PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARTTX с GQEPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ARTTX с GQEPX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ARTTX (Artisan Focus Fund) and GQEPX (GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 5 years, ARTTX returned 12.03%/yr vs 10.67%/yr for GQEPX. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ARTTX charges 1.27%/yr vs 0.59%/yr for GQEPX.

Доходность

Сравнение доходности ARTTX и GQEPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Artisan Focus Fund (ARTTX) и GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares (GQEPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ARTTX показывает доходность 12.88%, что значительно выше, чем у GQEPX с доходностью 7.59%.

ARTTX

1 день
1.38%
1 месяц
8.67%
С начала года
12.88%
6 месяцев
12.99%
1 год
21.29%
3 года*
23.90%
5 лет*
12.03%
10 лет*
—

GQEPX

1 день
-0.51%
1 месяц
-0.74%
С начала года
7.59%
6 месяцев
8.23%
1 год
6.09%
3 года*
13.75%
5 лет*
10.67%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ARTTX и GQEPX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
ARTTX
Artisan Focus Fund		12.88%19.95%31.74%15.63%-26.10%23.46%29.76%33.75%-10.00%
GQEPX
GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares		7.59%-4.52%28.99%17.39%-2.81%19.90%23.65%27.21%-7.67%

Correlation

The correlation between ARTTX and GQEPX is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.50

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 окт. 2018 г.

0.67

The correlation between ARTTX and GQEPX shifts across timeframes, from -0.17 (1 year) to 0.67 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Artisan Focus Fund

GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares

Часто сравнивают с ARTTX:
ARTTX с SPECXARTTX с HFCGXARTTX с APFOXARTTX с BPTRXARTTX с IOLZXARTTX с EFCNXARTTX с ARTFX
Часто сравнивают с GQEPX:
GQEPX с EBSIXGQEPX с VOOGQEPX с MRFOXGQEPX с GQETXGQEPX с SWPPXGQEPX с JEPQGQEPX с VXUS

Доходность на риск

ARTTX vs. GQEPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARTTX
Ранг доходности на риск ARTTX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARTTX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARTTX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARTTX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARTTX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARTTX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
GQEPX
Ранг доходности на риск GQEPX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQEPX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQEPX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQEPX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQEPX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQEPX: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARTTX c GQEPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artisan Focus Fund (ARTTX) и GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares (GQEPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARTTXGQEPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.26
0.57

+0.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.81
0.90

+0.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.10

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.69

0.85

+0.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.28

1.91

+4.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARTTX vs. GQEPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARTTX на текущий момент составляет 1.26, что выше коэффициента Шарпа GQEPX равного 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARTTX и GQEPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARTTXGQEPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26

0.57

+0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.68

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.97

0.72

+0.24

Просадки

Сравнение просадок ARTTX и GQEPX

Максимальная просадка ARTTX за все время составила -31.56%, что больше максимальной просадки GQEPX в -28.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARTTX и GQEPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ARTTXGQEPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.56%

-28.45%

-3.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.19%

-6.77%

-6.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.82%

-18.97%

-0.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.56%

-20.49%

-11.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-8.16%

+8.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.68%

-5.81%

-0.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.53%

3.01%

+0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности ARTTX и GQEPX

Artisan Focus Fund (ARTTX) имеет более высокую волатильность в 5.45% по сравнению с GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares (GQEPX) с волатильностью 3.58%. Это указывает на то, что ARTTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GQEPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ARTTXGQEPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.45%

3.58%

+1.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.76%

7.68%

+6.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.64%

10.04%

+7.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.46%

15.86%

+2.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.16%

18.73%

+0.43%

Сравнение комиссий ARTTX и GQEPX

ARTTX берет комиссию в 1.27%, что несколько больше комиссии GQEPX в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARTTX и GQEPX

Дивидендная доходность ARTTX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, что меньше доходности GQEPX в 6.49%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
ARTTX
Artisan Focus Fund		3.62%4.08%12.96%0.00%0.32%15.97%3.23%3.61%3.59%9.95%
GQEPX
GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares		6.49%6.98%5.30%0.44%4.46%1.49%0.61%0.63%0.09%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ARTTX and GQEPX have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ARTTX has higher volatility (5.45%) compared to GQEPX (3.58%). In terms of maximum drawdown, ARTTX dropped -31.56% vs GQEPX's -28.45%.

ARTTX currently has the higher Sharpe Ratio (1.26 vs 0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ARTTX и GQEPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор