Сравнение ARTFX с MDHVX
ARTFX (Artisan High Income Fund) and MDHVX (MainStay MacKay Short Duration High Yield Fund) are both High Yield Bonds funds. Over the past 10 years, ARTFX returned 5.95%/yr vs 4.63%/yr for MDHVX. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ARTFX charges 0.96%/yr vs 1.10%/yr for MDHVX.
Доходность
Сравнение доходности ARTFX и MDHVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARTFX показывает доходность 1.00%, что значительно ниже, чем у MDHVX с доходностью 1.75%. За последние 10 лет акции ARTFX превзошли акции MDHVX по среднегодовой доходности: 5.95% против 4.63% соответственно.
ARTFX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 0.59%
- С начала года
- 1.00%
- 6 месяцев
- 1.58%
- 1 год
- 5.42%
- 3 года*
- 8.47%
- 5 лет*
- 3.58%
- 10 лет*
- 5.95%
MDHVX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.48%
- С начала года
- 1.75%
- 6 месяцев
- 1.53%
- 1 год
- 5.11%
- 3 года*
- 6.53%
- 5 лет*
- 4.31%
- 10 лет*
- 4.63%
Сравнение доходности по годам ARTFX и MDHVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARTFX Artisan High Income Fund | 1.00% | 8.02% | 7.76% | 13.61% | -10.66% | 3.79% | 9.45% | 14.04% | -1.66% | 8.84% |
MDHVX MainStay MacKay Short Duration High Yield Fund | 1.75% | 5.38% | 6.51% | 9.86% | -2.81% | 4.38% | 2.92% | 9.00% | -0.13% | 4.30% |
Correlation
The correlation between ARTFX and MDHVX is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.70 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мар. 2014 г. | 0.70 |
The correlation between ARTFX and MDHVX shifts across timeframes, from 0.60 (1 year) to 0.75 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARTFX vs. MDHVX — Ранг доходности на риск
ARTFX
MDHVX
Сравнение ARTFX c MDHVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artisan High Income Fund (ARTFX) и MainStay MacKay Short Duration High Yield Fund (MDHVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARTFX | MDHVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.78 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.11 | 5.01 | -2.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.43 | 24.92 | -15.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARTFX | MDHVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.92 | 2.95 | -1.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 | 1.68 | -0.94 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.15 | 1.36 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.06 | 1.37 | -0.31 |
Просадки
Сравнение просадок ARTFX и MDHVX
Максимальная просадка ARTFX за все время составила -21.42%, что больше максимальной просадки MDHVX в -18.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARTFX и MDHVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARTFX | MDHVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.42% | -18.04% | -3.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.65% | -1.06% | -1.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.42% | -2.65% | -0.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.62% | -6.26% | -8.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.42% | -18.04% | -3.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.21% | -0.78% | -1.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.59% | 0.21% | +0.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARTFX и MDHVX
Artisan High Income Fund (ARTFX) имеет более высокую волатильность в 0.99% по сравнению с MainStay MacKay Short Duration High Yield Fund (MDHVX) с волатильностью 0.48%. Это указывает на то, что ARTFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MDHVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARTFX | MDHVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.99% | 0.48% | +0.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.38% | 1.42% | +0.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.91% | 1.79% | +1.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.85% | 2.58% | +2.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.20% | 3.43% | +1.77% |
Сравнение комиссий ARTFX и MDHVX
ARTFX берет комиссию в 0.96%, что меньше комиссии MDHVX в 1.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARTFX и MDHVX
Дивидендная доходность ARTFX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.90%, что больше доходности MDHVX в 5.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARTFX Artisan High Income Fund | 6.90% | 6.71% | 6.52% | 5.43% | 6.23% | 5.21% | 5.33% | 6.15% | 6.99% | 7.75% | 6.53% | 7.28% |
MDHVX MainStay MacKay Short Duration High Yield Fund | 5.33% | 5.47% | 6.01% | 5.53% | 4.31% | 3.80% | 4.44% | 4.37% | 4.33% | 4.03% | 4.95% | 4.87% |
Часто задаваемые вопросы
ARTFX and MDHVX have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ARTFX has higher volatility (0.99%) compared to MDHVX (0.48%). In terms of maximum drawdown, ARTFX dropped -21.42% vs MDHVX's -18.04%.
MDHVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.95 vs 1.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ARTFX и MDHVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор