Сравнение ARMG с XTAP

С начала года, ARMG показывает доходность 78.95%, что значительно выше, чем у XTAP с доходностью 2.38%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ARMG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии XTAP в 0.79%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF (ARMG) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF (XTAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ARMG на текущий момент составляет 0.29, что ниже коэффициента Шарпа XTAP равного 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARMG и XTAP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между ARMG и XTAP составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность ARMG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.72%, тогда как XTAP не выплачивал дивиденды акционерам.

Максимальная просадка ARMG за все время составила -80.28%, что больше максимальной просадки XTAP в -22.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARMG и XTAP.

Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF (ARMG) имеет более высокую волатильность в 45.35% по сравнению с Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF (XTAP) с волатильностью 0.99%. Это указывает на то, что ARMG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XTAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.