PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARKI.L с GXLK.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ARKI.L с GXLK.L

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ARK Artificial Intelligence & Robotics UCITS ETF Class A USD Accumulation (ARKI.L) и SPDR S&P US Technology Select Sector UCITS ETF (GXLK.L).

ARKI.L и GXLK.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ARKI.L - это активно управляемый фонд от ARK. Фонд был запущен 12 апр. 2024 г.. GXLK.L - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI World/Information Tech NR USD. Фонд был запущен 7 июл. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности ARKI.L и GXLK.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ARK Artificial Intelligence & Robotics UCITS ETF Class A USD Accumulation (ARKI.L) и SPDR S&P US Technology Select Sector UCITS ETF (GXLK.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ARKI.L и GXLK.L

2026 (YTD)20252024
ARKI.L
ARK Artificial Intelligence & Robotics UCITS ETF Class A USD Accumulation		-9.41%38.42%58.43%
GXLK.L
SPDR S&P US Technology Select Sector UCITS ETF		-8.57%24.63%22.27%
Разные валюты инструментов

ARKI.L торгуется в USD, в то время как GXLK.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GXLK.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ARKI.L показывает доходность -9.41%, что значительно ниже, чем у GXLK.L с доходностью -8.53%.

ARKI.L

1 день
-0.48%
1 месяц
-4.17%
С начала года
-9.41%
6 месяцев
-13.75%
1 год
40.71%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GXLK.L

1 день
3.59%
1 месяц
-2.95%
С начала года
-8.53%
6 месяцев
-6.70%
1 год
30.11%
3 года*
21.95%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ARK Artificial Intelligence & Robotics UCITS ETF Class A USD Accumulation

SPDR S&P US Technology Select Sector UCITS ETF

Часто сравнивают с ARKI.L:
ARKI.L с ARKKARKI.L с CHATARKI.L с SMHARKI.L с QTUMARKI.L с AIQARKI.L с VGTARKI.L с QQQ
Часто сравнивают с GXLK.L:
GXLK.L с XLKGXLK.L с EQQQ.LGXLK.L с ZPDT.DEGXLK.L с XLKQ.LGXLK.L с PCGH.LGXLK.L с VGTGXLK.L с SPY

Сравнение комиссий ARKI.L и GXLK.L

ARKI.L берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии GXLK.L в 0.15%.

ARKI.L
ARK Artificial Intelligence & Robotics UCITS ETF Class A USD Accumulation
GXLK.L
SPDR S&P US Technology Select Sector UCITS ETF

Доходность на риск

ARKI.L vs. GXLK.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARKI.L
Ранг доходности на риск ARKI.L: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKI.L: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKI.L: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKI.L: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKI.L: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKI.L: 5151
Ранг коэф-та Мартина
GXLK.L
Ранг доходности на риск GXLK.L: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GXLK.L: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GXLK.L: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GXLK.L: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GXLK.L: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GXLK.L: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARKI.L c GXLK.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK Artificial Intelligence & Robotics UCITS ETF Class A USD Accumulation (ARKI.L) и SPDR S&P US Technology Select Sector UCITS ETF (GXLK.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARKI.LGXLK.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.28

1.24

+0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.82

1.82

0.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.24

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.07

1.73

+0.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.80

5.31

+0.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARKI.L vs. GXLK.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARKI.L на текущий момент составляет 1.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GXLK.L равному 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARKI.L и GXLK.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARKI.LGXLK.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

1.24

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.35

0.50

+0.85

Корреляция

Корреляция между ARKI.L и GXLK.L составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARKI.L и GXLK.L

Ни ARKI.L, ни GXLK.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ARKI.L и GXLK.L

Максимальная просадка ARKI.L за все время составила -30.97%, что больше максимальной просадки GXLK.L в -28.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARKI.L и GXLK.L.

Загрузка...

Показатели просадок

ARKI.LGXLK.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.97%

-28.24%

-2.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.05%

-16.67%

-7.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.93%

-13.78%

-6.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.35%

-7.83%

+1.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.58%

6.29%

+2.29%

Волатильность

Сравнение волатильности ARKI.L и GXLK.L

ARK Artificial Intelligence & Robotics UCITS ETF Class A USD Accumulation (ARKI.L) имеет более высокую волатильность в 8.55% по сравнению с SPDR S&P US Technology Select Sector UCITS ETF (GXLK.L) с волатильностью 6.19%. Это указывает на то, что ARKI.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GXLK.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ARKI.LGXLK.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.55%

6.19%

+2.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.69%

15.15%

+6.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.64%

24.23%

+7.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.07%

27.99%

+3.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.07%

27.99%

+3.08%