DFRTX
DWS Floating Rate Fund

Доходность на риск

ARTUX vs. DFRTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARTUX
Ранг доходности на риск ARTUX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARTUX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARTUX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARTUX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARTUX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARTUX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
DFRTX
Ранг доходности на риск DFRTX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFRTX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFRTX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFRTX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFRTX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFRTX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARTUX c DFRTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artisan Floating Rate Fund (ARTUX) и DWS Floating Rate Fund (DFRTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARTUXDFRTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.76

1.96

-0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.96

2.52

+0.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.55

1.82

-0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.98

1.77

+0.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.17

10.38

-3.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARTUX vs. DFRTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARTUX на текущий момент составляет 1.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFRTX равному 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARTUX и DFRTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARTUXDFRTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.76

1.96

-0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

2.21

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.04

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.69

0.94

+0.76

Корреляция

Корреляция между ARTUX и DFRTX составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARTUX и DFRTX

Дивидендная доходность ARTUX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.80%, что больше доходности DFRTX в 6.03%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARTUX
Artisan Floating Rate Fund		6.80%7.31%8.09%6.71%3.25%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DFRTX
DWS Floating Rate Fund		6.03%6.04%8.77%8.33%4.36%3.41%3.84%4.90%4.30%4.49%4.86%4.73%

Просадки

Сравнение просадок ARTUX и DFRTX

Максимальная просадка ARTUX за все время составила -6.08%, что меньше максимальной просадки DFRTX в -31.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARTUX и DFRTX.

Загрузка...

Показатели просадок

ARTUXDFRTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.08%

-31.11%

+25.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.33%

-2.02%

-0.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-6.44%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-21.32%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.82%

0.00%

-1.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.97%

-2.16%

+1.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.67%

0.46%

+0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности ARTUX и DFRTX

Artisan Floating Rate Fund (ARTUX) имеет более высокую волатильность в 0.63% по сравнению с DWS Floating Rate Fund (DFRTX) с волатильностью 0.37%. Это указывает на то, что ARTUX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFRTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ARTUXDFRTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.63%

0.37%

+0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.66%

0.73%

+0.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.81%

2.36%

+0.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.80%

2.20%

+0.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.80%

4.04%

-1.24%