PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARHBX с VFSAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ARHBX с VFSAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Artisan International Explorer Fund (ARHBX) и Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VFSAX).

ARHBX управляется Artisan. Фонд был запущен 15 мая 2022 г.. VFSAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 февр. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности ARHBX и VFSAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Artisan International Explorer Fund (ARHBX) и Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VFSAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ARHBX и VFSAX

2026 (YTD)2025202420232022
ARHBX
Artisan International Explorer Fund		2.99%18.32%8.34%20.65%-2.64%
VFSAX
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares		1.27%29.89%2.58%15.13%-4.17%

Доходность по периодам

С начала года, ARHBX показывает доходность 2.99%, что значительно выше, чем у VFSAX с доходностью 1.27%.

ARHBX

1 день
2.05%
1 месяц
-4.89%
С начала года
2.99%
6 месяцев
2.42%
1 год
14.43%
3 года*
11.60%
5 лет*
—
10 лет*
—

VFSAX

1 день
2.40%
1 месяц
-8.22%
С начала года
1.27%
6 месяцев
3.64%
1 год
29.20%
3 года*
13.60%
5 лет*
5.33%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Artisan International Explorer Fund

Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с ARHBX:
ARHBX с OAKEXARHBX с VXUSARHBX с IEGAXARHBX с ALOIXARHBX с ACINXARHBX с DISMXARHBX с DFVQX
Часто сравнивают с VFSAX:
VFSAX с VFTAXVFSAX с VTIAXVFSAX с DFISXVFSAX с AVDVVFSAX с FSGGXVFSAX с VIGAXVFSAX с SPY

Сравнение комиссий ARHBX и VFSAX

ARHBX берет комиссию в 1.35%, что несколько больше комиссии VFSAX в 0.16%.

ARHBX
Artisan International Explorer Fund
VFSAX
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

ARHBX vs. VFSAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARHBX
Ранг доходности на риск ARHBX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARHBX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARHBX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARHBX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARHBX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARHBX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
VFSAX
Ранг доходности на риск VFSAX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFSAX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFSAX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFSAX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFSAX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFSAX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARHBX c VFSAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artisan International Explorer Fund (ARHBX) и Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VFSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARHBXVFSAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.15

2.06

-0.90

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.62

2.63

-1.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.41

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.41

2.49

-1.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.12

9.78

-5.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARHBX vs. VFSAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARHBX на текущий момент составляет 1.15, что ниже коэффициента Шарпа VFSAX равного 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARHBX и VFSAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARHBXVFSAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15

2.06

-0.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.36

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

0.48

+0.39

Корреляция

Корреляция между ARHBX и VFSAX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARHBX и VFSAX

Дивидендная доходность ARHBX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.22%, что больше доходности VFSAX в 3.27%

TTM2025202420232022202120202019
ARHBX
Artisan International Explorer Fund		7.22%7.44%4.86%1.97%0.16%0.00%0.00%0.00%
VFSAX
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares		3.27%3.31%3.36%3.06%2.22%2.67%1.85%3.19%

Просадки

Сравнение просадок ARHBX и VFSAX

Максимальная просадка ARHBX за все время составила -18.10%, что меньше максимальной просадки VFSAX в -39.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARHBX и VFSAX.

Загрузка...

Показатели просадок

ARHBXVFSAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.10%

-39.86%

+21.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.51%

-11.48%

+1.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-33.81%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.16%

-9.36%

+4.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.61%

-9.42%

+5.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.26%

2.92%

+0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности ARHBX и VFSAX

Artisan International Explorer Fund (ARHBX) и Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VFSAX) имеют волатильность 6.63% и 6.64% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ARHBXVFSAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.63%

6.64%

-0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.46%

10.11%

-0.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.19%

14.58%

-1.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.86%

14.90%

-1.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.86%

17.03%

-3.17%