PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARTUX с ARTFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ARTUX с ARTFX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Artisan Floating Rate Fund (ARTUX) и Artisan High Income Fund (ARTFX).

ARTUX управляется Artisan. Фонд был запущен 30 нояб. 2021 г.. ARTFX управляется Artisan. Фонд был запущен 19 мар. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности ARTUX и ARTFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Artisan Floating Rate Fund (ARTUX) и Artisan High Income Fund (ARTFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ARTUX и ARTFX

2026 (YTD)2025202420232022
ARTUX
Artisan Floating Rate Fund		-1.36%6.34%7.54%11.20%-3.50%
ARTFX
Artisan High Income Fund		-1.87%8.02%7.76%13.61%-9.89%

Доходность по периодам

С начала года, ARTUX показывает доходность -1.36%, что значительно выше, чем у ARTFX с доходностью -1.87%.

ARTUX

1 день
-0.11%
1 месяц
-0.75%
С начала года
-1.36%
6 месяцев
-0.38%
1 год
4.39%
3 года*
6.69%
5 лет*
—
10 лет*
—

ARTFX

1 день
0.11%
1 месяц
-1.98%
С начала года
-1.87%
6 месяцев
-0.94%
1 год
4.88%
3 года*
7.33%
5 лет*
3.32%
10 лет*
6.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Artisan Floating Rate Fund

Artisan High Income Fund

Часто сравнивают с ARTUX:
ARTUX с DTLA.LARTUX с VOOARTUX с CAPIXARTUX с ARTGXARTUX с XPTFXARTUX с RSFYXARTUX с FLYRX
Часто сравнивают с ARTFX:
ARTFX с AZNIXARTFX с FAGIXARTFX с FXAIXARTFX с FZROXARTFX с SCHDARTFX с RITGXARTFX с DODGX

Сравнение комиссий ARTUX и ARTFX

ARTUX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии ARTFX в 0.96%.

ARTUX
Artisan Floating Rate Fund
ARTFX
Artisan High Income Fund

Доходность на риск

ARTUX vs. ARTFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARTUX
Ранг доходности на риск ARTUX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARTUX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARTUX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARTUX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARTUX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARTUX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
ARTFX
Ранг доходности на риск ARTFX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARTFX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARTFX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARTFX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARTFX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARTFX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARTUX c ARTFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artisan Floating Rate Fund (ARTUX) и Artisan High Income Fund (ARTFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARTUXARTFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.76

1.63

+0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.96

2.43

+0.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.55

1.39

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.98

1.80

+0.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.17

7.23

-0.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARTUX vs. ARTFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARTUX на текущий момент составляет 1.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ARTFX равному 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARTUX и ARTFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARTUXARTFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.76

1.63

+0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.70

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.20

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.69

1.02

+0.67

Корреляция

Корреляция между ARTUX и ARTFX составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARTUX и ARTFX

Дивидендная доходность ARTUX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.80%, что больше доходности ARTFX в 6.38%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARTUX
Artisan Floating Rate Fund		6.80%7.31%8.09%6.71%3.25%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ARTFX
Artisan High Income Fund		6.38%6.71%6.52%5.43%6.23%5.21%5.33%6.15%6.99%7.75%6.53%7.28%

Просадки

Сравнение просадок ARTUX и ARTFX

Максимальная просадка ARTUX за все время составила -6.08%, что меньше максимальной просадки ARTFX в -21.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARTUX и ARTFX.

Загрузка...

Показатели просадок

ARTUXARTFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.08%

-21.42%

+15.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.33%

-2.76%

+0.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-14.62%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-21.42%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.82%

-2.54%

+0.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.97%

-2.24%

+1.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.67%

0.69%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности ARTUX и ARTFX

Текущая волатильность для Artisan Floating Rate Fund (ARTUX) составляет 0.63%, в то время как у Artisan High Income Fund (ARTFX) волатильность равна 1.00%. Это указывает на то, что ARTUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARTFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ARTUXARTFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.63%

1.00%

-0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.66%

1.88%

-0.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.81%

3.30%

-0.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.80%

4.81%

-2.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.80%

5.19%

-2.39%