Сравнение ARGX с LIGS.DE
ARGX (argenx SE) is a stock, while LIGS.DE (Lyxor STOXX Europe 600 Industrial Goods & Services UCITS ETF Acc) is Industrials Equities fund tracking the STOXX® Europe 600 Industrial Goods & Services. Over the past 5 years, ARGX returned 23.11%/yr vs 10.08%/yr for LIGS.DE. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ARGX и LIGS.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ARGX торгуется в USD, в то время как LIGS.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения LIGS.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ARGX показывает доходность 5.14%, что значительно ниже, чем у LIGS.DE с доходностью 6.44%.
ARGX
- 1 день
- -1.04%
- 1 месяц
- 10.62%
- С начала года
- 5.14%
- 6 месяцев
- 3.91%
- 1 год
- 53.00%
- 3 года*
- 30.27%
- 5 лет*
- 23.11%
- 10 лет*
- —
LIGS.DE
- 1 день
- 1.87%
- 1 месяц
- 4.44%
- С начала года
- 6.44%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 16.40%
- 3 года*
- 19.11%
- 5 лет*
- 10.08%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ARGX и LIGS.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARGX argenx SE | 5.14% | 36.74% | 61.66% | 0.42% | 8.18% | 19.08% | 83.21% | 55.09% |
LIGS.DE Lyxor STOXX Europe 600 Industrial Goods & Services UCITS ETF Acc | 6.44% | 39.86% | 8.03% | 27.26% | -23.24% | 17.44% | 16.50% | 23.04% |
Correlation
The correlation between ARGX and LIGS.DE is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2019 г. | 0.22 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARGX vs. LIGS.DE — Ранг доходности на риск
ARGX
LIGS.DE
Сравнение ARGX c LIGS.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для argenx SE (ARGX) и Lyxor STOXX Europe 600 Industrial Goods & Services UCITS ETF Acc (LIGS.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ARGX | LIGS.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.15 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.86 | 1.07 | +0.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.98 | 3.63 | +1.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ARGX и LIGS.DE
Максимальная просадка ARGX за все время составила -38.20%, что меньше максимальной просадки LIGS.DE в -42.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARGX и LIGS.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARGX | LIGS.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.20% | -42.63% | +4.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.58% | -15.27% | -13.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.20% | -18.76% | -19.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.20% | -41.89% | +3.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.88% | -3.40% | -1.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.08% | -8.89% | -2.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.74% | 4.50% | +6.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARGX и LIGS.DE
argenx SE (ARGX) имеет более высокую волатильность в 11.33% по сравнению с Lyxor STOXX Europe 600 Industrial Goods & Services UCITS ETF Acc (LIGS.DE) с волатильностью 6.08%. Это указывает на то, что ARGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LIGS.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARGX | LIGS.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.33% | 6.08% | +5.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.43% | 17.68% | +4.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.78% | 21.07% | +9.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.54% | 22.45% | +16.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.51% | 23.62% | +27.89% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARGX и LIGS.DE
Ни ARGX, ни LIGS.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ARGX and LIGS.DE have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ARGX и LIGS.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор