PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AROIX с JRLVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AROIX с JRLVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Investments One Choice 2045 Portfolio (AROIX) и John Hancock Funds Multi-Index 2045 Lifetime Portfolio (JRLVX).

AROIX управляется American Century. Фонд был запущен 30 авг. 2004 г.. JRLVX управляется John Hancock. Фонд был запущен 6 нояб. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности AROIX и JRLVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Investments One Choice 2045 Portfolio (AROIX) и John Hancock Funds Multi-Index 2045 Lifetime Portfolio (JRLVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AROIX и JRLVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AROIX
American Century Investments One Choice 2045 Portfolio		-1.53%14.11%10.43%14.33%-17.05%12.30%16.40%22.68%-4.65%15.45%
JRLVX
John Hancock Funds Multi-Index 2045 Lifetime Portfolio		-0.92%19.25%14.50%18.00%-18.06%18.45%16.23%25.03%-8.29%17.40%

Доходность по периодам

С начала года, AROIX показывает доходность -1.53%, что значительно ниже, чем у JRLVX с доходностью -0.92%. За последние 10 лет акции AROIX уступали акциям JRLVX по среднегодовой доходности: 8.25% против 10.19% соответственно.

AROIX

1 день
1.93%
1 месяц
-4.75%
С начала года
-1.53%
6 месяцев
0.12%
1 год
12.63%
3 года*
10.34%
5 лет*
4.89%
10 лет*
8.25%

JRLVX

1 день
2.59%
1 месяц
-5.31%
С начала года
-0.92%
6 месяцев
1.47%
1 год
18.74%
3 года*
14.72%
5 лет*
7.76%
10 лет*
10.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Investments One Choice 2045 Portfolio

John Hancock Funds Multi-Index 2045 Lifetime Portfolio

Часто сравнивают с AROIX:
AROIX с VIGAXAROIX с FRHMXAROIX с LTIUXAROIX с PDDDXAROIX с TWCIXAROIX с TWHIXAROIX с BIGRX
Часто сравнивают с JRLVX:
JRLVX с FHRDXJRLVX с PHTYXJRLVX с FSXAXJRLVX с TCLNXJRLVX с LTTIXJRLVX с TLTIXJRLVX с LTINX

Сравнение комиссий AROIX и JRLVX

AROIX берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии JRLVX в 0.01%.

AROIX
American Century Investments One Choice 2045 Portfolio
JRLVX
John Hancock Funds Multi-Index 2045 Lifetime Portfolio

Доходность на риск

AROIX vs. JRLVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AROIX
Ранг доходности на риск AROIX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AROIX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AROIX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AROIX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AROIX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AROIX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
JRLVX
Ранг доходности на риск JRLVX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JRLVX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JRLVX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JRLVX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JRLVX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JRLVX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AROIX c JRLVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Investments One Choice 2045 Portfolio (AROIX) и John Hancock Funds Multi-Index 2045 Lifetime Portfolio (JRLVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AROIXJRLVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.13

1.24

-0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.64

1.80

-0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.27

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.54

1.72

-0.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.65

8.20

-1.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AROIX vs. JRLVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AROIX на текущий момент составляет 1.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JRLVX равному 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AROIX и JRLVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AROIXJRLVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.13

1.24

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.53

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.64

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.59

-0.07

Корреляция

Корреляция между AROIX и JRLVX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AROIX и JRLVX

Дивидендная доходность AROIX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.35%, что больше доходности JRLVX в 3.59%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AROIX
American Century Investments One Choice 2045 Portfolio		12.35%12.16%4.90%2.20%5.83%7.55%6.26%9.02%11.33%1.59%4.04%8.02%
JRLVX
John Hancock Funds Multi-Index 2045 Lifetime Portfolio		3.59%3.55%1.89%2.24%8.03%6.00%4.26%8.99%10.96%4.29%3.40%1.90%

Просадки

Сравнение просадок AROIX и JRLVX

Максимальная просадка AROIX за все время составила -48.96%, что больше максимальной просадки JRLVX в -32.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AROIX и JRLVX.

Загрузка...

Показатели просадок

AROIXJRLVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.96%

-32.53%

-16.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.37%

-11.23%

+2.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.34%

-25.64%

+1.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.72%

-32.53%

+4.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.48%

-6.13%

+0.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.25%

-4.61%

-1.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.94%

2.36%

-0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности AROIX и JRLVX

Текущая волатильность для American Century Investments One Choice 2045 Portfolio (AROIX) составляет 4.34%, в то время как у John Hancock Funds Multi-Index 2045 Lifetime Portfolio (JRLVX) волатильность равна 5.56%. Это указывает на то, что AROIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JRLVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AROIXJRLVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.34%

5.56%

-1.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.61%

8.84%

-2.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.43%

15.49%

-4.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.62%

14.74%

-3.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.61%

15.96%

-3.35%