PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AREVX с FRAMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AREVX с FRAMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Investments One Choice 2055 Portfolio (AREVX) и Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX).

AREVX управляется American Century. Фонд был запущен 30 мар. 2011 г.. FRAMX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 авг. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности AREVX и FRAMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Investments One Choice 2055 Portfolio (AREVX) и Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AREVX и FRAMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AREVX
American Century Investments One Choice 2055 Portfolio		-1.80%15.53%12.13%15.78%-17.66%13.86%17.90%24.49%-5.65%18.57%
FRAMX
Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A		0.18%9.55%4.04%7.80%-11.87%2.52%8.30%10.28%-2.05%6.82%

Доходность по периодам

С начала года, AREVX показывает доходность -1.80%, что значительно ниже, чем у FRAMX с доходностью 0.18%. За последние 10 лет акции AREVX превзошли акции FRAMX по среднегодовой доходности: 9.26% против 3.73% соответственно.

AREVX

1 день
2.24%
1 месяц
-5.38%
С начала года
-1.80%
6 месяцев
0.04%
1 год
14.40%
3 года*
11.57%
5 лет*
5.64%
10 лет*
9.26%

FRAMX

1 день
0.75%
1 месяц
-2.08%
С начала года
0.18%
6 месяцев
1.18%
1 год
7.30%
3 года*
5.92%
5 лет*
2.18%
10 лет*
3.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Investments One Choice 2055 Portfolio

Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A

Часто сравнивают с AREVX:
AREVX с FDEWXAREVX с VFIAXAREVX с FFGZXAREVX с BGEIXAREVX с ACFOXAREVX с BIGRXAREVX с BULIX
Часто сравнивают с FRAMX:
FRAMX с TCLTXFRAMX с FSXAXFRAMX с SWERXFRAMX с SWYMXFRAMX с AAETXFRAMX с FDKLXFRAMX с FFWTX

Сравнение комиссий AREVX и FRAMX

AREVX берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии FRAMX в 0.70%.

AREVX
American Century Investments One Choice 2055 Portfolio
FRAMX
Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A

Доходность на риск

AREVX vs. FRAMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AREVX
Ранг доходности на риск AREVX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AREVX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AREVX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AREVX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AREVX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AREVX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
FRAMX
Ранг доходности на риск FRAMX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRAMX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRAMX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRAMX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRAMX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRAMX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AREVX c FRAMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Investments One Choice 2055 Portfolio (AREVX) и Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AREVXFRAMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.09

1.64

-0.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.60

2.30

-0.70

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.33

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.52

2.22

-0.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.61

8.81

-2.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AREVX vs. FRAMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AREVX на текущий момент составляет 1.09, что ниже коэффициента Шарпа FRAMX равного 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AREVX и FRAMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AREVXFRAMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

1.64

-0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.42

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.84

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.50

+0.12

Корреляция

Корреляция между AREVX и FRAMX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AREVX и FRAMX

Дивидендная доходность AREVX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.45%, что больше доходности FRAMX в 2.88%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AREVX
American Century Investments One Choice 2055 Portfolio		13.45%13.20%4.07%1.55%6.15%7.51%5.18%7.65%9.58%2.28%3.29%5.20%
FRAMX
Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A		2.88%2.77%2.77%2.58%4.26%3.31%2.23%2.37%4.40%8.26%1.42%1.42%

Просадки

Сравнение просадок AREVX и FRAMX

Максимальная просадка AREVX за все время составила -30.16%, что меньше максимальной просадки FRAMX в -33.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AREVX и FRAMX.

Загрузка...

Показатели просадок

AREVXFRAMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.16%

-33.94%

+3.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.63%

-3.45%

-6.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.65%

-16.31%

-9.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.16%

-16.31%

-13.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.22%

-2.47%

-3.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.35%

-3.86%

-0.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.21%

0.87%

+1.34%

Волатильность

Сравнение волатильности AREVX и FRAMX

American Century Investments One Choice 2055 Portfolio (AREVX) имеет более высокую волатильность в 5.02% по сравнению с Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX) с волатильностью 2.14%. Это указывает на то, что AREVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRAMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AREVXFRAMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.02%

2.14%

+2.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.77%

2.95%

+4.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.45%

4.64%

+8.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.17%

5.22%

+7.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.15%

4.48%

+9.67%