PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARSMX с MBDFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ARSMX с MBDFX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ARSMX (AMG River Road Small-Mid Cap Value Fund) and MBDFX (AMG GW&K Core Bond ESG Fund) are both mutual funds - ARSMX is a Small Cap Value Equities fund managed by AMG, while MBDFX is a Intermediate Core Bond fund managed by AMG. Over the past 10 years, ARSMX returned 9.25%/yr vs 1.25%/yr for MBDFX. At a correlation of -0.11, they often move in opposite directions. ARSMX charges 1.27%/yr vs 0.56%/yr for MBDFX.

Доходность

Сравнение доходности ARSMX и MBDFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AMG River Road Small-Mid Cap Value Fund (ARSMX) и AMG GW&K Core Bond ESG Fund (MBDFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ARSMX показывает доходность -0.73%, что значительно ниже, чем у MBDFX с доходностью -0.28%. За последние 10 лет акции ARSMX превзошли акции MBDFX по среднегодовой доходности: 9.25% против 1.25% соответственно.

ARSMX

1 день
-0.11%
1 месяц
-1.77%
С начала года
-0.73%
6 месяцев
-5.59%
1 год
0.64%
3 года*
8.33%
5 лет*
3.52%
10 лет*
9.25%

MBDFX

1 день
-0.22%
1 месяц
0.11%
С начала года
-0.28%
6 месяцев
-0.28%
1 год
4.19%
3 года*
3.76%
5 лет*
-0.56%
10 лет*
1.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ARSMX и MBDFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ARSMX
AMG River Road Small-Mid Cap Value Fund		-0.73%-0.83%12.42%14.48%-8.62%23.41%1.71%34.82%-6.44%15.26%
MBDFX
AMG GW&K Core Bond ESG Fund		-0.28%7.29%1.24%5.73%-13.85%-3.34%7.33%9.70%-1.11%3.88%

Correlation

The correlation between ARSMX and MBDFX is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.24

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.14

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2007 г.

-0.11

The correlation between ARSMX and MBDFX shifts across timeframes, from -0.11 (all time) to 0.26 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AMG River Road Small-Mid Cap Value Fund

AMG GW&K Core Bond ESG Fund

Часто сравнивают с ARSMX:
ARSMX с PVCMXARSMX с MMEYXARSMX с CSMIXARSMX с JMCRXARSMX с DHSIXARSMX с SSCVXARSMX с VESMX
Часто сравнивают с MBDFX:
MBDFX с VBTLXMBDFX с MSSCXMBDFX с FEDUXMBDFX с ARDEXMBDFX с SKSEXMBDFX с CHTTXMBDFX с GWMEX

Доходность на риск

ARSMX vs. MBDFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARSMX
Ранг доходности на риск ARSMX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARSMX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARSMX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARSMX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARSMX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARSMX: 33
Ранг коэф-та Мартина
MBDFX
Ранг доходности на риск MBDFX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MBDFX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MBDFX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MBDFX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MBDFX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MBDFX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARSMX c MBDFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMG River Road Small-Mid Cap Value Fund (ARSMX) и AMG GW&K Core Bond ESG Fund (MBDFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARSMXMBDFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.02
1.24

-1.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.12
1.82

-1.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.22

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.02

1.48

-1.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.05

4.28

-4.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARSMX vs. MBDFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARSMX на текущий момент составляет 0.02, что ниже коэффициента Шарпа MBDFX равного 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARSMX и MBDFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARSMXMBDFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.02

1.24

-1.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

-0.09

+0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.25

+0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.48

-0.13

Просадки

Сравнение просадок ARSMX и MBDFX

Максимальная просадка ARSMX за все время составила -51.75%, что больше максимальной просадки MBDFX в -20.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARSMX и MBDFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ARSMXMBDFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.75%

-20.66%

-31.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.37%

-3.25%

-7.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.34%

-6.99%

-12.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.34%

-20.54%

+1.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.96%

-20.66%

-22.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.18%

-4.72%

-3.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.11%

-3.96%

-4.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.37%

1.12%

+3.25%

Волатильность

Сравнение волатильности ARSMX и MBDFX

AMG River Road Small-Mid Cap Value Fund (ARSMX) имеет более высокую волатильность в 2.68% по сравнению с AMG GW&K Core Bond ESG Fund (MBDFX) с волатильностью 1.32%. Это указывает на то, что ARSMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MBDFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ARSMXMBDFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.68%

1.32%

+1.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.16%

2.80%

+7.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.36%

3.87%

+10.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.78%

6.15%

+11.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.57%

5.05%

+14.52%

Сравнение комиссий ARSMX и MBDFX

ARSMX берет комиссию в 1.27%, что несколько больше комиссии MBDFX в 0.56%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARSMX и MBDFX

ARSMX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MBDFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.48%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARSMX
AMG River Road Small-Mid Cap Value Fund		0.00%0.00%9.27%3.89%4.85%5.86%0.00%3.60%8.60%15.66%8.03%17.82%
MBDFX
AMG GW&K Core Bond ESG Fund		3.48%3.66%3.50%2.92%2.16%2.35%1.84%2.40%2.30%2.10%2.06%4.17%

Часто задаваемые вопросы

ARSMX and MBDFX have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ARSMX has higher volatility (2.68%) compared to MBDFX (1.32%). In terms of maximum drawdown, ARSMX dropped -51.75% vs MBDFX's -20.66%.

MBDFX currently has the higher Sharpe Ratio (1.24 vs 0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ARSMX и MBDFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор