Сравнение ARCM с VGUS

С начала года, ARCM показывает доходность 0.71%, что значительно ниже, чем у VGUS с доходностью 0.81%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ARCM берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии VGUS в 0.07%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arrow Reserve Capital Management ETF (ARCM) и Vanguard Ultra-Short Treasury ETF (VGUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ARCM на текущий момент составляет 8.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VGUS равному 11.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARCM и VGUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между ARCM и VGUS составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивидендная доходность ARCM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.88%, что больше доходности VGUS в 3.66%

Максимальная просадка ARCM за все время составила -96.02%, что больше максимальной просадки VGUS в -0.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARCM и VGUS.

Arrow Reserve Capital Management ETF (ARCM) имеет более высокую волатильность в 0.18% по сравнению с Vanguard Ultra-Short Treasury ETF (VGUS) с волатильностью 0.07%. Это указывает на то, что ARCM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.