Сравнение ARMP с LXRX
ARMP (Armata Pharmaceuticals Inc.) and LXRX (Lexicon Pharmaceuticals, Inc.) are both stocks. Both operate in the Biotechnology industry within the Healthcare sector. Over the past 10 years, ARMP returned -29.98%/yr vs -18.73%/yr for LXRX. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ARMP и LXRX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARMP показывает доходность 22.45%, что значительно ниже, чем у LXRX с доходностью 65.22%. За последние 10 лет акции ARMP уступали акциям LXRX по среднегодовой доходности: -29.98% против -18.73% соответственно.
ARMP
- 1 день
- 1.32%
- 1 месяц
- -17.84%
- С начала года
- 22.45%
- 6 месяцев
- 29.46%
- 1 год
- 289.37%
- 3 года*
- 72.05%
- 5 лет*
- 13.74%
- 10 лет*
- -29.98%
LXRX
- 1 день
- 2.70%
- 1 месяц
- 15.15%
- С начала года
- 65.22%
- 6 месяцев
- 33.80%
- 1 год
- 187.40%
- 3 года*
- -9.22%
- 5 лет*
- -15.61%
- 10 лет*
- -18.73%
Сравнение доходности по годам ARMP и LXRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARMP Armata Pharmaceuticals Inc. | 22.45% | 239.46% | -42.90% | 161.29% | -77.37% | 83.59% | -8.16% | 12.53% | -79.57% | -77.05% |
LXRX Lexicon Pharmaceuticals, Inc. | 65.22% | 55.72% | -51.73% | -19.90% | -51.52% | 15.20% | -17.59% | -37.50% | -32.79% | -28.56% |
Correlation
The correlation between ARMP and LXRX is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мар. 2011 г. | 0.08 |
Фундаментальные показатели
ARMP:
$280.92M
LXRX:
$760.46M
ARMP:
-$7.79
LXRX:
-$0.07
ARMP:
63.25
LXRX:
10.17
ARMP:
$4.41M
LXRX:
$69.64M
ARMP:
$3.26M
LXRX:
$69.00M
ARMP:
-$27.14M
LXRX:
-$20.38M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARMP vs. LXRX — Ранг доходности на риск
ARMP
LXRX
Сравнение ARMP c LXRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Armata Pharmaceuticals Inc. (ARMP) и Lexicon Pharmaceuticals, Inc. (LXRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARMP | LXRX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.33 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.98 | 5.53 | +0.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.89 | 12.11 | +3.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARMP | LXRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.06 | 2.20 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | -0.16 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.27 | -0.19 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.24 | -0.17 | -0.07 |
Просадки
Сравнение просадок ARMP и LXRX
Максимальная просадка ARMP за все время составила -99.98%, примерно равная максимальной просадке LXRX в -99.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARMP и LXRX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARMP | LXRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.98% | -99.91% | -0.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.72% | -34.09% | -14.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -79.22% | -91.83% | +12.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -85.70% | -95.25% | +9.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.68% | -98.48% | -1.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.85% | -99.42% | -0.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -82.79% | -93.20% | +10.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.30% | 15.54% | +2.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARMP и LXRX
Текущая волатильность для Armata Pharmaceuticals Inc. (ARMP) составляет 20.95%, в то время как у Lexicon Pharmaceuticals, Inc. (LXRX) волатильность равна 29.22%. Это указывает на то, что ARMP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LXRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARMP | LXRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.95% | 29.22% | -8.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 76.29% | 58.62% | +17.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 141.50% | 85.82% | +55.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 113.73% | 98.27% | +15.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 110.44% | 97.21% | +13.23% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARMP и LXRX
Ни ARMP, ни LXRX не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ARMP и LXRX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Armata Pharmaceuticals Inc. и Lexicon Pharmaceuticals, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ARMP and LXRX have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LXRX has higher volatility (29.22%) compared to ARMP (20.95%). In terms of maximum drawdown, ARMP dropped -99.98% vs LXRX's -99.91%.
LXRX currently has the higher Sharpe Ratio (2.20 vs 2.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ARMP и LXRX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор