Сравнение ARCM с VGUS
ARCM (Arrow Reserve Capital Management ETF) and VGUS (Vanguard Ultra-Short Treasury ETF) are both Ultrashort Bond funds. ARCM is actively managed, while VGUS is passively managed. Over the past year, ARCM returned 3.72% vs 3.95% for VGUS. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. ARCM charges 0.50%/yr vs 0.07%/yr for VGUS.
Доходность
Сравнение доходности ARCM и VGUS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARCM показывает доходность 1.36%, что значительно ниже, чем у VGUS с доходностью 1.44%.
ARCM
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 1.36%
- 6 месяцев
- 1.63%
- 1 год
- 3.72%
- 3 года*
- 4.62%
- 5 лет*
- 3.16%
- 10 лет*
- —
VGUS
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 1.44%
- 6 месяцев
- 1.76%
- 1 год
- 3.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ARCM и VGUS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ARCM Arrow Reserve Capital Management ETF | 1.36% | 3.62% |
VGUS Vanguard Ultra-Short Treasury ETF | 1.44% | 3.77% |
Correlation
The correlation between ARCM and VGUS is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 февр. 2025 г. | 0.26 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARCM vs. VGUS — Ранг доходности на риск
ARCM
VGUS
Сравнение ARCM c VGUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arrow Reserve Capital Management ETF (ARCM) и Vanguard Ultra-Short Treasury ETF (VGUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARCM | VGUS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -17.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 4.50 | 10.91 | -6.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 29.94 | 54.56 | -24.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 243.82 | 414.20 | -170.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARCM | VGUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.44 | 12.10 | -3.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.05 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | 11.72 | -10.97 |
Просадки
Сравнение просадок ARCM и VGUS
Максимальная просадка ARCM за все время составила -4.08%, что больше максимальной просадки VGUS в -0.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARCM и VGUS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARCM | VGUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.08% | -0.07% | -4.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.12% | -0.07% | -0.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.46% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -3.46% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.73% | -0.00% | -0.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.02% | 0.01% | +0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARCM и VGUS
Текущая волатильность для Arrow Reserve Capital Management ETF (ARCM) составляет 0.10%, в то время как у Vanguard Ultra-Short Treasury ETF (VGUS) волатильность равна 0.11%. Это указывает на то, что ARCM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARCM | VGUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.10% | 0.11% | -0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.32% | 0.18% | +0.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44% | 0.33% | +0.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.02% | 0.34% | +2.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.13% | 0.34% | +2.79% |
Сравнение комиссий ARCM и VGUS
ARCM берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии VGUS в 0.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARCM и VGUS
Дивидендная доходность ARCM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.73%, что больше доходности VGUS в 3.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARCM Arrow Reserve Capital Management ETF | 3.73% | 4.13% | 4.87% | 4.26% | 0.90% | 0.02% | 0.84% | 2.32% | 1.91% | 0.62% |
VGUS Vanguard Ultra-Short Treasury ETF | 3.61% | 3.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ARCM and VGUS have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VGUS has higher volatility (0.11%) compared to ARCM (0.10%). In terms of maximum drawdown, ARCM dropped -4.08% vs VGUS's -0.07%.
On 1-year performance, VGUS leads with 3.95% vs 3.72% for ARCM. On fees, VGUS is cheaper at 0.07% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, VGUS has performed better with a 3.95% return vs 3.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VGUS is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.50% for ARCM.
ARCM has the higher dividend yield at 3.73%, compared with 3.61% for VGUS.
They also come from different issuers: Arrow Funds and Vanguard. Their fees differ too: 0.50% for ARCM and 0.07% for VGUS.
VGUS currently has the higher Sharpe Ratio (12.10 vs 8.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ARCM и VGUS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор