PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARTUX с ARTHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ARTUX с ARTHX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Artisan Floating Rate Fund (ARTUX) и Artisan Global Equity Fund (ARTHX).

ARTUX управляется Artisan. Фонд был запущен 30 нояб. 2021 г.. ARTHX управляется Artisan. Фонд был запущен 28 мар. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности ARTUX и ARTHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Artisan Floating Rate Fund (ARTUX) и Artisan Global Equity Fund (ARTHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ARTUX и ARTHX

2026 (YTD)2025202420232022
ARTUX
Artisan Floating Rate Fund		-1.36%6.34%7.54%11.20%-3.50%
ARTHX
Artisan Global Equity Fund		1.43%45.58%16.80%11.89%-11.58%

Доходность по периодам

С начала года, ARTUX показывает доходность -1.36%, что значительно ниже, чем у ARTHX с доходностью 1.43%.

ARTUX

1 день
-0.11%
1 месяц
-0.75%
С начала года
-1.36%
6 месяцев
-0.38%
1 год
4.39%
3 года*
6.69%
5 лет*
—
10 лет*
—

ARTHX

1 день
1.11%
1 месяц
-7.91%
С начала года
1.43%
6 месяцев
2.50%
1 год
36.60%
3 года*
22.55%
5 лет*
9.80%
10 лет*
13.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Artisan Floating Rate Fund

Artisan Global Equity Fund

Часто сравнивают с ARTUX:
ARTUX с DTLA.LARTUX с VOOARTUX с CAPIXARTUX с ARTGXARTUX с XPTFXARTUX с FLYRXARTUX с RSFYX
Часто сравнивают с ARTHX:
ARTHX с JAVAARTHX с GDEARTHX с ARKQARTHX с MAGSARTHX с QMNNXARTHX с AVDVARTHX с MOOD

Сравнение комиссий ARTUX и ARTHX

ARTUX берет комиссию в 1.20%, что меньше комиссии ARTHX в 1.28%.

ARTHX
Artisan Global Equity Fund
ARTUX
Artisan Floating Rate Fund

Доходность на риск

ARTUX vs. ARTHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARTUX
Ранг доходности на риск ARTUX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARTUX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARTUX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARTUX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARTUX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARTUX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
ARTHX
Ранг доходности на риск ARTHX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARTHX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARTHX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARTHX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARTHX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARTHX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARTUX c ARTHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artisan Floating Rate Fund (ARTUX) и Artisan Global Equity Fund (ARTHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARTUXARTHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.76

2.35

-0.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.96

3.00

-0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.55

1.46

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.98

3.28

-1.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.17

14.04

-6.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARTUX vs. ARTHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARTUX на текущий момент составляет 1.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ARTHX равному 2.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARTUX и ARTHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARTUXARTHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.76

2.35

-0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.56

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.69

0.72

+0.97

Корреляция

Корреляция между ARTUX и ARTHX составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARTUX и ARTHX

Дивидендная доходность ARTUX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.80%, что меньше доходности ARTHX в 23.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARTUX
Artisan Floating Rate Fund		6.80%7.31%8.09%6.71%3.25%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ARTHX
Artisan Global Equity Fund		23.06%23.39%11.32%0.89%0.88%18.02%11.98%8.76%18.13%0.66%0.00%2.17%

Просадки

Сравнение просадок ARTUX и ARTHX

Максимальная просадка ARTUX за все время составила -6.08%, что меньше максимальной просадки ARTHX в -37.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARTUX и ARTHX.

Загрузка...

Показатели просадок

ARTUXARTHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.08%

-37.42%

+31.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.33%

-10.30%

+7.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-37.42%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.42%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.82%

-9.16%

+7.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.97%

-7.19%

+6.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.67%

2.44%

-1.77%

Волатильность

Сравнение волатильности ARTUX и ARTHX

Текущая волатильность для Artisan Floating Rate Fund (ARTUX) составляет 0.63%, в то время как у Artisan Global Equity Fund (ARTHX) волатильность равна 6.09%. Это указывает на то, что ARTUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARTHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ARTUXARTHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.63%

6.09%

-5.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.66%

10.40%

-8.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.81%

16.18%

-13.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.80%

17.54%

-14.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.80%

17.50%

-14.70%