PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARTIX с KGIIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ARTIX с KGIIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Artisan International Fund (ARTIX) и Kopernik International Fund (KGIIX).

ARTIX управляется Artisan. Фонд был запущен 27 дек. 1995 г.. KGIIX управляется Kopernik. Фонд был запущен 29 июн. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности ARTIX и KGIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Artisan International Fund (ARTIX) и Kopernik International Fund (KGIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ARTIX и KGIIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ARTIX
Artisan International Fund		3.75%36.21%10.59%14.27%-19.54%8.87%7.58%29.16%-11.03%31.03%
KGIIX
Kopernik International Fund		5.93%54.97%-7.01%13.86%-14.05%16.62%18.94%16.37%-6.24%10.50%

Доходность по периодам

С начала года, ARTIX показывает доходность 3.75%, что значительно ниже, чем у KGIIX с доходностью 5.93%. За последние 10 лет акции ARTIX уступали акциям KGIIX по среднегодовой доходности: 9.10% против 10.58% соответственно.

ARTIX

1 день
-0.58%
1 месяц
-8.94%
С начала года
3.75%
6 месяцев
5.47%
1 год
29.29%
3 года*
18.15%
5 лет*
9.30%
10 лет*
9.10%

KGIIX

1 день
0.11%
1 месяц
-7.56%
С начала года
5.93%
6 месяцев
13.36%
1 год
44.47%
3 года*
17.90%
5 лет*
10.31%
10 лет*
10.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Artisan International Fund

Kopernik International Fund

Часто сравнивают с ARTIX:
ARTIX с FSOSXARTIX с VOOARTIX с FTIHXARTIX с VTARTIX с VYMIARTIX с SPDWARTIX с FSPSX
Часто сравнивают с KGIIX:
KGIIX с QMNNXKGIIX с DEMIXKGIIX с AVALXKGIIX с TIBIXKGIIX с TIBAXKGIIX с FSELXKGIIX с TRERX

Сравнение комиссий ARTIX и KGIIX

ARTIX берет комиссию в 1.19%, что несколько больше комиссии KGIIX в 1.04%.

ARTIX
Artisan International Fund
KGIIX
Kopernik International Fund

Доходность на риск

ARTIX vs. KGIIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARTIX
Ранг доходности на риск ARTIX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARTIX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARTIX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARTIX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARTIX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARTIX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
KGIIX
Ранг доходности на риск KGIIX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KGIIX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KGIIX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KGIIX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KGIIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KGIIX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARTIX c KGIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artisan International Fund (ARTIX) и Kopernik International Fund (KGIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARTIXKGIIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.84

3.30

-1.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.37

4.05

-1.67

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.60

-0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.50

4.99

-2.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.53

18.45

-7.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARTIX vs. KGIIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARTIX на текущий момент составляет 1.84, что ниже коэффициента Шарпа KGIIX равного 3.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARTIX и KGIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARTIXKGIIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.84

3.30

-1.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.79

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.83

-0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.92

-0.47

Корреляция

Корреляция между ARTIX и KGIIX составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARTIX и KGIIX

Дивидендная доходность ARTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 21.71%, что больше доходности KGIIX в 13.46%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARTIX
Artisan International Fund		21.71%22.52%10.24%1.79%2.54%23.35%3.23%5.24%9.73%0.67%1.17%0.45%
KGIIX
Kopernik International Fund		13.46%14.26%0.48%12.56%2.46%5.77%2.89%2.50%1.19%1.35%0.33%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ARTIX и KGIIX

Максимальная просадка ARTIX за все время составила -61.18%, что больше максимальной просадки KGIIX в -27.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARTIX и KGIIX.

Загрузка...

Показатели просадок

ARTIXKGIIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.18%

-27.81%

-33.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.78%

-8.76%

-1.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.88%

-27.81%

-6.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.88%

-27.81%

-6.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.78%

-7.65%

-2.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.17%

-6.15%

-10.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.59%

2.37%

+0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности ARTIX и KGIIX

Artisan International Fund (ARTIX) имеет более высокую волатильность в 6.04% по сравнению с Kopernik International Fund (KGIIX) с волатильностью 4.80%. Это указывает на то, что ARTIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KGIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ARTIXKGIIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.04%

4.80%

+1.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.12%

10.77%

-0.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.33%

13.31%

+2.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.60%

13.19%

+2.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.16%

12.73%

+3.43%