PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARCK.L с INFR.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ARCK.L с INFR.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ARCK.L (ARK Innovation UCITS ETF USD Accumulating) and INFR.L (iShares Global Infrastructure UCITS ETF USD (Dist)) are both exchange-traded funds - ARCK.L is a Global Equities fund actively managed by ARK Invest, while INFR.L is a Utilities Equities fund tracking the FTSE Global Core Infrastructure Index. ARCK.L is actively managed, while INFR.L is passively managed. Over the past year, ARCK.L returned 48.52% vs 16.29% for INFR.L. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. ARCK.L charges 0.78%/yr vs 0.65%/yr for INFR.L.

Доходность

Сравнение доходности ARCK.L и INFR.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в ARK Innovation UCITS ETF USD Accumulating (ARCK.L) и iShares Global Infrastructure UCITS ETF USD (Dist) (INFR.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ARCK.L показывает доходность 9.12%, а INFR.L немного выше – 9.52%.

ARCK.L

1 день
3.86%
1 месяц
7.67%
С начала года
9.12%
6 месяцев
2.16%
1 год
48.52%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

INFR.L

1 день
-1.24%
1 месяц
-2.23%
С начала года
9.52%
6 месяцев
8.44%
1 год
16.29%
3 года*
9.33%
5 лет*
7.61%
10 лет*
8.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ARCK.L и INFR.L

2026 (YTD)20252024
ARCK.L
ARK Innovation UCITS ETF USD Accumulating		9.12%27.55%32.38%
INFR.L
iShares Global Infrastructure UCITS ETF USD (Dist)		9.52%5.90%9.96%

Correlation

The correlation between ARCK.L and INFR.L is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 апр. 2024 г.

0.03

The correlation between ARCK.L and INFR.L shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.03 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ARK Innovation UCITS ETF USD Accumulating

iShares Global Infrastructure UCITS ETF USD (Dist)

Часто сравнивают с ARCK.L:
ARCK.L с PRWU.LARCK.L с PACW.LARCK.L с BATG.LARCK.L с WRDA.LARCK.L с IQCY.LARCK.L с MVOL.LARCK.L с XDEV.L
Часто сравнивают с INFR.L:
INFR.L с DPGT.LINFR.L с IUIT.LINFR.L с IWDA.LINFR.L с FWRG.LINFR.L с IDWR.LINFR.L с WUTI.LINFR.L с VWRA.L

Доходность на риск

ARCK.L vs. INFR.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARCK.L
Ранг доходности на риск ARCK.L: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARCK.L: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARCK.L: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARCK.L: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARCK.L: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARCK.L: 1717
Ранг коэф-та Мартина
INFR.L
Ранг доходности на риск INFR.L: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INFR.L: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INFR.L: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INFR.L: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INFR.L: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INFR.L: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARCK.L c INFR.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK Innovation UCITS ETF USD Accumulating (ARCK.L) и iShares Global Infrastructure UCITS ETF USD (Dist) (INFR.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARCK.LINFR.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.88
1.55

-0.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.65
2.19

-0.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.27

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.09

3.13

-2.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.77

7.96

-6.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARCK.L vs. INFR.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARCK.L на текущий момент составляет 0.88, что ниже коэффициента Шарпа INFR.L равного 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARCK.L и INFR.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARCK.LINFR.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

1.55

-0.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.62

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.61

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.52

+0.19

Просадки

Сравнение просадок ARCK.L и INFR.L

Максимальная просадка ARCK.L за все время составила -44.34%, что больше максимальной просадки INFR.L в -34.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARCK.L и INFR.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ARCK.LINFR.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.34%

-34.25%

-10.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-44.34%

-5.19%

-39.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-11.08%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.87%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-26.75%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-29.10%

-3.70%

-25.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.64%

-6.12%

-9.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

27.30%

2.04%

+25.26%

Волатильность

Сравнение волатильности ARCK.L и INFR.L

ARK Innovation UCITS ETF USD Accumulating (ARCK.L) имеет более высокую волатильность в 8.89% по сравнению с iShares Global Infrastructure UCITS ETF USD (Dist) (INFR.L) с волатильностью 3.92%. Это указывает на то, что ARCK.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INFR.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ARCK.LINFR.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.89%

3.92%

+4.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.80%

8.92%

+12.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

55.05%

10.49%

+44.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

47.12%

12.26%

+34.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

47.12%

14.10%

+33.02%

Сравнение комиссий ARCK.L и INFR.L

ARCK.L берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии INFR.L в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARCK.L и INFR.L

ARCK.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность INFR.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.82%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARCK.L
ARK Innovation UCITS ETF USD Accumulating		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
INFR.L
iShares Global Infrastructure UCITS ETF USD (Dist)		2.82%2.97%2.96%3.02%2.54%2.60%2.84%2.70%2.99%3.51%3.45%4.75%

Часто задаваемые вопросы

ARCK.L and INFR.L have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, INFR.L is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

INFR.L is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.78% for ARCK.L.

ARCK.L is categorized as Global Equities, while INFR.L is Utilities Equities. They also come from different issuers: ARK Invest and iShares. Their fees differ too: 0.78% for ARCK.L and 0.65% for INFR.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ARCK.L и INFR.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор