PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARTHX с AGCVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ARTHX с AGCVX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ARTHX (Artisan Global Equity Fund) and AGCVX (American Century Global Small Cap Fund) are both Global Equities funds. Over the past 5 years, ARTHX returned 10.92%/yr vs 2.81%/yr for AGCVX. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. ARTHX charges 1.28%/yr vs 1.11%/yr for AGCVX.

Доходность

Сравнение доходности ARTHX и AGCVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Artisan Global Equity Fund (ARTHX) и American Century Global Small Cap Fund (AGCVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ARTHX показывает доходность 12.46%, а AGCVX немного ниже – 12.16%.

ARTHX

1 день
-0.79%
1 месяц
-2.06%
С начала года
12.46%
6 месяцев
14.57%
1 год
31.72%
3 года*
28.49%
5 лет*
10.92%
10 лет*
14.12%

AGCVX

1 день
-0.26%
1 месяц
0.61%
С начала года
12.16%
6 месяцев
12.03%
1 год
19.31%
3 года*
13.94%
5 лет*
2.81%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ARTHX и AGCVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ARTHX
Artisan Global Equity Fund		12.46%45.58%16.80%11.89%-20.62%4.95%29.46%31.13%-3.75%30.11%
AGCVX
American Century Global Small Cap Fund		12.16%10.96%12.52%10.17%-29.46%18.44%46.34%35.08%-12.80%37.97%

Correlation

The correlation between ARTHX and AGCVX is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2017 г.

0.84

The correlation between ARTHX and AGCVX shifts across timeframes, from 0.67 (1 year) to 0.84 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Artisan Global Equity Fund

American Century Global Small Cap Fund

Часто сравнивают с ARTHX:
ARTHX с JAVAARTHX с GDEARTHX с QMNNXARTHX с VIHAXARTHX с ARKQARTHX с MAGSARTHX с AVDV
Часто сравнивают с AGCVX:
AGCVX с IVVAGCVX с VWCE.DEAGCVX с ACWD.LAGCVX с VTIAGCVX с BIGRXAGCVX с TWCIXAGCVX с GWOAX

Доходность на риск

ARTHX vs. AGCVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARTHX
Ранг доходности на риск ARTHX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARTHX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARTHX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARTHX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARTHX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARTHX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
AGCVX
Ранг доходности на риск AGCVX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGCVX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGCVX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGCVX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGCVX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGCVX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARTHX c AGCVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artisan Global Equity Fund (ARTHX) и American Century Global Small Cap Fund (AGCVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARTHXAGCVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.19
1.08

+1.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.09
1.59

+1.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.20

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.22

1.44

+1.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.14

5.22

+7.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARTHX vs. AGCVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARTHX на текущий момент составляет 2.19, что выше коэффициента Шарпа AGCVX равного 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARTHX и AGCVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARTHXAGCVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.19

1.08

+1.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.14

+0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.60

+0.15

Просадки

Сравнение просадок ARTHX и AGCVX

Максимальная просадка ARTHX за все время составила -37.42%, что меньше максимальной просадки AGCVX в -40.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARTHX и AGCVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ARTHXAGCVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.42%

-40.08%

+2.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.16%

-13.82%

+3.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.06%

-23.23%

+9.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.42%

-38.95%

+1.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.42%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.09%

-1.42%

-3.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.14%

-12.78%

+5.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.48%

3.81%

-1.33%

Волатильность

Сравнение волатильности ARTHX и AGCVX

Текущая волатильность для Artisan Global Equity Fund (ARTHX) составляет 5.91%, в то время как у American Century Global Small Cap Fund (AGCVX) волатильность равна 6.45%. Это указывает на то, что ARTHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGCVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ARTHXAGCVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.91%

6.45%

-0.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.12%

14.97%

-2.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.93%

18.36%

-3.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.72%

20.50%

-2.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.65%

20.99%

-3.34%

Сравнение комиссий ARTHX и AGCVX

ARTHX берет комиссию в 1.28%, что несколько больше комиссии AGCVX в 1.11%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARTHX и AGCVX

Дивидендная доходность ARTHX за последние двенадцать месяцев составляет около 20.80%, что больше доходности AGCVX в 0.64%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AGCVX
American Century Global Small Cap Fund		0.64%0.71%2.19%0.22%0.00%17.80%4.84%4.97%2.27%5.04%0.00%0.00%
ARTHX
Artisan Global Equity Fund		20.80%23.39%11.32%0.89%0.88%18.02%11.98%8.76%18.13%0.66%0.00%2.17%

Часто задаваемые вопросы

ARTHX and AGCVX have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AGCVX has higher volatility (6.45%) compared to ARTHX (5.91%). In terms of maximum drawdown, ARTHX dropped -37.42% vs AGCVX's -40.08%.

ARTHX currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs 1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ARTHX и AGCVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор