Сравнение ARGT с USD=X
ARGT (Global X MSCI Argentina ETF) is Latin America Equities fund tracking the MSCI All Argentina 25/50, while USD=X (USD Cash) is a currency. Over the past 10 years, ARGT returned 17.70%/yr vs 0.00%/yr for USD=X.
Доходность
Сравнение доходности ARGT и USD=X
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ARGT
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 12.71%
- С начала года
- 7.11%
- 6 месяцев
- 9.09%
- 1 год
- 14.29%
- 3 года*
- 33.30%
- 5 лет*
- 27.23%
- 10 лет*
- 17.70%
USD=X
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- 0.00%
- 3 года*
- 0.00%
- 5 лет*
- 0.00%
- 10 лет*
- 0.00%
Сравнение доходности по годам ARGT и USD=X
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARGT Global X MSCI Argentina ETF | 7.11% | 11.51% | 63.46% | 53.64% | 11.80% | 3.83% | 14.58% | 14.50% | -32.62% | 53.87% |
USD=X USD Cash | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARGT vs. USD=X — Ранг доходности на риск
ARGT
USD=X
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение ARGT c USD=X - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X MSCI Argentina ETF (ARGT) и USD Cash (USD=X). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ARGT | USD=X | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.57 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.25 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ARGT и USD=X
Максимальная просадка ARGT за все время составила -61.68%, что больше максимальной просадки USD=X в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARGT и USD=X.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARGT | USD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.68% | 0.00% | -61.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.25% | 0.00% | -22.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.46% | 0.00% | -28.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.14% | 0.00% | -35.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.68% | 0.00% | -61.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.89% | 0.00% | -4.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.02% | 0.00% | -22.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.34% | 0.00% | +10.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARGT и USD=X
Global X MSCI Argentina ETF (ARGT) имеет более высокую волатильность в 11.28% по сравнению с USD Cash (USD=X) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что ARGT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USD=X. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARGT | USD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.28% | 0.00% | +11.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.26% | 0.00% | +21.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.19% | 0.00% | +37.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.06% | 0.00% | +32.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.50% | 0.00% | +31.50% |
Часто задаваемые вопросы
ARGT has higher volatility (11.28%) compared to USD=X (0.00%). In terms of maximum drawdown, ARGT dropped -61.68% vs USD=X's 0.00%.
Подберите оптимальное распределение для ARGT и USD=X
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор