PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ARIIX с FRIRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности ARIIX и FRIRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB Global Real Estate Investment Fund II (ARIIX) и Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class I (FRIRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ARIIX и FRIRX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ARIIX
AB Global Real Estate Investment Fund II
0.95%10.49%2.89%12.50%-25.35%26.57%-4.62%23.44%-4.31%14.43%
FRIRX
Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class I
0.41%7.10%7.89%9.36%-14.59%18.98%-1.08%17.89%-1.81%6.23%

Доходность по периодам

С начала года, ARIIX показывает доходность 0.95%, что значительно выше, чем у FRIRX с доходностью 0.41%. За последние 10 лет акции ARIIX уступали акциям FRIRX по среднегодовой доходности: 4.52% против 5.31% соответственно.


ARIIX

1 день
1.71%
1 месяц
-8.92%
С начала года
0.95%
6 месяцев
1.04%
1 год
9.02%
3 года*
7.91%
5 лет*
2.62%
10 лет*
4.52%

FRIRX

1 день
0.41%
1 месяц
-2.56%
С начала года
0.41%
6 месяцев
1.15%
1 год
4.63%
3 года*
7.52%
5 лет*
3.80%
10 лет*
5.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


AB Global Real Estate Investment Fund II

Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class I

Сравнение комиссий ARIIX и FRIRX

ARIIX берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии FRIRX в 0.71%.


Доходность на риск

ARIIX vs. FRIRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ARIIX
Ранг доходности на риск ARIIX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARIIX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARIIX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARIIX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARIIX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARIIX: 2727
Ранг коэф-та Мартина

FRIRX
Ранг доходности на риск FRIRX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRIRX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRIRX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRIRX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRIRX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRIRX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARIIX c FRIRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Global Real Estate Investment Fund II (ARIIX) и Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class I (FRIRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ARIIXFRIRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.67

0.98

-0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.99

1.30

-0.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.19

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.92

1.14

-0.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.56

4.76

-1.20

ARIIX vs. FRIRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARIIX на текущий момент составляет 0.67, что ниже коэффициента Шарпа FRIRX равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARIIX и FRIRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


ARIIXFRIRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

0.98

-0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

0.59

-0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.26

0.56

-0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.79

-0.46

Корреляция

Корреляция между ARIIX и FRIRX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ARIIX и FRIRX

Дивидендная доходность ARIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.65%, что меньше доходности FRIRX в 4.60%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARIIX
AB Global Real Estate Investment Fund II
3.65%3.77%2.99%3.34%5.98%4.38%1.54%8.58%4.72%5.59%5.20%3.45%
FRIRX
Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class I
4.60%4.62%4.68%5.01%6.08%1.48%4.80%5.70%5.10%4.43%5.05%3.69%

Просадки

Сравнение просадок ARIIX и FRIRX

Максимальная просадка ARIIX за все время составила -70.35%, что больше максимальной просадки FRIRX в -34.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARIIX и FRIRX.


Загрузка...

Показатели просадок


ARIIXFRIRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.35%

-34.50%

-35.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.76%

-4.30%

-6.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.83%

-18.18%

-15.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.30%

-34.50%

-7.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.15%

-2.71%

-6.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.83%

-3.30%

-9.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.78%

1.03%

+1.75%

Волатильность

Сравнение волатильности ARIIX и FRIRX

AB Global Real Estate Investment Fund II (ARIIX) имеет более высокую волатильность в 4.86% по сравнению с Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class I (FRIRX) с волатильностью 1.66%. Это указывает на то, что ARIIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRIRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


ARIIXFRIRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.86%

1.66%

+3.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.36%

2.84%

+5.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.25%

4.91%

+9.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.25%

6.53%

+9.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.59%

9.49%

+8.10%