Сравнение ARKB с ILS
ARKB (ARK 21Shares Bitcoin ETF) and ILS (Brookmont Catastrophic Bond ETF) are both exchange-traded funds - ARKB is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant, while ILS is a Nontraditional Bonds fund actively managed by Brookmont. ARKB is passively managed, while ILS is actively managed. Over the past year, ARKB returned -39.74% vs 7.81% for ILS. At a correlation of -0.12, they often move in opposite directions. ARKB charges 0.21%/yr vs 1.58%/yr for ILS.
Доходность
Сравнение доходности ARKB и ILS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARKB показывает доходность -28.79%, что значительно ниже, чем у ILS с доходностью 2.27%.
ARKB
- 1 день
- -3.18%
- 1 месяц
- -17.72%
- С начала года
- -28.79%
- 6 месяцев
- -28.93%
- 1 год
- -39.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ILS
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 1.26%
- С начала года
- 2.27%
- 6 месяцев
- 2.63%
- 1 год
- 7.81%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ARKB и ILS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ARKB ARK 21Shares Bitcoin ETF | -28.79% | 5.99% |
ILS Brookmont Catastrophic Bond ETF | 2.27% | 3.54% |
Correlation
The correlation between ARKB and ILS is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2025 г. | -0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARKB vs. ILS — Ранг доходности на риск
ARKB
ILS
Сравнение ARKB c ILS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK 21Shares Bitcoin ETF (ARKB) и Brookmont Catastrophic Bond ETF (ILS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ARKB | ILS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.69 | -0.83 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.77 | 14.18 | -14.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.30 | 52.13 | -53.43 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ARKB и ILS
Максимальная просадка ARKB за все время составила -52.04%, что больше максимальной просадки ILS в -2.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARKB и ILS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARKB | ILS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.04% | -2.46% | -49.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.04% | -0.55% | -51.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.41% | 0.00% | -50.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.87% | -0.54% | -16.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.54% | 0.15% | +30.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARKB и ILS
ARK 21Shares Bitcoin ETF (ARKB) имеет более высокую волатильность в 13.08% по сравнению с Brookmont Catastrophic Bond ETF (ILS) с волатильностью 0.84%. Это указывает на то, что ARKB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ILS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARKB | ILS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.08% | 0.84% | +12.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.51% | 1.68% | +32.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.12% | 2.58% | +41.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.05% | 3.77% | +46.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.05% | 3.77% | +46.28% |
Сравнение комиссий ARKB и ILS
ARKB берет комиссию в 0.21%, что меньше комиссии ILS в 1.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARKB и ILS
ARKB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ILS за последние двенадцать месяцев составляет около 8.05%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ARKB ARK 21Shares Bitcoin ETF | 0.00% | 0.00% |
ILS Brookmont Catastrophic Bond ETF | 8.05% | 6.06% |
Часто задаваемые вопросы
ARKB and ILS have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ARKB has higher volatility (13.08%) compared to ILS (0.84%). In terms of maximum drawdown, ARKB dropped -52.04% vs ILS's -2.46%.
On 1-year performance, ILS leads with 7.81% vs -39.74% for ARKB. On fees, ARKB is cheaper at 0.21% per year. On volatility, ILS has been the lower-risk option at 0.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ILS has performed better with a 7.81% return vs -39.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ARKB is cheaper with a 0.21% expense ratio, compared with 1.58% for ILS.
ILS has the higher dividend yield at 8.05%, compared with 0.00% for ARKB.
ARKB is categorized as Cryptocurrency, while ILS is Nontraditional Bonds. They also come from different issuers: ARK and Brookmont. Their fees differ too: 0.21% for ARKB and 1.58% for ILS.
ILS currently has the higher Sharpe Ratio (3.06 vs -0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ARKB и ILS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор