Сравнение ARKF с CSHP
ARKF (ARK Fintech Innovation ETF) and CSHP (iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF) are both exchange-traded funds - ARKF is a Blockchain fund actively managed by ARK, while CSHP is a Ultrashort Bond fund actively managed by iShares. Both are actively managed. Over the past year, ARKF returned -19.31% vs 3.94% for CSHP. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. ARKF charges 0.75%/yr vs 0.20%/yr for CSHP.
Доходность
Сравнение доходности ARKF и CSHP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARKF показывает доходность -18.35%, что значительно ниже, чем у CSHP с доходностью 1.83%.
ARKF
- 1 день
- -1.37%
- 1 месяц
- -4.80%
- С начала года
- -18.35%
- 6 месяцев
- -20.79%
- 1 год
- -19.31%
- 3 года*
- 24.85%
- 5 лет*
- -6.28%
- 10 лет*
- —
CSHP
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- 1.83%
- 6 месяцев
- 1.92%
- 1 год
- 3.94%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ARKF и CSHP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ARKF ARK Fintech Innovation ETF | -18.35% | 28.67% | 27.54% |
CSHP iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF | 1.83% | 4.10% | 2.24% |
Correlation
The correlation between ARKF and CSHP is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июл. 2024 г. | 0.06 |
The correlation between ARKF and CSHP shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.06 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARKF vs. CSHP — Ранг доходности на риск
ARKF
CSHP
Сравнение ARKF c CSHP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK Fintech Innovation ETF (ARKF) и iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF (CSHP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ARKF | CSHP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -11.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -28.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 6.46 | -5.53 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.50 | 65.45 | -65.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.90 | 381.67 | -382.57 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ARKF и CSHP
Максимальная просадка ARKF за все время составила -78.63%, что больше максимальной просадки CSHP в -0.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARKF и CSHP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARKF | CSHP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.63% | -0.08% | -78.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.50% | -0.06% | -38.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.50% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -75.30% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.80% | -0.04% | -38.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.96% | -0.00% | -34.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.58% | 0.01% | +21.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARKF и CSHP
ARK Fintech Innovation ETF (ARKF) имеет более высокую волатильность в 10.86% по сравнению с iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF (CSHP) с волатильностью 0.16%. Это указывает на то, что ARKF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSHP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARKF | CSHP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.86% | 0.16% | +10.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.24% | 0.27% | +24.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.47% | 0.36% | +33.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.93% | 0.41% | +42.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.75% | 0.41% | +39.34% |
Сравнение комиссий ARKF и CSHP
ARKF берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии CSHP в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARKF и CSHP
Дивидендная доходность ARKF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, что меньше доходности CSHP в 3.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARKF ARK Fintech Innovation ETF | 0.11% | 0.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.37% | 1.25% |
CSHP iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF | 3.91% | 5.39% | 1.96% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ARKF and CSHP have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ARKF has higher volatility (10.86%) compared to CSHP (0.16%). In terms of maximum drawdown, ARKF dropped -78.63% vs CSHP's -0.08%.
On 1-year performance, CSHP leads with 3.94% vs -19.31% for ARKF. On fees, CSHP is cheaper at 0.20% per year. On volatility, CSHP has been the lower-risk option at 0.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CSHP has performed better with a 3.94% return vs -19.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CSHP is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.75% for ARKF.
CSHP has the higher dividend yield at 3.91%, compared with 0.11% for ARKF.
ARKF is categorized as Blockchain, while CSHP is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: ARK and iShares. Their fees differ too: 0.75% for ARKF and 0.20% for CSHP.
CSHP currently has the higher Sharpe Ratio (11.09 vs -0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ARKF и CSHP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор