Сравнение ARKT с TMAR
ARKT (ARK DIET Q4 Buffer ETF) and TMAR (FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - March) are both Defined Outcome funds. ARKT is actively managed, while TMAR is passively managed. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ARKT charges 0.89%/yr vs 0.95%/yr for TMAR.
Доходность
Сравнение доходности ARKT и TMAR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARKT показывает доходность -0.75%, что значительно ниже, чем у TMAR с доходностью 9.64%.
ARKT
- 1 день
- -0.77%
- 1 месяц
- -1.92%
- 6 месяцев
- -4.17%
- С начала года
- -0.75%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TMAR
- 1 день
- -0.59%
- 1 месяц
- -3.69%
- 6 месяцев
- 8.72%
- С начала года
- 9.64%
- 1 год
- 17.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ARKT и TMAR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ARKT ARK DIET Q4 Buffer ETF | -0.75% | -8.50% |
TMAR FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - March | 9.64% | 2.74% |
Correlation
The correlation between ARKT and TMAR is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2025 г. | 0.57 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARKT vs. TMAR — Ранг доходности на риск
ARKT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
TMAR
Сравнение ARKT c TMAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK DIET Q4 Buffer ETF (ARKT) и FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - March (TMAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ARKT | TMAR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.36 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.42 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 13.97 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ARKT и TMAR
Максимальная просадка ARKT за все время составила -18.78%, что больше максимальной просадки TMAR в -9.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARKT и TMAR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARKT | TMAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.78% | -9.93% | -8.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.19% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.91% | -5.19% | -6.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.04% | -0.84% | -9.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.27% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ARKT и TMAR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARKT | TMAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.03% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.71% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.64% | 11.46% | +7.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.64% | 12.48% | +6.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.64% | 12.48% | +6.16% |
Сравнение комиссий ARKT и TMAR
ARKT берет комиссию в 0.89%, что меньше комиссии TMAR в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARKT и TMAR
Дивидендная доходность ARKT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.25%, тогда как TMAR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ARKT ARK DIET Q4 Buffer ETF | 0.25% | 0.25% |
TMAR FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - March | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ARKT and TMAR have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ARKT is cheaper at 0.89% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ARKT is cheaper with a 0.89% expense ratio, compared with 0.95% for TMAR.
ARKT has the higher dividend yield at 0.25%, compared with 0.00% for TMAR.
They also come from different issuers: ARK Invest and First Trust. Their fees differ too: 0.89% for ARKT and 0.95% for TMAR.
Подберите оптимальное распределение для ARKT и TMAR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор