PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARCM с BILS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ARCM с BILS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ARCM (Arrow Reserve Capital Management ETF) and BILS (SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF) are both Ultrashort Bond funds. ARCM is actively managed, while BILS is passively managed. Over the past 5 years, ARCM returned 3.16%/yr vs 3.29%/yr for BILS. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. ARCM charges 0.50%/yr vs 0.14%/yr for BILS.

Доходность

Сравнение доходности ARCM и BILS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Arrow Reserve Capital Management ETF (ARCM) и SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF (BILS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ARCM показывает доходность 1.36%, а BILS немного выше – 1.40%.

ARCM

1 день
0.01%
1 месяц
0.29%
С начала года
1.36%
6 месяцев
1.63%
1 год
3.72%
3 года*
4.62%
5 лет*
3.16%
10 лет*
—

BILS

1 день
-0.01%
1 месяц
0.28%
С начала года
1.40%
6 месяцев
1.73%
1 год
3.90%
3 года*
4.66%
5 лет*
3.29%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ARCM и BILS

2026 (YTD)202520242023202220212020
ARCM
Arrow Reserve Capital Management ETF		1.36%4.11%5.24%4.72%0.69%-0.26%-0.43%
BILS
SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF		1.40%4.23%5.17%4.92%0.90%-0.08%0.00%

Correlation

The correlation between ARCM and BILS is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.33

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2020 г.

0.29

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Arrow Reserve Capital Management ETF

SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF

Часто сравнивают с ARCM:
ARCM с USDXARCM с SGOVARCM с VRPARCM с JPLDARCM с AOAARCM с TLTARCM с VCSH
Часто сравнивают с BILS:
BILS с SGOVBILS с BILBILS с SPYBILS с CLIPBILS с CSH2.LBILS с SHYBILS с XBIL

Доходность на риск

ARCM vs. BILS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARCM
Ранг доходности на риск ARCM: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARCM: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARCM: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARCM: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARCM: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARCM: 9999
Ранг коэф-та Мартина
BILS
Ранг доходности на риск BILS: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BILS: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BILS: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BILS: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BILS: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BILS: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARCM c BILS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arrow Reserve Capital Management ETF (ARCM) и SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF (BILS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARCMBILSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
8.44
16.80

-8.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
17.75
100.82

-83.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

4.50

42.08

-37.58

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

29.94

129.91

-99.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

243.82

1,442.41

-1,198.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARCM vs. BILS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARCM на текущий момент составляет 8.44, что ниже коэффициента Шарпа BILS равного 16.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARCM и BILS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARCMBILSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.44

16.80

-8.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.05

10.79

-9.74

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

9.79

-9.04

Просадки

Сравнение просадок ARCM и BILS

Максимальная просадка ARCM за все время составила -4.08%, что больше максимальной просадки BILS в -0.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARCM и BILS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ARCMBILSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.08%

-0.41%

-3.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.12%

-0.03%

-0.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.46%

-0.04%

-3.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-3.46%

-0.38%

-3.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.01%

+0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.73%

-0.04%

-0.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.02%

0.00%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности ARCM и BILS

Arrow Reserve Capital Management ETF (ARCM) имеет более высокую волатильность в 0.10% по сравнению с SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF (BILS) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что ARCM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BILS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ARCMBILSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.10%

0.06%

+0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.32%

0.14%

+0.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44%

0.23%

+0.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.02%

0.31%

+2.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.13%

0.30%

+2.83%

Сравнение комиссий ARCM и BILS

ARCM берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии BILS в 0.14%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARCM и BILS

Дивидендная доходность ARCM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.73%, что меньше доходности BILS в 3.81%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
ARCM
Arrow Reserve Capital Management ETF		3.73%4.13%4.87%4.26%0.90%0.02%0.84%2.32%1.91%0.62%
BILS
SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF		3.81%4.08%5.01%4.98%1.61%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ARCM and BILS have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ARCM has higher volatility (0.10%) compared to BILS (0.06%). In terms of maximum drawdown, ARCM dropped -4.08% vs BILS's -0.41%.

On 5-year performance, BILS leads with 3.29% vs 3.16% for ARCM. On fees, BILS is cheaper at 0.14% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BILS has performed better with a 3.29% return vs 3.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BILS is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.50% for ARCM.

BILS has the higher dividend yield at 3.81%, compared with 3.73% for ARCM.

They also come from different issuers: Arrow Funds and State Street. Their fees differ too: 0.50% for ARCM and 0.14% for BILS.

BILS currently has the higher Sharpe Ratio (16.80 vs 8.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ARCM и BILS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор