Сравнение ARSMX с MBDFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AMG River Road Small-Mid Cap Value Fund (ARSMX) и AMG GW&K Core Bond ESG Fund (MBDFX).
ARSMX управляется AMG. Фонд был запущен 29 мар. 2007 г.. MBDFX управляется AMG. Фонд был запущен 30 апр. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности ARSMX и MBDFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ARSMX и MBDFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARSMX AMG River Road Small-Mid Cap Value Fund | -0.84% | -0.83% | 12.42% | 14.48% | -8.62% | 23.41% | 1.71% | 34.82% | -6.44% | 15.26% |
MBDFX AMG GW&K Core Bond ESG Fund | -0.38% | 7.29% | 1.24% | 5.73% | -13.85% | -3.34% | 7.33% | 9.70% | -1.11% | 3.88% |
Доходность по периодам
С начала года, ARSMX показывает доходность -0.84%, что значительно ниже, чем у MBDFX с доходностью -0.38%. За последние 10 лет акции ARSMX превзошли акции MBDFX по среднегодовой доходности: 9.66% против 1.36% соответственно.
ARSMX
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- -3.37%
- С начала года
- -0.84%
- 6 месяцев
- -4.93%
- 1 год
- 4.54%
- 3 года*
- 7.58%
- 5 лет*
- 4.26%
- 10 лет*
- 9.66%
MBDFX
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -1.52%
- С начала года
- -0.38%
- 6 месяцев
- 0.23%
- 1 год
- 3.46%
- 3 года*
- 3.31%
- 5 лет*
- -0.43%
- 10 лет*
- 1.36%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ARSMX и MBDFX
ARSMX берет комиссию в 1.27%, что несколько больше комиссии MBDFX в 0.56%.
Доходность на риск
ARSMX vs. MBDFX — Ранг доходности на риск
ARSMX
MBDFX
Сравнение ARSMX c MBDFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMG River Road Small-Mid Cap Value Fund (ARSMX) и AMG GW&K Core Bond ESG Fund (MBDFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARSMX | MBDFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.01 | 0.87 | -0.89 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.12 | 1.23 | -1.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.16 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.15 | 1.24 | -1.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.44 | 4.04 | -3.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARSMX | MBDFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 | 0.87 | -0.89 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | -0.07 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.27 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.48 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между ARSMX и MBDFX составляет -0.12. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARSMX и MBDFX
ARSMX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MBDFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARSMX AMG River Road Small-Mid Cap Value Fund | 0.00% | 0.00% | 9.27% | 3.89% | 4.85% | 5.86% | 0.00% | 3.60% | 8.60% | 15.66% | 8.03% | 17.82% |
MBDFX AMG GW&K Core Bond ESG Fund | 3.42% | 3.66% | 3.50% | 2.92% | 2.16% | 2.35% | 1.84% | 2.40% | 2.30% | 2.10% | 2.06% | 4.17% |
Просадки
Сравнение просадок ARSMX и MBDFX
Максимальная просадка ARSMX за все время составила -51.75%, что больше максимальной просадки MBDFX в -20.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARSMX и MBDFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ARSMX | MBDFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.75% | -20.66% | -31.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.37% | -3.24% | -7.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.34% | -20.54% | +1.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.96% | -20.66% | -22.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.27% | -4.83% | -3.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.12% | -3.96% | -4.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.13% | 1.00% | +3.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARSMX и MBDFX
AMG River Road Small-Mid Cap Value Fund (ARSMX) имеет более высокую волатильность в 4.05% по сравнению с AMG GW&K Core Bond ESG Fund (MBDFX) с волатильностью 1.68%. Это указывает на то, что ARSMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MBDFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ARSMX | MBDFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.05% | 1.68% | +2.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.18% | 2.65% | +8.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.48% | 4.39% | +14.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.86% | 6.13% | +11.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.59% | 5.05% | +14.54% |