Сравнение ARKB с BMNR
ARKB (ARK 21Shares Bitcoin ETF) is Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant, while BMNR (BitMine Immersion Technologies, Inc.) is a stock. Over the past year, ARKB returned -36.82% vs 245.06% for BMNR. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности ARKB и BMNR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARKB показывает доходность -23.93%, что значительно выше, чем у BMNR с доходностью -36.98%.
ARKB
- 1 день
- 4.79%
- 1 месяц
- -15.85%
- С начала года
- -23.93%
- 6 месяцев
- -22.44%
- 1 год
- -36.82%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BMNR
- 1 день
- 6.21%
- 1 месяц
- -13.89%
- С начала года
- -36.98%
- 6 месяцев
- -44.72%
- 1 год
- 245.06%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ARKB и BMNR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ARKB ARK 21Shares Bitcoin ETF | -23.93% | -16.81% |
BMNR BitMine Immersion Technologies, Inc. | -36.98% | 274.59% |
Correlation
The correlation between ARKB and BMNR is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2025 г. | 0.67 |
The correlation between ARKB and BMNR has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.71 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARKB vs. BMNR — Ранг доходности на риск
ARKB
BMNR
Сравнение ARKB c BMNR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK 21Shares Bitcoin ETF (ARKB) и BitMine Immersion Technologies, Inc. (BMNR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ARKB | BMNR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -9.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 2.01 | -1.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.71 | 2.79 | -3.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.24 | 3.35 | -4.59 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ARKB и BMNR
Максимальная просадка ARKB за все время составила -52.04%, что меньше максимальной просадки BMNR в -88.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARKB и BMNR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARKB | BMNR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.04% | -88.41% | +36.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.04% | -88.41% | +36.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.03% | -87.32% | +40.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.61% | -70.90% | +54.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.75% | 73.55% | -43.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARKB и BMNR
Текущая волатильность для ARK 21Shares Bitcoin ETF (ARKB) составляет 12.88%, в то время как у BitMine Immersion Technologies, Inc. (BMNR) волатильность равна 23.44%. Это указывает на то, что ARKB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BMNR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARKB | BMNR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.88% | 23.44% | -10.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.67% | 61.20% | -26.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.23% | 718.73% | -674.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.14% | 709.35% | -659.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.14% | 709.35% | -659.21% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARKB и BMNR
ARKB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BMNR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.06%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ARKB ARK 21Shares Bitcoin ETF | 0.00% | 0.00% |
BMNR BitMine Immersion Technologies, Inc. | 0.06% | 0.04% |
Часто задаваемые вопросы
ARKB and BMNR have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BMNR has higher volatility (23.44%) compared to ARKB (12.88%). In terms of maximum drawdown, ARKB dropped -52.04% vs BMNR's -88.41%.
BMNR currently has the higher Sharpe Ratio (0.34 vs -0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ARKB и BMNR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор