Сравнение AREVX с PMTIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Investments One Choice 2055 Portfolio (AREVX) и Principal LifeTime 2030 Fund (PMTIX).
AREVX управляется American Century. Фонд был запущен 30 мар. 2011 г.. PMTIX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности AREVX и PMTIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AREVX и PMTIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AREVX American Century Investments One Choice 2055 Portfolio | -1.80% | 15.53% | 12.13% | 15.78% | -17.66% | 13.86% | 17.90% | 24.49% | -5.65% | 18.57% |
PMTIX Principal LifeTime 2030 Fund | -1.40% | 13.25% | 12.86% | 15.11% | -16.81% | 12.70% | 14.71% | 22.40% | -7.45% | 18.41% |
Доходность по периодам
С начала года, AREVX показывает доходность -1.80%, что значительно ниже, чем у PMTIX с доходностью -1.40%. За последние 10 лет акции AREVX превзошли акции PMTIX по среднегодовой доходности: 9.26% против 8.24% соответственно.
AREVX
- 1 день
- 2.24%
- 1 месяц
- -5.38%
- С начала года
- -1.80%
- 6 месяцев
- 0.04%
- 1 год
- 14.40%
- 3 года*
- 11.57%
- 5 лет*
- 5.64%
- 10 лет*
- 9.26%
PMTIX
- 1 день
- 1.81%
- 1 месяц
- -3.63%
- С начала года
- -1.40%
- 6 месяцев
- -0.03%
- 1 год
- 10.78%
- 3 года*
- 11.38%
- 5 лет*
- 5.45%
- 10 лет*
- 8.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AREVX и PMTIX
AREVX берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии PMTIX в 0.01%.
Доходность на риск
AREVX vs. PMTIX — Ранг доходности на риск
AREVX
PMTIX
Сравнение AREVX c PMTIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Investments One Choice 2055 Portfolio (AREVX) и Principal LifeTime 2030 Fund (PMTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AREVX | PMTIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.09 | 1.13 | -0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.60 | 1.67 | -0.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.24 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | 1.50 | +0.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.61 | 6.98 | -0.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AREVX | PMTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.09 | 1.13 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 0.52 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.74 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.47 | +0.14 |
Корреляция
Корреляция между AREVX и PMTIX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AREVX и PMTIX
Дивидендная доходность AREVX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.45%, что больше доходности PMTIX в 9.83%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AREVX American Century Investments One Choice 2055 Portfolio | 13.45% | 13.20% | 4.07% | 1.55% | 6.15% | 7.51% | 5.18% | 7.65% | 9.58% | 2.28% | 3.29% | 5.20% |
PMTIX Principal LifeTime 2030 Fund | 9.83% | 9.69% | 9.60% | 4.26% | 10.05% | 8.87% | 6.37% | 6.49% | 8.21% | 5.87% | 3.97% | 9.44% |
Просадки
Сравнение просадок AREVX и PMTIX
Максимальная просадка AREVX за все время составила -30.16%, что меньше максимальной просадки PMTIX в -52.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AREVX и PMTIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AREVX | PMTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.16% | -52.14% | +21.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.63% | -7.49% | -2.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.65% | -23.05% | -2.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.16% | -25.87% | -4.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.22% | -4.15% | -2.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.35% | -6.83% | +2.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.21% | 1.61% | +0.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности AREVX и PMTIX
American Century Investments One Choice 2055 Portfolio (AREVX) имеет более высокую волатильность в 5.02% по сравнению с Principal LifeTime 2030 Fund (PMTIX) с волатильностью 3.92%. Это указывает на то, что AREVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PMTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AREVX | PMTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.02% | 3.92% | +1.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.77% | 5.89% | +1.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.45% | 9.92% | +3.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.17% | 10.56% | +2.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.15% | 11.21% | +2.94% |