Сравнение ARMP с SGHT
ARMP (Armata Pharmaceuticals Inc.) and SGHT (Sight Sciences, Inc.) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — ARMP in Biotechnology, SGHT in Medical Devices. Over the past 3 years, ARMP returned 67.68%/yr vs -16.74%/yr for SGHT. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ARMP и SGHT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARMP показывает доходность 20.86%, что значительно выше, чем у SGHT с доходностью -45.27%.
ARMP
- 1 день
- -4.17%
- 1 месяц
- -22.94%
- С начала года
- 20.86%
- 6 месяцев
- 26.71%
- 1 год
- 293.26%
- 3 года*
- 67.68%
- 5 лет*
- 13.44%
- 10 лет*
- -30.49%
SGHT
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 2.84%
- С начала года
- -45.27%
- 6 месяцев
- -49.30%
- 1 год
- 7.96%
- 3 года*
- -16.74%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ARMP и SGHT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ARMP Armata Pharmaceuticals Inc. | 20.86% | 239.46% | -42.90% | 161.29% | -77.37% | 44.21% |
SGHT Sight Sciences, Inc. | -45.27% | 117.86% | -29.46% | -57.74% | -30.51% | -47.55% |
Correlation
The correlation between ARMP and SGHT is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2021 г. | 0.05 |
Фундаментальные показатели
ARMP:
$277.26M
SGHT:
$234.11M
ARMP:
-$7.79
SGHT:
-$0.71
ARMP:
62.43
SGHT:
2.88
ARMP:
$4.41M
SGHT:
$79.55M
ARMP:
$3.26M
SGHT:
$68.55M
ARMP:
-$27.14M
SGHT:
-$36.32M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARMP vs. SGHT — Ранг доходности на риск
ARMP
SGHT
Сравнение ARMP c SGHT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Armata Pharmaceuticals Inc. (ARMP) и Sight Sciences, Inc. (SGHT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARMP | SGHT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.10 | +0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.06 | 0.13 | +5.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.33 | 0.25 | +16.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARMP | SGHT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.09 | 0.09 | +1.99 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.28 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.24 | -0.38 | +0.14 |
Просадки
Сравнение просадок ARMP и SGHT
Максимальная просадка ARMP за все время составила -99.98%, примерно равная максимальной просадке SGHT в -96.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARMP и SGHT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARMP | SGHT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.98% | -96.70% | -3.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.72% | -61.88% | +13.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -79.22% | -85.34% | +6.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -85.70% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.68% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.85% | -88.90% | -10.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -82.78% | -77.83% | -4.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.05% | 31.69% | -13.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARMP и SGHT
Текущая волатильность для Armata Pharmaceuticals Inc. (ARMP) составляет 21.21%, в то время как у Sight Sciences, Inc. (SGHT) волатильность равна 27.37%. Это указывает на то, что ARMP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SGHT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARMP | SGHT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.21% | 27.37% | -6.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 80.14% | 56.93% | +23.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 141.51% | 84.37% | +57.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 113.74% | 91.49% | +22.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 110.46% | 91.49% | +18.97% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARMP и SGHT
Ни ARMP, ни SGHT не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ARMP и SGHT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Armata Pharmaceuticals Inc. и Sight Sciences, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ARMP and SGHT have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SGHT has higher volatility (27.37%) compared to ARMP (21.21%). In terms of maximum drawdown, ARMP dropped -99.98% vs SGHT's -96.70%.
ARMP currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs 0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ARMP и SGHT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор