Сравнение ARGGY с RYCEY
ARGGY (Aston Martin Lagonda Global Holdings plc) and RYCEY (Rolls-Royce Holdings plc) are both stocks. ARGGY operates in Auto Manufacturers (Consumer Cyclical), while RYCEY operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 5 years, ARGGY returned -48.03%/yr vs 61.95%/yr for RYCEY. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ARGGY и RYCEY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARGGY показывает доходность -34.04%, что значительно ниже, чем у RYCEY с доходностью 7.14%.
ARGGY
- 1 день
- -3.99%
- 1 месяц
- -8.72%
- С начала года
- -34.04%
- 6 месяцев
- -34.87%
- 1 год
- -50.66%
- 3 года*
- -45.54%
- 5 лет*
- -48.03%
- 10 лет*
- —
RYCEY
- 1 день
- -1.53%
- 1 месяц
- -3.68%
- С начала года
- 7.14%
- 6 месяцев
- 15.60%
- 1 год
- 41.05%
- 3 года*
- 111.18%
- 5 лет*
- 61.95%
- 10 лет*
- 7.59%
Сравнение доходности по годам ARGGY и RYCEY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARGGY Aston Martin Lagonda Global Holdings plc | -34.04% | -35.13% | -54.45% | 54.40% | -78.99% | -32.51% | -80.83% | -47.08% |
RYCEY Rolls-Royce Holdings plc | 7.14% | 123.64% | 88.21% | 253.27% | -33.95% | 2.53% | -82.05% | -23.10% |
Correlation
The correlation between ARGGY and RYCEY is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 апр. 2019 г. | 0.28 |
Фундаментальные показатели
ARGGY:
$552.60M
RYCEY:
$140.91B
ARGGY:
-$0.65
RYCEY:
$0.99
ARGGY:
0.27
RYCEY:
3.53
ARGGY:
1.75
RYCEY:
51.78
ARGGY:
$1.84B
RYCEY:
$40.04B
ARGGY:
$355.27M
RYCEY:
$10.10B
ARGGY:
$313.25M
RYCEY:
$8.04B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARGGY vs. RYCEY — Ранг доходности на риск
ARGGY
RYCEY
Сравнение ARGGY c RYCEY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aston Martin Lagonda Global Holdings plc (ARGGY) и Rolls-Royce Holdings plc (RYCEY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARGGY | RYCEY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.21 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.86 | 1.90 | -2.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.52 | 5.40 | -6.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARGGY | RYCEY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.94 | 1.09 | -2.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.72 | 1.43 | -2.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.15 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.63 | -0.23 | -0.40 |
Просадки
Сравнение просадок ARGGY и RYCEY
Максимальная просадка ARGGY за все время составила -99.64%, примерно равная максимальной просадке RYCEY в -99.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARGGY и RYCEY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARGGY | RYCEY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.64% | -99.07% | -0.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -59.22% | -21.75% | -37.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -90.50% | -23.37% | -67.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.80% | -62.01% | -34.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -94.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.58% | -78.73% | -20.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -90.32% | -84.19% | -6.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.30% | 7.63% | +25.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARGGY и RYCEY
Aston Martin Lagonda Global Holdings plc (ARGGY) имеет более высокую волатильность в 16.51% по сравнению с Rolls-Royce Holdings plc (RYCEY) с волатильностью 11.59%. Это указывает на то, что ARGGY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RYCEY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARGGY | RYCEY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.51% | 11.59% | +4.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.95% | 32.57% | +6.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.08% | 37.73% | +16.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 66.72% | 43.51% | +23.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 85.77% | 49.33% | +36.44% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARGGY и RYCEY
ARGGY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RYCEY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARGGY Aston Martin Lagonda Global Holdings plc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 109.90% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RYCEY Rolls-Royce Holdings plc | 0.76% | 0.86% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.51% | 1.56% | 1.32% | 1.55% | 4.19% | 14.44% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ARGGY и RYCEY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Aston Martin Lagonda Global Holdings plc и Rolls-Royce Holdings plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ARGGY и RYCEY
ARGGY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aston Martin Lagonda Global Holdings plc сообщила о валовой прибыли в 21.67M при выручке в 798.35M, что соответствует валовой рентабельности в 2.7%.
RYCEY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rolls-Royce Holdings plc сообщила о валовой прибыли в 3.19B при выручке в 11.64B, что соответствует валовой рентабельности в 27.4%.
ARGGY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aston Martin Lagonda Global Holdings plc сообщила об операционной прибыли в -67.28M при выручке в 798.35M, что соответствует операционной рентабельности -8.4%.
RYCEY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rolls-Royce Holdings plc сообщила об операционной прибыли в 3.23B при выручке в 11.64B, что соответствует операционной рентабельности 27.7%.
ARGGY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aston Martin Lagonda Global Holdings plc сообщила о чистой прибыли в -342.28M при выручке в 798.35M, что соответствует чистой рентабельности -42.9%.
RYCEY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rolls-Royce Holdings plc сообщила о чистой прибыли в 1.42B при выручке в 11.64B, что соответствует чистой рентабельности 12.2%.
Часто задаваемые вопросы
ARGGY and RYCEY have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ARGGY has higher volatility (16.51%) compared to RYCEY (11.59%). In terms of maximum drawdown, ARGGY dropped -99.64% vs RYCEY's -99.07%.
RYCEY currently has the higher Sharpe Ratio (1.09 vs -0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ARGGY и RYCEY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор