PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AREG.L с EPRA.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AREG.L с EPRA.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о abrdn Future Real Estate UCITS ETF (AREG.L) и Amundi Index FTSE EPRA NAREIT Global UCITS ETF DR (EPRA.L).

AREG.L и EPRA.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AREG.L - это активно управляемый фонд от abrdn. Фонд был запущен 22 февр. 2023 г.. EPRA.L - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность FTSE EPRA Nareit Global TR USD. Фонд был запущен 11 нояб. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности AREG.L и EPRA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в abrdn Future Real Estate UCITS ETF (AREG.L) и Amundi Index FTSE EPRA NAREIT Global UCITS ETF DR (EPRA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AREG.L и EPRA.L

2026 (YTD)20252024
AREG.L
abrdn Future Real Estate UCITS ETF		2.37%0.47%4.44%
EPRA.L
Amundi Index FTSE EPRA NAREIT Global UCITS ETF DR		2.95%3.12%6.07%

Доходность по периодам

С начала года, AREG.L показывает доходность 2.37%, что значительно ниже, чем у EPRA.L с доходностью 2.95%.

AREG.L

1 день
0.86%
1 месяц
-6.69%
С начала года
2.37%
6 месяцев
1.71%
1 год
4.35%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EPRA.L

1 день
0.74%
1 месяц
-6.39%
С начала года
2.95%
6 месяцев
3.12%
1 год
6.84%
3 года*
4.79%
5 лет*
2.62%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

abrdn Future Real Estate UCITS ETF

Amundi Index FTSE EPRA NAREIT Global UCITS ETF DR

Часто сравнивают с AREG.L:
AREG.L с WNEW.LAREG.L с XDER.LAREG.L с GLRA.LAREG.L с DPYA.LAREG.L с HPRD.LAREG.L с IWDP.LAREG.L с GBRE.L
Часто сравнивают с EPRA.L:
EPRA.L с TRET.DEEPRA.L с TRET.ASEPRA.L с TREG.LEPRA.L с SPY2.DEEPRA.L с IQSA.DEEPRA.L с LCWD.LEPRA.L с VNQ

Сравнение комиссий AREG.L и EPRA.L

AREG.L берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии EPRA.L в 0.10%.

AREG.L
abrdn Future Real Estate UCITS ETF
EPRA.L
Amundi Index FTSE EPRA NAREIT Global UCITS ETF DR

Доходность на риск

AREG.L vs. EPRA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AREG.L
Ранг доходности на риск AREG.L: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AREG.L: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AREG.L: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AREG.L: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AREG.L: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AREG.L: 2121
Ранг коэф-та Мартина
EPRA.L
Ранг доходности на риск EPRA.L: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPRA.L: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPRA.L: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPRA.L: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPRA.L: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPRA.L: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AREG.L c EPRA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn Future Real Estate UCITS ETF (AREG.L) и Amundi Index FTSE EPRA NAREIT Global UCITS ETF DR (EPRA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AREG.LEPRA.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.32

0.52

-0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.52

0.79

-0.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.11

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.49

0.78

-0.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.65

2.84

-1.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AREG.L vs. EPRA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AREG.L на текущий момент составляет 0.32, что ниже коэффициента Шарпа EPRA.L равного 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AREG.L и EPRA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AREG.LEPRA.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

0.52

-0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.19

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.16

+0.13

Корреляция

Корреляция между AREG.L и EPRA.L составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AREG.L и EPRA.L

Ни AREG.L, ни EPRA.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок AREG.L и EPRA.L

Максимальная просадка AREG.L за все время составила -18.47%, что меньше максимальной просадки EPRA.L в -35.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AREG.L и EPRA.L.

Загрузка...

Показатели просадок

AREG.LEPRA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.47%

-35.65%

+17.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.99%

-10.01%

+0.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.59%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.41%

-6.99%

-0.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.74%

-9.96%

+4.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.81%

2.47%

+0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности AREG.L и EPRA.L

abrdn Future Real Estate UCITS ETF (AREG.L) имеет более высокую волатильность в 4.67% по сравнению с Amundi Index FTSE EPRA NAREIT Global UCITS ETF DR (EPRA.L) с волатильностью 4.36%. Это указывает на то, что AREG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EPRA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AREG.LEPRA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.67%

4.36%

+0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.60%

7.98%

+0.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.56%

12.99%

+0.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.41%

13.74%

-1.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.41%

15.56%

-3.15%