Сравнение ARCM с CUSD
ARCM (Arrow Reserve Capital Management ETF) and CUSD (CrossingBridge Ultra-Short Duration ETF) are both Ultrashort Bond funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, ARCM returned 4.63%/yr vs 4.69%/yr for CUSD. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. ARCM charges 0.50%/yr vs 0.81%/yr for CUSD.
Доходность
Сравнение доходности ARCM и CUSD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ARCM показывает доходность 1.37%, а CUSD немного выше – 1.42%.
ARCM
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- 1.37%
- 6 месяцев
- 1.66%
- 1 год
- 3.72%
- 3 года*
- 4.63%
- 5 лет*
- 3.16%
- 10 лет*
- —
CUSD
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.05%
- С начала года
- 1.42%
- 6 месяцев
- 1.62%
- 1 год
- 3.36%
- 3 года*
- 4.69%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ARCM и CUSD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ARCM Arrow Reserve Capital Management ETF | 1.37% | 4.11% | 5.24% | 4.72% | 0.69% | -0.24% |
CUSD CrossingBridge Ultra-Short Duration ETF | 1.42% | 5.02% | 4.57% | 6.05% | 2.03% | 2.40% |
Correlation
The correlation between ARCM and CUSD is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2021 г. | 0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARCM vs. CUSD — Ранг доходности на риск
ARCM
CUSD
Сравнение ARCM c CUSD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arrow Reserve Capital Management ETF (ARCM) и CrossingBridge Ultra-Short Duration ETF (CUSD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARCM | CUSD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +8.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +17.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 4.50 | 1.07 | +3.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 29.98 | 0.62 | +29.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 244.16 | 1.63 | +242.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARCM | CUSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.45 | 0.25 | +8.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.05 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | 0.65 | +0.10 |
Просадки
Сравнение просадок ARCM и CUSD
Максимальная просадка ARCM за все время составила -4.08%, что меньше максимальной просадки CUSD в -5.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARCM и CUSD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARCM | CUSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.08% | -5.42% | +1.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.12% | -5.42% | +5.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.46% | -5.42% | +1.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -3.46% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -2.75% | +2.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.73% | -0.46% | -0.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.02% | 2.06% | -2.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARCM и CUSD
Текущая волатильность для Arrow Reserve Capital Management ETF (ARCM) составляет 0.10%, в то время как у CrossingBridge Ultra-Short Duration ETF (CUSD) волатильность равна 4.32%. Это указывает на то, что ARCM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CUSD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARCM | CUSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.10% | 4.32% | -4.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.31% | 10.95% | -10.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44% | 13.67% | -13.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.02% | 7.02% | -4.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.13% | 7.02% | -3.89% |
Сравнение комиссий ARCM и CUSD
ARCM берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии CUSD в 0.81%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARCM и CUSD
Дивидендная доходность ARCM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.73%, что меньше доходности CUSD в 13.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARCM Arrow Reserve Capital Management ETF | 3.73% | 4.13% | 4.87% | 4.26% | 0.90% | 0.02% | 0.84% | 2.32% | 1.91% | 0.62% |
CUSD CrossingBridge Ultra-Short Duration ETF | 13.85% | 14.05% | 7.10% | 3.62% | 1.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ARCM and CUSD have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CUSD has higher volatility (4.32%) compared to ARCM (0.10%). In terms of maximum drawdown, ARCM dropped -4.08% vs CUSD's -5.42%.
On 3-year performance, CUSD leads with 4.69% vs 4.63% for ARCM. On fees, ARCM is cheaper at 0.50% per year. On volatility, ARCM has been the lower-risk option at 0.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, CUSD has performed better with a 4.69% return vs 4.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ARCM is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.81% for CUSD.
CUSD has the higher dividend yield at 13.85%, compared with 3.73% for ARCM.
They also come from different issuers: Arrow Funds and CrossingBridge. Their fees differ too: 0.50% for ARCM and 0.81% for CUSD.
ARCM currently has the higher Sharpe Ratio (8.45 vs 0.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ARCM и CUSD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор