PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARKB с ETH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ARKB с ETH

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ARKB (ARK 21Shares Bitcoin ETF ) and ETH (Grayscale Ethereum Staking Mini ETF) are both Cryptocurrency funds. ARKB is passively managed, while ETH is actively managed. Over the past year, ARKB returned -39.62% vs -31.82% for ETH. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. ARKB charges 0.21%/yr vs 0.15%/yr for ETH.

Доходность

Сравнение доходности ARKB и ETH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ARK 21Shares Bitcoin ETF (ARKB) и Grayscale Ethereum Staking Mini ETF (ETH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ARKB показывает доходность -27.41%, что значительно выше, чем у ETH с доходностью -39.91%.

ARKB

1 день
-2.77%
1 месяц
-22.21%
С начала года
-27.41%
6 месяцев
-31.40%
1 год
-39.62%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ETH

1 день
-1.58%
1 месяц
-25.17%
С начала года
-39.91%
6 месяцев
-43.14%
1 год
-31.82%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ARKB и ETH

2026 (YTD)20252024
ARKB
ARK 21Shares Bitcoin ETF 		-27.41%-6.59%42.38%
ETH
Grayscale Ethereum Staking Mini ETF		-39.91%-10.89%-3.70%

Correlation

The correlation between ARKB and ETH is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2024 г.

0.82

The correlation between ARKB and ETH has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ARK 21Shares Bitcoin ETF

Grayscale Ethereum Staking Mini ETF

Часто сравнивают с ARKB:
ARKB с IBITARKB с BTC-USDARKB с BITBARKB с GBTCARKB с BITOARKB с ARKFARKB с ARKA
Часто сравнивают с ETH:
ETH с FETHETH с BTCETH с ETHEETH с XRPETH с ETCGETH с SETHETH с GSUI

Доходность на риск

ARKB vs. ETH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARKB
Ранг доходности на риск ARKB: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKB: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKB: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKB: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKB: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKB: 22
Ранг коэф-та Мартина
ETH
Ранг доходности на риск ETH: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETH: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETH: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETH: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETH: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETH: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARKB c ETH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK 21Shares Bitcoin ETF (ARKB) и Grayscale Ethereum Staking Mini ETF (ETH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARKBETHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.91
-0.47

-0.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.28
-0.32

-0.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.86

0.96

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.80

-0.51

-0.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.39

-0.85

-0.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARKB vs. ETH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARKB на текущий момент составляет -0.91, что ниже коэффициента Шарпа ETH равного -0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARKB и ETH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARKBETHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.91

-0.47

-0.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

-0.42

+0.69

Просадки

Сравнение просадок ARKB и ETH

Максимальная просадка ARKB за все время составила -49.45%, что меньше максимальной просадки ETH в -64.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARKB и ETH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ARKBETHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.45%

-64.01%

+14.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-49.45%

-62.99%

+13.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-49.45%

-62.99%

+13.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.04%

-32.64%

+16.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

28.57%

37.71%

-9.14%

Волатильность

Сравнение волатильности ARKB и ETH

Текущая волатильность для ARK 21Shares Bitcoin ETF (ARKB) составляет 9.08%, в то время как у Grayscale Ethereum Staking Mini ETF (ETH) волатильность равна 9.68%. Это указывает на то, что ARKB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ARKBETHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.08%

9.68%

-0.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.76%

45.30%

-11.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.58%

68.25%

-24.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

49.93%

72.19%

-22.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

49.93%

72.19%

-22.26%

Сравнение комиссий ARKB и ETH

ARKB берет комиссию в 0.21%, что несколько больше комиссии ETH в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARKB и ETH

Ни ARKB, ни ETH не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

ARKB and ETH have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ETH has higher volatility (9.68%) compared to ARKB (9.08%). In terms of maximum drawdown, ARKB dropped -49.45% vs ETH's -64.01%.

On 1-year performance, ETH leads with -31.82% vs -39.62% for ARKB. On fees, ETH is cheaper at 0.15% per year. On volatility, ARKB has been the lower-risk option at 9.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ETH has performed better with a -31.82% return vs -39.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ETH is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.21% for ARKB.

ARKB and ETH have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

They also come from different issuers: ARK and Grayscale. Their fees differ too: 0.21% for ARKB and 0.15% for ETH.

ETH currently has the higher Sharpe Ratio (-0.47 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ARKB и ETH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор