PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARTOX с BIGRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ARTOX с BIGRX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

ARTOX (American Century Investments One Choice In Retirement Portfolio) and BIGRX (American Century Disciplined Core Value Fund) are both mutual funds - ARTOX is a Target Retirement Date fund managed by American Century, while BIGRX is a Large Cap Value Equities fund managed by American Century. Over the past 10 years, ARTOX returned 6.21%/yr vs 11.32%/yr for BIGRX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. ARTOX charges 0.74%/yr vs 0.65%/yr for BIGRX.

Доходность

Сравнение доходности ARTOX и BIGRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Investments One Choice In Retirement Portfolio (ARTOX) и American Century Disciplined Core Value Fund (BIGRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ARTOX показывает доходность 4.33%, что значительно ниже, чем у BIGRX с доходностью 12.46%. За последние 10 лет акции ARTOX уступали акциям BIGRX по среднегодовой доходности: 6.21% против 11.32% соответственно.

ARTOX

1 день
0.38%
1 месяц
0.69%
С начала года
4.33%
6 месяцев
4.52%
1 год
11.74%
3 года*
9.63%
5 лет*
4.42%
10 лет*
6.21%

BIGRX

1 день
0.72%
1 месяц
2.98%
С начала года
12.46%
6 месяцев
13.04%
1 год
29.61%
3 года*
17.73%
5 лет*
7.54%
10 лет*
11.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ARTOX и BIGRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ARTOX
American Century Investments One Choice In Retirement Portfolio		4.33%10.88%7.55%11.09%-13.24%8.88%10.66%15.83%-2.16%9.12%
BIGRX
American Century Disciplined Core Value Fund		12.46%14.85%13.26%8.44%-12.59%24.22%11.86%24.00%-6.37%20.63%

Correlation

The correlation between ARTOX and BIGRX is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 сент. 2004 г.

0.90

The correlation between ARTOX and BIGRX has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Investments One Choice In Retirement Portfolio

American Century Disciplined Core Value Fund

Часто сравнивают с ARTOX:
ARTOX с TWCGXARTOX с FCTKXARTOX с FFGZXARTOX с ACFOXARTOX с FRKMXARTOX с TWEIXARTOX с BCHYX
Часто сравнивают с BIGRX:
BIGRX с TWEIXBIGRX с TWCUXBIGRX с ACMVXBIGRX с TRRNXBIGRX с PRSVXBIGRX с VOOBIGRX с FCNTX

Доходность на риск

ARTOX vs. BIGRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARTOX
Ранг доходности на риск ARTOX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARTOX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARTOX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARTOX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARTOX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARTOX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
BIGRX
Ранг доходности на риск BIGRX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIGRX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIGRX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIGRX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIGRX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIGRX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARTOX c BIGRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Investments One Choice In Retirement Portfolio (ARTOX) и American Century Disciplined Core Value Fund (BIGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARTOXBIGRXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.97
2.63

-0.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.88
3.75

-0.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.47

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.28

3.72

-1.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.02

15.68

-5.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARTOX vs. BIGRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARTOX на текущий момент составляет 1.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BIGRX равному 2.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARTOX и BIGRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARTOXBIGRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.97

2.63

-0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.51

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

0.68

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.58

+0.10

Просадки

Сравнение просадок ARTOX и BIGRX

Максимальная просадка ARTOX за все время составила -27.66%, что меньше максимальной просадки BIGRX в -58.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARTOX и BIGRX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ARTOXBIGRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.66%

-58.04%

+30.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.09%

-7.95%

+2.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.22%

-18.24%

+11.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.37%

-22.19%

+3.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.80%

-32.62%

+13.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.01%

-9.00%

+5.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.16%

1.88%

-0.72%

Волатильность

Сравнение волатильности ARTOX и BIGRX

Текущая волатильность для American Century Investments One Choice In Retirement Portfolio (ARTOX) составляет 1.78%, в то время как у American Century Disciplined Core Value Fund (BIGRX) волатильность равна 2.74%. Это указывает на то, что ARTOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BIGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ARTOXBIGRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.78%

2.74%

-0.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.77%

8.35%

-3.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.89%

11.25%

-5.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.77%

14.94%

-7.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.06%

16.82%

-8.76%

Сравнение комиссий ARTOX и BIGRX

ARTOX берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии BIGRX в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARTOX и BIGRX

Дивидендная доходность ARTOX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.37%, что больше доходности BIGRX в 8.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARTOX
American Century Investments One Choice In Retirement Portfolio		8.37%8.88%4.03%4.31%5.22%7.75%5.36%7.37%8.61%2.03%3.00%4.39%
BIGRX
American Century Disciplined Core Value Fund		8.05%9.05%1.32%1.55%1.88%28.04%16.19%3.90%13.40%9.32%3.91%9.22%

Часто задаваемые вопросы

ARTOX and BIGRX have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BIGRX has higher volatility (2.74%) compared to ARTOX (1.78%). In terms of maximum drawdown, ARTOX dropped -27.66% vs BIGRX's -58.04%.

BIGRX currently has the higher Sharpe Ratio (2.63 vs 1.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ARTOX и BIGRX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор