Сравнение ARIIX с FRIRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB Global Real Estate Investment Fund II (ARIIX) и Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class I (FRIRX).
ARIIX управляется AllianceBernstein. Фонд был запущен 8 дек. 1997 г.. FRIRX управляется Fidelity.
Доходность
Сравнение доходности ARIIX и FRIRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ARIIX и FRIRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARIIX AB Global Real Estate Investment Fund II | 0.95% | 10.49% | 2.89% | 12.50% | -25.35% | 26.57% | -4.62% | 23.44% | -4.31% | 14.43% |
FRIRX Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class I | 0.41% | 7.10% | 7.89% | 9.36% | -14.59% | 18.98% | -1.08% | 17.89% | -1.81% | 6.23% |
Доходность по периодам
С начала года, ARIIX показывает доходность 0.95%, что значительно выше, чем у FRIRX с доходностью 0.41%. За последние 10 лет акции ARIIX уступали акциям FRIRX по среднегодовой доходности: 4.52% против 5.31% соответственно.
ARIIX
- 1 день
- 1.71%
- 1 месяц
- -8.92%
- С начала года
- 0.95%
- 6 месяцев
- 1.04%
- 1 год
- 9.02%
- 3 года*
- 7.91%
- 5 лет*
- 2.62%
- 10 лет*
- 4.52%
FRIRX
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -2.56%
- С начала года
- 0.41%
- 6 месяцев
- 1.15%
- 1 год
- 4.63%
- 3 года*
- 7.52%
- 5 лет*
- 3.80%
- 10 лет*
- 5.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ARIIX и FRIRX
ARIIX берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии FRIRX в 0.71%.
Доходность на риск
ARIIX vs. FRIRX — Ранг доходности на риск
ARIIX
FRIRX
Сравнение ARIIX c FRIRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Global Real Estate Investment Fund II (ARIIX) и Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class I (FRIRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARIIX | FRIRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.67 | 0.98 | -0.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.99 | 1.30 | -0.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.19 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.92 | 1.14 | -0.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.56 | 4.76 | -1.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARIIX | FRIRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 | 0.98 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 | 0.59 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 | 0.56 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.79 | -0.46 |
Корреляция
Корреляция между ARIIX и FRIRX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARIIX и FRIRX
Дивидендная доходность ARIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.65%, что меньше доходности FRIRX в 4.60%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARIIX AB Global Real Estate Investment Fund II | 3.65% | 3.77% | 2.99% | 3.34% | 5.98% | 4.38% | 1.54% | 8.58% | 4.72% | 5.59% | 5.20% | 3.45% |
FRIRX Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class I | 4.60% | 4.62% | 4.68% | 5.01% | 6.08% | 1.48% | 4.80% | 5.70% | 5.10% | 4.43% | 5.05% | 3.69% |
Просадки
Сравнение просадок ARIIX и FRIRX
Максимальная просадка ARIIX за все время составила -70.35%, что больше максимальной просадки FRIRX в -34.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARIIX и FRIRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ARIIX | FRIRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.35% | -34.50% | -35.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.76% | -4.30% | -6.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.83% | -18.18% | -15.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.30% | -34.50% | -7.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.15% | -2.71% | -6.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.83% | -3.30% | -9.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.78% | 1.03% | +1.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARIIX и FRIRX
AB Global Real Estate Investment Fund II (ARIIX) имеет более высокую волатильность в 4.86% по сравнению с Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class I (FRIRX) с волатильностью 1.66%. Это указывает на то, что ARIIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRIRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ARIIX | FRIRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.86% | 1.66% | +3.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.36% | 2.84% | +5.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.25% | 4.91% | +9.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.25% | 6.53% | +9.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.59% | 9.49% | +8.10% |