PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARKW с QQJG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ARKW с QQJG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ARKW (ARK Next Generation Internet ETF) and QQJG (Invesco ESG NASDAQ Next Gen 100 ETF) are both Mid Cap Growth Equities funds. ARKW is actively managed, while QQJG is passively managed. Over the past 3 years, ARKW returned 39.46%/yr vs 14.26%/yr for QQJG. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ARKW charges 0.76%/yr vs 0.20%/yr for QQJG.

Доходность

Сравнение доходности ARKW и QQJG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ARK Next Generation Internet ETF (ARKW) и Invesco ESG NASDAQ Next Gen 100 ETF (QQJG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ARKW показывает доходность -0.87%, что значительно ниже, чем у QQJG с доходностью 1.44%.

ARKW

1 день
-0.08%
1 месяц
3.39%
С начала года
-0.87%
6 месяцев
-4.77%
1 год
19.34%
3 года*
39.46%
5 лет*
1.88%
10 лет*
22.88%

QQJG

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
1.44%
6 месяцев
1.43%
1 год
18.67%
3 года*
14.26%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ARKW и QQJG

2026 (YTD)20252024202320222021
ARKW
ARK Next Generation Internet ETF		-0.87%38.93%42.27%96.89%-67.49%-22.59%
QQJG
Invesco ESG NASDAQ Next Gen 100 ETF		1.44%18.05%14.67%17.20%-27.69%0.91%

Correlation

The correlation between ARKW and QQJG is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2021 г.

0.76

Over the past year, the correlation between ARKW and QQJG has dropped to 0.53 - well below their long-term average of 0.76, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов ARKW и QQJG

Секторы
ARKW
QQJG

Технологии

44.2%
44.5%

Потребительский циклический сектор

16.3%
14.3%

Коммуникационные услуги

15.0%
6.2%

Финансовые услуги

14.2%
0.1%

Промышленность

1.7%
6.4%

Сырьевые материалы

-

2.5%

Потребительский защитный сектор

-

3.4%

Энергетика

-

1.6%

Здравоохранение

-

18.2%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

ARKW
44.2%
QQJG
44.5%

Потребительский циклический сектор

ARKW
16.3%
QQJG
14.3%

Коммуникационные услуги

ARKW
15.0%
QQJG
6.2%

Финансовые услуги

ARKW
14.2%
QQJG
0.1%

Промышленность

ARKW
1.7%
QQJG
6.4%

Сырьевые материалы

ARKW

-

QQJG
2.5%

Потребительский защитный сектор

ARKW

-

QQJG
3.4%

Энергетика

ARKW

-

QQJG
1.6%

Здравоохранение

ARKW

-

QQJG
18.2%

Недвижимость

ARKW

-

QQJG

-

Коммунальные услуги

ARKW

-

QQJG

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ARK Next Generation Internet ETF

Invesco ESG NASDAQ Next Gen 100 ETF

Часто сравнивают с ARKW:
ARKW с ARKKARKW с ARKQARKW с QQQARKW с VOOARKW с ARKGARKW с SPYARKW с VGT
Часто сравнивают с QQJG:
QQJG с QQQJQQJG с QQQQQJG с FDLQQJG с MGKQQJG с FNCMXQQJG с ^NDXQQJG с QQMG

Доходность на риск

ARKW vs. QQJG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARKW
Ранг доходности на риск ARKW: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKW: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKW: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKW: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKW: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKW: 1414
Ранг коэф-та Мартина
QQJG
Ранг доходности на риск QQJG: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQJG: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQJG: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQJG: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQJG: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQJG: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARKW c QQJG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK Next Generation Internet ETF (ARKW) и Invesco ESG NASDAQ Next Gen 100 ETF (QQJG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARKWQQJGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.59
1.35

-0.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.00
1.95

-0.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.29

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.54

2.38

-1.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.10

8.74

-7.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARKW vs. QQJG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARKW на текущий момент составляет 0.59, что ниже коэффициента Шарпа QQJG равного 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARKW и QQJG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARKWQQJGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

1.35

-0.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.16

+0.41

Просадки

Сравнение просадок ARKW и QQJG

Максимальная просадка ARKW за все время составила -80.52%, что больше максимальной просадки QQJG в -36.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARKW и QQJG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ARKWQQJGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.52%

-36.76%

-43.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.21%

-7.93%

-28.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.21%

-23.48%

-12.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-77.36%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-80.52%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.55%

-2.09%

-18.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.98%

-15.31%

-8.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.55%

2.15%

+15.40%

Волатильность

Сравнение волатильности ARKW и QQJG

ARK Next Generation Internet ETF (ARKW) имеет более высокую волатильность в 7.88% по сравнению с Invesco ESG NASDAQ Next Gen 100 ETF (QQJG) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что ARKW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQJG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ARKWQQJGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.88%

0.00%

+7.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.49%

8.27%

+15.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.86%

14.00%

+18.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.49%

21.70%

+21.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.68%

21.70%

+15.98%

Сравнение комиссий ARKW и QQJG

ARKW берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии QQJG в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARKW и QQJG

Дивидендная доходность ARKW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, что меньше доходности QQJG в 13.86%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARKW
ARK Next Generation Internet ETF		1.61%1.59%0.00%0.00%0.00%0.17%1.29%0.00%13.05%2.05%0.00%2.29%
QQJG
Invesco ESG NASDAQ Next Gen 100 ETF		13.86%0.68%0.65%0.54%0.70%0.08%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ARKW and QQJG have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ARKW has higher volatility (7.88%) compared to QQJG (0.00%). In terms of maximum drawdown, ARKW dropped -80.52% vs QQJG's -36.76%.

On 3-year performance, ARKW leads with 39.46% vs 14.26% for QQJG. On fees, QQJG is cheaper at 0.20% per year. On volatility, QQJG has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, ARKW has performed better with a 39.46% return vs 14.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQJG is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.76% for ARKW.

QQJG has the higher dividend yield at 13.86%, compared with 1.61% for ARKW.

They also come from different issuers: ARK and Invesco. Their fees differ too: 0.76% for ARKW and 0.20% for QQJG.

QQJG currently has the higher Sharpe Ratio (1.35 vs 0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ARKW и QQJG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор