PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARCVX с PTDIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ARCVX с PTDIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Investments One Choice 2030 Portfolio (ARCVX) и Principal LifeTime 2040 Fund (PTDIX).

ARCVX управляется American Century. Фонд был запущен 29 мая 2008 г.. PTDIX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности ARCVX и PTDIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Investments One Choice 2030 Portfolio (ARCVX) и Principal LifeTime 2040 Fund (PTDIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ARCVX и PTDIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ARCVX
American Century Investments One Choice 2030 Portfolio		-1.06%11.47%8.10%12.09%-14.77%10.11%12.61%18.54%-2.70%11.48%
PTDIX
Principal LifeTime 2040 Fund		-1.98%15.59%17.43%18.33%-18.13%15.35%16.04%24.91%-7.95%20.69%

Доходность по периодам

С начала года, ARCVX показывает доходность -1.06%, что значительно выше, чем у PTDIX с доходностью -1.98%. За последние 10 лет акции ARCVX уступали акциям PTDIX по среднегодовой доходности: 6.54% против 9.73% соответственно.

ARCVX

1 день
1.42%
1 месяц
-3.58%
С начала года
-1.06%
6 месяцев
0.31%
1 год
9.58%
3 года*
8.40%
5 лет*
4.06%
10 лет*
6.54%

PTDIX

1 день
2.32%
1 месяц
-4.50%
С начала года
-1.98%
6 месяцев
-0.35%
1 год
13.16%
3 года*
14.22%
5 лет*
7.08%
10 лет*
9.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Investments One Choice 2030 Portfolio

Principal LifeTime 2040 Fund

Часто сравнивают с ARCVX:
ARCVX с SWPPXARCVX с FTLSXARCVX с SSFNXARCVX с TWHIXARCVX с ACFOXARCVX с BGEIXARCVX с BULIX
Часто сравнивают с PTDIX:
PTDIX с FXAIXPTDIX с TRRDXPTDIX с FFFYXPTDIX с DRIWXPTDIX с JLKYXPTDIX с FHFDXPTDIX с FHNDX

Сравнение комиссий ARCVX и PTDIX

ARCVX берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии PTDIX в 0.01%.

ARCVX
American Century Investments One Choice 2030 Portfolio
PTDIX
Principal LifeTime 2040 Fund

Доходность на риск

ARCVX vs. PTDIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARCVX
Ранг доходности на риск ARCVX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARCVX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARCVX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARCVX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARCVX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARCVX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
PTDIX
Ранг доходности на риск PTDIX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTDIX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTDIX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTDIX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTDIX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTDIX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARCVX c PTDIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Investments One Choice 2030 Portfolio (ARCVX) и Principal LifeTime 2040 Fund (PTDIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARCVXPTDIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.16

1.04

+0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.67

1.55

+0.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.22

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.56

1.40

+0.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.68

6.70

-0.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARCVX vs. PTDIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARCVX на текущий момент составляет 1.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PTDIX равному 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARCVX и PTDIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARCVXPTDIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

1.04

+0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.53

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.71

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.46

+0.02

Корреляция

Корреляция между ARCVX и PTDIX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARCVX и PTDIX

Дивидендная доходность ARCVX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.73%, что больше доходности PTDIX в 10.00%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARCVX
American Century Investments One Choice 2030 Portfolio		12.73%12.60%4.84%2.81%5.59%8.09%5.87%7.54%10.28%1.18%2.03%6.16%
PTDIX
Principal LifeTime 2040 Fund		10.00%9.80%12.28%4.40%8.61%8.92%6.01%7.26%9.28%6.07%4.86%6.73%

Просадки

Сравнение просадок ARCVX и PTDIX

Максимальная просадка ARCVX за все время составила -39.94%, что меньше максимальной просадки PTDIX в -54.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARCVX и PTDIX.

Загрузка...

Показатели просадок

ARCVXPTDIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.94%

-54.38%

+14.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.33%

-9.72%

+3.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.54%

-25.43%

+4.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.29%

-30.02%

+7.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.12%

-5.17%

+1.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.00%

-7.54%

+2.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.47%

2.04%

-0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности ARCVX и PTDIX

Текущая волатильность для American Century Investments One Choice 2030 Portfolio (ARCVX) составляет 3.21%, в то время как у Principal LifeTime 2040 Fund (PTDIX) волатильность равна 4.94%. Это указывает на то, что ARCVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PTDIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ARCVXPTDIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.21%

4.94%

-1.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.87%

7.68%

-2.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.44%

13.16%

-4.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.01%

13.48%

-4.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.58%

13.80%

-4.22%