Сравнение ARGGY с ^GSPC
ARGGY (Aston Martin Lagonda Global Holdings plc) is a stock, while ^GSPC (S&P 500 Index) is an index. Over the past 5 years, ARGGY returned -47.18%/yr vs 11.44%/yr for ^GSPC. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ARGGY и ^GSPC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARGGY показывает доходность -38.22%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 7.48%.
ARGGY
- 1 день
- 2.60%
- 1 месяц
- -16.95%
- С начала года
- -38.22%
- 6 месяцев
- -39.40%
- 1 год
- -55.00%
- 3 года*
- -51.90%
- 5 лет*
- -47.18%
- 10 лет*
- —
^GSPC
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -2.15%
- С начала года
- 7.48%
- 6 месяцев
- 6.14%
- 1 год
- 20.77%
- 3 года*
- 19.34%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- 13.91%
Сравнение доходности по годам ARGGY и ^GSPC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARGGY Aston Martin Lagonda Global Holdings plc | -38.22% | -35.13% | -54.45% | 54.40% | -78.99% | -32.51% | -80.83% | -47.08% |
^GSPC S&P 500 Index | 7.48% | 16.39% | 23.31% | 24.23% | -19.44% | 26.89% | 16.26% | 11.19% |
Correlation
The correlation between ARGGY and ^GSPC is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2019 г. | 0.30 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARGGY vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск
ARGGY
^GSPC
Сравнение ARGGY c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aston Martin Lagonda Global Holdings plc (ARGGY) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ARGGY | ^GSPC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 1.30 | -0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.94 | 2.29 | -3.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.60 | 10.09 | -11.69 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ARGGY и ^GSPC
Максимальная просадка ARGGY за все время составила -99.64%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARGGY и ^GSPC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARGGY | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.64% | -56.78% | -42.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.41% | -9.10% | -49.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -90.50% | -18.90% | -71.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.52% | -25.43% | -71.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.61% | -3.32% | -96.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -90.34% | -10.71% | -79.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.37% | 2.06% | +32.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARGGY и ^GSPC
Aston Martin Lagonda Global Holdings plc (ARGGY) имеет более высокую волатильность в 15.27% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 4.82%. Это указывает на то, что ARGGY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARGGY | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.27% | 4.82% | +10.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.38% | 9.88% | +29.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 53.41% | 12.50% | +40.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 66.74% | 17.00% | +49.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 85.48% | 18.07% | +67.41% |
Часто задаваемые вопросы
ARGGY and ^GSPC have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ARGGY has higher volatility (15.27%) compared to ^GSPC (4.82%). In terms of maximum drawdown, ARGGY dropped -99.64% vs ^GSPC's -56.78%.
^GSPC currently has the higher Sharpe Ratio (1.67 vs -1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ARGGY и ^GSPC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор