Сравнение AREG.L с HPRO.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о abrdn Future Real Estate UCITS ETF (AREG.L) и HSBC FTSE EPRA/NAREIT Developed UCITS ETF (HPRO.L).
AREG.L и HPRO.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AREG.L - это активно управляемый фонд от abrdn. Фонд был запущен 22 февр. 2023 г.. HPRO.L - это пассивный фонд от HSBC, который отслеживает доходность FTSE EPRA Nareit Global TR USD. Фонд был запущен 20 июн. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности AREG.L и HPRO.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AREG.L и HPRO.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AREG.L abrdn Future Real Estate UCITS ETF | 2.37% | 0.47% | 4.44% |
HPRO.L HSBC FTSE EPRA/NAREIT Developed UCITS ETF | 2.84% | 3.64% | 6.28% |
Доходность по периодам
С начала года, AREG.L показывает доходность 2.37%, что значительно ниже, чем у HPRO.L с доходностью 2.84%.
AREG.L
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- -6.69%
- С начала года
- 2.37%
- 6 месяцев
- 1.71%
- 1 год
- 4.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HPRO.L
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- -6.33%
- С начала года
- 2.84%
- 6 месяцев
- 2.73%
- 1 год
- 6.93%
- 3 года*
- 5.14%
- 5 лет*
- 2.90%
- 10 лет*
- 3.88%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AREG.L и HPRO.L
AREG.L берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии HPRO.L в 0.24%.
Доходность на риск
AREG.L vs. HPRO.L — Ранг доходности на риск
AREG.L
HPRO.L
Сравнение AREG.L c HPRO.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn Future Real Estate UCITS ETF (AREG.L) и HSBC FTSE EPRA/NAREIT Developed UCITS ETF (HPRO.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AREG.L | HPRO.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.32 | 0.52 | -0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.52 | 0.79 | -0.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.11 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.49 | 0.80 | -0.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.65 | 2.82 | -1.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AREG.L | HPRO.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 | 0.52 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.21 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.25 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.41 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между AREG.L и HPRO.L составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AREG.L и HPRO.L
AREG.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HPRO.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.14%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AREG.L abrdn Future Real Estate UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HPRO.L HSBC FTSE EPRA/NAREIT Developed UCITS ETF | 3.14% | 3.24% | 3.34% | 3.43% | 3.46% | 2.25% | 3.06% | 3.05% | 3.22% | 3.04% | 2.84% | 2.64% |
Просадки
Сравнение просадок AREG.L и HPRO.L
Максимальная просадка AREG.L за все время составила -18.47%, что меньше максимальной просадки HPRO.L в -35.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AREG.L и HPRO.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| AREG.L | HPRO.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.47% | -35.45% | +16.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.99% | -9.91% | -0.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.38% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.45% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.41% | -6.94% | -0.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.74% | -8.85% | +3.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.81% | 2.55% | +0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности AREG.L и HPRO.L
abrdn Future Real Estate UCITS ETF (AREG.L) и HSBC FTSE EPRA/NAREIT Developed UCITS ETF (HPRO.L) имеют волатильность 4.67% и 4.61% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AREG.L | HPRO.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.67% | 4.61% | +0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.60% | 8.29% | +0.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.56% | 13.25% | +0.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.41% | 13.94% | -1.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.41% | 15.55% | -3.14% |