Сравнение ARMR.AX с QOZ.AX
ARMR.AX (Betashares Global Defence ETF) and QOZ.AX (BetaShares FTSE RAFI Australia 200 ETF) are both exchange-traded funds - ARMR.AX is a Aerospace & Defense fund tracking the VettaFi Global Defence Leaders Index, while QOZ.AX is a Large Cap Value Equities fund tracking the FTSE RAFI Australia 200 Index. Both are passively managed. Over the past year, ARMR.AX returned 4.02% vs 17.64% for QOZ.AX. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. ARMR.AX charges 0.55%/yr vs 0.40%/yr for QOZ.AX.
Доходность
Сравнение доходности ARMR.AX и QOZ.AX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARMR.AX показывает доходность -4.35%, что значительно ниже, чем у QOZ.AX с доходностью 5.37%.
ARMR.AX
- 1 день
- -1.30%
- 1 месяц
- 0.43%
- С начала года
- -4.35%
- 6 месяцев
- -1.95%
- 1 год
- 4.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QOZ.AX
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- 0.16%
- С начала года
- 5.37%
- 6 месяцев
- 7.00%
- 1 год
- 17.64%
- 3 года*
- 14.42%
- 5 лет*
- 10.25%
- 10 лет*
- 10.57%
Сравнение доходности по годам ARMR.AX и QOZ.AX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ARMR.AX Betashares Global Defence ETF | -4.35% | 47.73% | 12.11% |
QOZ.AX BetaShares FTSE RAFI Australia 200 ETF | 5.37% | 16.94% | -0.18% |
Correlation
The correlation between ARMR.AX and QOZ.AX is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 окт. 2024 г. | 0.19 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARMR.AX vs. QOZ.AX — Ранг доходности на риск
ARMR.AX
QOZ.AX
Сравнение ARMR.AX c QOZ.AX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Betashares Global Defence ETF (ARMR.AX) и BetaShares FTSE RAFI Australia 200 ETF (QOZ.AX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARMR.AX | QOZ.AX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.27 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.15 | 2.03 | -1.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.39 | 5.66 | -5.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARMR.AX | QOZ.AX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 | 1.48 | -1.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.80 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.72 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.39 | 0.67 | +0.73 |
Просадки
Сравнение просадок ARMR.AX и QOZ.AX
Максимальная просадка ARMR.AX за все время составила -22.10%, что меньше максимальной просадки QOZ.AX в -37.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARMR.AX и QOZ.AX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARMR.AX | QOZ.AX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.10% | -37.05% | +14.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.10% | -8.60% | -13.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -12.95% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -14.87% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.05% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.60% | -4.80% | -13.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.60% | -4.29% | -0.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.83% | 3.09% | +5.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARMR.AX и QOZ.AX
Betashares Global Defence ETF (ARMR.AX) имеет более высокую волатильность в 6.74% по сравнению с BetaShares FTSE RAFI Australia 200 ETF (QOZ.AX) с волатильностью 3.37%. Это указывает на то, что ARMR.AX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QOZ.AX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARMR.AX | QOZ.AX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.74% | 3.37% | +3.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.79% | 9.30% | +9.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.12% | 11.75% | +11.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.91% | 12.74% | +10.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.91% | 14.70% | +8.21% |
Сравнение комиссий ARMR.AX и QOZ.AX
ARMR.AX берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии QOZ.AX в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARMR.AX и QOZ.AX
Дивидендная доходность ARMR.AX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%, что меньше доходности QOZ.AX в 3.63%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARMR.AX Betashares Global Defence ETF | 2.42% | 2.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QOZ.AX BetaShares FTSE RAFI Australia 200 ETF | 3.63% | 3.88% | 4.58% | 5.27% | 7.24% | 3.96% | 3.30% | 6.45% | 6.59% | 3.09% | 5.46% | 8.44% |
Часто задаваемые вопросы
ARMR.AX and QOZ.AX have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QOZ.AX is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QOZ.AX is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.55% for ARMR.AX.
ARMR.AX is categorized as Aerospace & Defense, while QOZ.AX is Large Cap Value Equities. ARMR.AX tracks VettaFi Global Defence Leaders Index, while QOZ.AX tracks FTSE RAFI Australia 200 Index. Their fees differ too: 0.55% for ARMR.AX and 0.40% for QOZ.AX.
Подберите оптимальное распределение для ARMR.AX и QOZ.AX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор