PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ARCK.L с WNRG.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ARCK.L с WNRG.L

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

ARCK.L (ARK Innovation UCITS ETF USD Accumulating) and WNRG.L (State Street SPDR MSCI World Energy UCITS ETF USD (Acc)) are both Global Equities funds. ARCK.L is actively managed, while WNRG.L is passively managed. Over the past year, ARCK.L returned 8.77% vs 37.02% for WNRG.L. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. ARCK.L charges 0.78%/yr vs 0.30%/yr for WNRG.L.

Доходность

Сравнение доходности ARCK.L и WNRG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в ARK Innovation UCITS ETF USD Accumulating (ARCK.L) и State Street SPDR MSCI World Energy UCITS ETF USD (Acc) (WNRG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ARCK.L торгуется в GBp, в то время как WNRG.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WNRG.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ARCK.L показывает доходность 6.05%, что значительно ниже, чем у WNRG.L с доходностью 27.93%.

ARCK.L

1 день
0.00%
1 месяц
-3.88%
6 месяцев
-1.18%
С начала года
6.05%
1 год
8.77%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

WNRG.L

1 день
1.10%
1 месяц
3.20%
6 месяцев
21.06%
С начала года
27.93%
1 год
37.02%
3 года*
15.03%
5 лет*
21.10%
10 лет*
8.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ARCK.L и WNRG.L

2026 (YTD)20252024
ARCK.L
ARK Innovation UCITS ETF USD Accumulating		6.05%27.55%10,578.66%
WNRG.L
State Street SPDR MSCI World Energy UCITS ETF USD (Acc)		27.93%6.65%-8.96%

Correlation

The correlation between ARCK.L and WNRG.L is -0.23, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 апр. 2024 г.

0.04

The correlation between ARCK.L and WNRG.L shifts across timeframes, from -0.23 (1 year) to 0.04 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ARK Innovation UCITS ETF USD Accumulating

State Street SPDR MSCI World Energy UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с ARCK.L:
ARCK.L с PACW.LARCK.L с INFR.LARCK.L с BATG.LARCK.L с IQCY.LARCK.L с WRDA.LARCK.L с MVOL.LARCK.L с XDEV.L
Часто сравнивают с WNRG.L:
WNRG.L с HKOD.LWNRG.L с G500.LWNRG.L с SPXS.LWNRG.L с FLXK.LWNRG.L с FLES.LWNRG.L с KSTR.LWNRG.L с LGUS.L

Доходность на риск

ARCK.L vs. WNRG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARCK.L
Ранг доходности на риск ARCK.L: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARCK.L: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARCK.L: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARCK.L: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARCK.L: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARCK.L: 1212
Ранг коэф-та Мартина
WNRG.L
Ранг доходности на риск WNRG.L: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WNRG.L: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WNRG.L: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WNRG.L: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WNRG.L: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WNRG.L: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARCK.L c WNRG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK Innovation UCITS ETF USD Accumulating (ARCK.L) и State Street SPDR MSCI World Energy UCITS ETF USD (Acc) (WNRG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ARCK.LWNRG.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.16
1.71

-1.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.69
2.19

-1.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.31

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.20

2.23

-2.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.30

5.81

-5.51

ARCK.L vs. WNRG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARCK.L на текущий момент составляет 0.16, что ниже коэффициента Шарпа WNRG.L равного 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARCK.L и WNRG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ARCK.L и WNRG.L

Максимальная просадка ARCK.L за все время составила -44.34%, что меньше максимальной просадки WNRG.L в -59.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARCK.L и WNRG.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ARCK.LWNRG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.34%

-59.34%

+15.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-44.34%

-16.52%

-27.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-21.66%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.11%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-59.34%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-31.09%

-10.03%

-21.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.36%

-12.66%

-3.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

29.14%

6.35%

+22.79%

Волатильность

Сравнение волатильности ARCK.L и WNRG.L

ARK Innovation UCITS ETF USD Accumulating (ARCK.L) имеет более высокую волатильность в 8.62% по сравнению с State Street SPDR MSCI World Energy UCITS ETF USD (Acc) (WNRG.L) с волатильностью 6.42%. Это указывает на то, что ARCK.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WNRG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ARCK.LWNRG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.62%

6.42%

+2.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.34%

18.68%

+5.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

55.91%

21.51%

+34.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5,468.56%

23.88%

+5,444.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5,468.56%

33.22%

+5,435.34%

Сравнение комиссий ARCK.L и WNRG.L

ARCK.L берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии WNRG.L в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARCK.L и WNRG.L

Ни ARCK.L, ни WNRG.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

ARCK.L and WNRG.L have a correlation of -0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, WNRG.L is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

WNRG.L is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.78% for ARCK.L.

They also come from different issuers: ARK Invest and State Street. Their fees differ too: 0.78% for ARCK.L and 0.30% for WNRG.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ARCK.L и WNRG.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор