PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARGGY с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ARGGY с ^GSPC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Aston Martin Lagonda Global Holdings plc (ARGGY) и S&P 500 Index (^GSPC).

Доходность

Сравнение доходности ARGGY и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aston Martin Lagonda Global Holdings plc (ARGGY) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ARGGY и ^GSPC

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ARGGY
Aston Martin Lagonda Global Holdings plc		-40.99%-35.13%-54.45%54.40%-90.05%-32.51%-80.83%-47.08%
^GSPC
S&P 500 Index		-3.95%16.39%23.31%24.23%-19.44%26.89%16.26%11.14%

Доходность по периодам

С начала года, ARGGY показывает доходность -40.99%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью -3.95%.

ARGGY

1 день
0.00%
1 месяц
-18.33%
С начала года
-40.99%
6 месяцев
-52.88%
1 год
-45.56%
3 года*
-44.06%
5 лет*
-55.47%
10 лет*
—

^GSPC

1 день
0.72%
1 месяц
-4.45%
С начала года
-3.95%
6 месяцев
-2.02%
1 год
16.73%
3 года*
16.96%
5 лет*
10.34%
10 лет*
12.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Aston Martin Lagonda Global Holdings plc

S&P 500 Index

Часто сравнивают с ARGGY:
ARGGY с RYCEYARGGY с VOO
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

ARGGY vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARGGY
Ранг доходности на риск ARGGY: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARGGY: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARGGY: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARGGY: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARGGY: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARGGY: 44
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARGGY c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aston Martin Lagonda Global Holdings plc (ARGGY) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARGGY^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.72

0.92

-1.64

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.92

1.41

-2.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.89

1.21

-0.33

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.78

1.41

-2.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.75

6.61

-8.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARGGY vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARGGY на текущий момент составляет -0.72, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARGGY и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARGGY^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.72

0.92

-1.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.78

0.61

-1.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.67

0.46

-1.13

Корреляция

Корреляция между ARGGY и ^GSPC составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок ARGGY и ^GSPC

Максимальная просадка ARGGY за все время составила -99.83%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARGGY и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

ARGGY^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.83%

-56.78%

-43.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-59.22%

-12.14%

-47.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-98.48%

-25.43%

-73.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.92%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.82%

-5.78%

-94.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-90.46%

-10.75%

-79.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

26.26%

2.60%

+23.66%

Волатильность

Сравнение волатильности ARGGY и ^GSPC

Aston Martin Lagonda Global Holdings plc (ARGGY) имеет более высокую волатильность в 22.91% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 5.37%. Это указывает на то, что ARGGY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ARGGY^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.91%

5.37%

+17.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.58%

9.55%

+30.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

63.33%

18.33%

+45.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

71.51%

16.90%

+54.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

89.43%

18.05%

+71.38%