PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARHBX с APFPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ARHBX с APFPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Artisan International Explorer Fund (ARHBX) и Artisan Global Unconstrained Fund (APFPX).

ARHBX управляется Artisan. Фонд был запущен 15 мая 2022 г.. APFPX управляется Artisan. Фонд был запущен 30 мар. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности ARHBX и APFPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Artisan International Explorer Fund (ARHBX) и Artisan Global Unconstrained Fund (APFPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ARHBX и APFPX

2026 (YTD)2025202420232022
ARHBX
Artisan International Explorer Fund		2.99%18.32%8.34%20.65%-3.60%
APFPX
Artisan Global Unconstrained Fund		3.93%10.21%11.33%6.67%6.73%

Доходность по периодам

С начала года, ARHBX показывает доходность 2.99%, что значительно ниже, чем у APFPX с доходностью 3.93%.

ARHBX

1 день
2.05%
1 месяц
-4.89%
С начала года
2.99%
6 месяцев
2.42%
1 год
14.43%
3 года*
11.60%
5 лет*
—
10 лет*
—

APFPX

1 день
-0.09%
1 месяц
0.42%
С начала года
3.93%
6 месяцев
7.17%
1 год
13.10%
3 года*
9.96%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Artisan International Explorer Fund

Artisan Global Unconstrained Fund

Часто сравнивают с ARHBX:
ARHBX с OAKEXARHBX с VXUSARHBX с IEGAXARHBX с ALOIXARHBX с ACINXARHBX с DISMXARHBX с DFVQX
Часто сравнивают с APFPX:
APFPX с RPIDXAPFPX с FBNDAPFPX с AFLIXAPFPX с DCAIXAPFPX с MWCIXAPFPX с SUBFXAPFPX с APFDX

Сравнение комиссий ARHBX и APFPX

ARHBX берет комиссию в 1.35%, что меньше комиссии APFPX в 1.54%.

APFPX
Artisan Global Unconstrained Fund
ARHBX
Artisan International Explorer Fund

Доходность на риск

ARHBX vs. APFPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARHBX
Ранг доходности на риск ARHBX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARHBX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARHBX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARHBX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARHBX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARHBX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
APFPX
Ранг доходности на риск APFPX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APFPX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APFPX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APFPX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APFPX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APFPX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARHBX c APFPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artisan International Explorer Fund (ARHBX) и Artisan Global Unconstrained Fund (APFPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARHBXAPFPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.15

4.93

-3.78

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.62

7.15

-5.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

2.24

-1.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.41

7.19

-5.77

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.12

37.83

-33.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARHBX vs. APFPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARHBX на текущий момент составляет 1.15, что ниже коэффициента Шарпа APFPX равного 4.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARHBX и APFPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARHBXAPFPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15

4.93

-3.78

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

3.71

-2.84

Корреляция

Корреляция между ARHBX и APFPX составляет -0.09. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARHBX и APFPX

Дивидендная доходность ARHBX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.22%, что больше доходности APFPX в 4.92%

TTM2025202420232022
ARHBX
Artisan International Explorer Fund		7.22%7.44%4.86%1.97%0.16%
APFPX
Artisan Global Unconstrained Fund		4.92%4.01%6.18%6.89%8.60%

Просадки

Сравнение просадок ARHBX и APFPX

Максимальная просадка ARHBX за все время составила -18.10%, что больше максимальной просадки APFPX в -2.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARHBX и APFPX.

Загрузка...

Показатели просадок

ARHBXAPFPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.10%

-2.10%

-16.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.51%

-1.73%

-7.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.16%

-0.09%

-5.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.61%

-0.25%

-3.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.26%

0.33%

+2.93%

Волатильность

Сравнение волатильности ARHBX и APFPX

Artisan International Explorer Fund (ARHBX) имеет более высокую волатильность в 6.63% по сравнению с Artisan Global Unconstrained Fund (APFPX) с волатильностью 1.19%. Это указывает на то, что ARHBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с APFPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ARHBXAPFPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.63%

1.19%

+5.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.46%

1.86%

+7.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.19%

2.64%

+10.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.86%

2.75%

+11.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.86%

2.75%

+11.11%