Сравнение AREVX с LTIUX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Investments One Choice 2055 Portfolio (AREVX) и Principal LifeTime 2035 Fund (LTIUX).
AREVX управляется American Century. Фонд был запущен 30 мар. 2011 г.. LTIUX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности AREVX и LTIUX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AREVX и LTIUX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AREVX American Century Investments One Choice 2055 Portfolio | -1.80% | 15.53% | 12.13% | 15.78% | -17.66% | 13.86% | 17.90% | 24.49% | -5.65% | 18.57% |
LTIUX Principal LifeTime 2035 Fund | -1.66% | 14.26% | 14.13% | 16.51% | -17.48% | 14.07% | 15.70% | 23.48% | -7.37% | 19.69% |
Доходность по периодам
С начала года, AREVX показывает доходность -1.80%, что значительно ниже, чем у LTIUX с доходностью -1.66%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции AREVX имеют среднегодовую доходность 9.26%, а акции LTIUX немного отстают с 8.91%.
AREVX
- 1 день
- 2.24%
- 1 месяц
- -5.38%
- С начала года
- -1.80%
- 6 месяцев
- 0.04%
- 1 год
- 14.40%
- 3 года*
- 11.57%
- 5 лет*
- 5.64%
- 10 лет*
- 9.26%
LTIUX
- 1 день
- 2.11%
- 1 месяц
- -3.97%
- С начала года
- -1.66%
- 6 месяцев
- -0.15%
- 1 год
- 11.84%
- 3 года*
- 12.40%
- 5 лет*
- 6.02%
- 10 лет*
- 8.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AREVX и LTIUX
AREVX берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии LTIUX в 0.01%.
Доходность на риск
AREVX vs. LTIUX — Ранг доходности на риск
AREVX
LTIUX
Сравнение AREVX c LTIUX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Investments One Choice 2055 Portfolio (AREVX) и Principal LifeTime 2035 Fund (LTIUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AREVX | LTIUX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.09 | 1.08 | +0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.60 | 1.61 | -0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.23 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | 1.46 | +0.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.61 | 6.81 | -0.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AREVX | LTIUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.09 | 1.08 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 0.51 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.72 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.45 | +0.16 |
Корреляция
Корреляция между AREVX и LTIUX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AREVX и LTIUX
Дивидендная доходность AREVX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.45%, что больше доходности LTIUX в 9.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AREVX American Century Investments One Choice 2055 Portfolio | 13.45% | 13.20% | 4.07% | 1.55% | 6.15% | 7.51% | 5.18% | 7.65% | 9.58% | 2.28% | 3.29% | 5.20% |
LTIUX Principal LifeTime 2035 Fund | 9.18% | 9.03% | 9.46% | 4.17% | 7.50% | 7.06% | 5.35% | 7.28% | 7.75% | 5.46% | 4.28% | 5.59% |
Просадки
Сравнение просадок AREVX и LTIUX
Максимальная просадка AREVX за все время составила -30.16%, что меньше максимальной просадки LTIUX в -49.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AREVX и LTIUX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AREVX | LTIUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.16% | -49.65% | +19.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.63% | -8.44% | -1.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.65% | -24.23% | -1.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.16% | -28.12% | -2.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.22% | -4.60% | -1.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.35% | -6.76% | +2.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.21% | 1.80% | +0.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности AREVX и LTIUX
American Century Investments One Choice 2055 Portfolio (AREVX) имеет более высокую волатильность в 5.02% по сравнению с Principal LifeTime 2035 Fund (LTIUX) с волатильностью 4.44%. Это указывает на то, что AREVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LTIUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AREVX | LTIUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.02% | 4.44% | +0.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.77% | 6.70% | +1.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.45% | 11.29% | +2.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.17% | 11.83% | +1.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.15% | 12.47% | +1.68% |