PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ARIIX с CREMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности ARIIX и CREMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB Global Real Estate Investment Fund II (ARIIX) и Redwood Real Estate Income Fund (CREMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ARIIX и CREMX


2026 (YTD)202520242023
ARIIX
AB Global Real Estate Investment Fund II
0.95%10.49%2.89%10.18%
CREMX
Redwood Real Estate Income Fund
1.28%7.72%8.09%1.95%

Доходность по периодам

С начала года, ARIIX показывает доходность 0.95%, что значительно ниже, чем у CREMX с доходностью 1.28%.


ARIIX

1 день
1.71%
1 месяц
-8.92%
С начала года
0.95%
6 месяцев
1.04%
1 год
9.02%
3 года*
7.91%
5 лет*
2.62%
10 лет*
4.52%

CREMX

1 день
-0.55%
1 месяц
-0.04%
С начала года
1.28%
6 месяцев
3.22%
1 год
7.00%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


AB Global Real Estate Investment Fund II

Redwood Real Estate Income Fund

Сравнение комиссий ARIIX и CREMX

ARIIX берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии CREMX в 5.16%.


Доходность на риск

ARIIX vs. CREMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ARIIX
Ранг доходности на риск ARIIX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARIIX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARIIX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARIIX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARIIX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARIIX: 2727
Ранг коэф-та Мартина

CREMX
Ранг доходности на риск CREMX: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CREMX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CREMX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CREMX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CREMX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CREMX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARIIX c CREMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Global Real Estate Investment Fund II (ARIIX) и Redwood Real Estate Income Fund (CREMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ARIIXCREMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.67

9.78

-9.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.99

12.29

-11.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

11.91

-10.77

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.92

12.82

-11.91

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.56

85.27

-81.71

ARIIX vs. CREMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARIIX на текущий момент составляет 0.67, что ниже коэффициента Шарпа CREMX равного 9.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARIIX и CREMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


ARIIXCREMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

9.78

-9.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

7.88

-7.55

Корреляция

Корреляция между ARIIX и CREMX составляет -0.02. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ARIIX и CREMX

Дивидендная доходность ARIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.65%, что меньше доходности CREMX в 6.69%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARIIX
AB Global Real Estate Investment Fund II
3.65%3.77%2.99%3.34%5.98%4.38%1.54%8.58%4.72%5.59%5.20%3.45%
CREMX
Redwood Real Estate Income Fund
6.69%7.38%7.64%1.98%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ARIIX и CREMX

Максимальная просадка ARIIX за все время составила -70.35%, что больше максимальной просадки CREMX в -0.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARIIX и CREMX.


Загрузка...

Показатели просадок


ARIIXCREMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.35%

-0.71%

-69.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.76%

-0.55%

-10.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.15%

-0.55%

-8.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.83%

-0.02%

-12.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.78%

0.08%

+2.70%

Волатильность

Сравнение волатильности ARIIX и CREMX

AB Global Real Estate Investment Fund II (ARIIX) имеет более высокую волатильность в 4.86% по сравнению с Redwood Real Estate Income Fund (CREMX) с волатильностью 0.59%. Это указывает на то, что ARIIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CREMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


ARIIXCREMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.86%

0.59%

+4.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.36%

0.65%

+7.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.25%

0.89%

+13.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.25%

0.96%

+15.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.59%

0.96%

+16.63%