PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AREVX с FRHMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AREVX с FRHMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Investments One Choice 2055 Portfolio (AREVX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 (FRHMX).

AREVX управляется American Century. Фонд был запущен 30 мар. 2011 г.. FRHMX управляется BlackRock. Фонд был запущен 1 авг. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности AREVX и FRHMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Investments One Choice 2055 Portfolio (AREVX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 (FRHMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AREVX и FRHMX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
AREVX
American Century Investments One Choice 2055 Portfolio		-1.80%15.53%12.13%15.78%-17.66%13.86%17.90%7.41%
FRHMX
Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6		0.28%10.02%4.50%8.28%-11.48%2.98%8.79%3.17%

Доходность по периодам

С начала года, AREVX показывает доходность -1.80%, что значительно ниже, чем у FRHMX с доходностью 0.28%.

AREVX

1 день
2.24%
1 месяц
-5.38%
С начала года
-1.80%
6 месяцев
0.04%
1 год
14.40%
3 года*
11.57%
5 лет*
5.64%
10 лет*
9.26%

FRHMX

1 день
0.74%
1 месяц
-2.06%
С начала года
0.28%
6 месяцев
1.40%
1 год
7.78%
3 года*
6.39%
5 лет*
2.63%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Investments One Choice 2055 Portfolio

Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6

Часто сравнивают с AREVX:
AREVX с FDEWXAREVX с VFIAXAREVX с BGEIXAREVX с FFGZXAREVX с ACFOXAREVX с BIGRXAREVX с BULIX
Часто сравнивают с FRHMX:
FRHMX с RFGTXFRHMX с FHNDXFRHMX с TRRLXFRHMX с LINKXFRHMX с FHRDXFRHMX с FNGLXFRHMX с FSNQX

Сравнение комиссий AREVX и FRHMX

AREVX берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии FRHMX в 0.25%.

AREVX
American Century Investments One Choice 2055 Portfolio
FRHMX
Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6

Доходность на риск

AREVX vs. FRHMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AREVX
Ранг доходности на риск AREVX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AREVX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AREVX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AREVX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AREVX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AREVX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
FRHMX
Ранг доходности на риск FRHMX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRHMX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRHMX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRHMX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRHMX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRHMX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AREVX c FRHMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Investments One Choice 2055 Portfolio (AREVX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 (FRHMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AREVXFRHMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.09

1.75

-0.66

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.60

2.45

-0.85

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.35

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.52

2.38

-0.86

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.61

9.46

-2.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AREVX vs. FRHMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AREVX на текущий момент составляет 1.09, что ниже коэффициента Шарпа FRHMX равного 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AREVX и FRHMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AREVXFRHMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

1.75

-0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.51

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.73

-0.11

Корреляция

Корреляция между AREVX и FRHMX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AREVX и FRHMX

Дивидендная доходность AREVX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.45%, что больше доходности FRHMX в 3.36%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AREVX
American Century Investments One Choice 2055 Portfolio		13.45%13.20%4.07%1.55%6.15%7.51%5.18%7.65%9.58%2.28%3.29%5.20%
FRHMX
Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6		3.36%3.22%3.24%3.02%4.77%3.78%2.61%1.95%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AREVX и FRHMX

Максимальная просадка AREVX за все время составила -30.16%, что больше максимальной просадки FRHMX в -15.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AREVX и FRHMX.

Загрузка...

Показатели просадок

AREVXFRHMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.16%

-15.96%

-14.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.63%

-3.42%

-6.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.65%

-15.96%

-9.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.16%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.22%

-2.45%

-3.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.35%

-3.58%

-0.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.21%

0.86%

+1.35%

Волатильность

Сравнение волатильности AREVX и FRHMX

American Century Investments One Choice 2055 Portfolio (AREVX) имеет более высокую волатильность в 5.02% по сравнению с Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 (FRHMX) с волатильностью 2.13%. Это указывает на то, что AREVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRHMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AREVXFRHMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.02%

2.13%

+2.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.77%

2.94%

+4.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.45%

4.63%

+8.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.17%

5.23%

+7.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.15%

5.14%

+9.01%