Сравнение ARBIX с WRPIX
ARBIX (Absolute Convertible Arbitrage Fund Institutional Shares) and WRPIX (Allspring Alternative Risk Premia Fund) are both Multistrategy funds. Over the past 5 years, ARBIX returned 5.36%/yr vs 7.34%/yr for WRPIX. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. ARBIX charges 1.47%/yr vs 0.72%/yr for WRPIX.
Доходность
Сравнение доходности ARBIX и WRPIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARBIX показывает доходность 4.69%, что значительно ниже, чем у WRPIX с доходностью 10.92%.
ARBIX
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 1.09%
- С начала года
- 4.69%
- 6 месяцев
- 5.04%
- 1 год
- 9.46%
- 3 года*
- 7.82%
- 5 лет*
- 5.36%
- 10 лет*
- —
WRPIX
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 2.15%
- С начала года
- 10.92%
- 6 месяцев
- 11.49%
- 1 год
- 20.51%
- 3 года*
- 8.36%
- 5 лет*
- 7.34%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ARBIX и WRPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARBIX Absolute Convertible Arbitrage Fund Institutional Shares | 4.69% | 8.29% | 7.53% | 5.30% | -0.53% | 2.95% | 9.28% | 4.43% |
WRPIX Allspring Alternative Risk Premia Fund | 10.92% | 5.37% | 11.23% | -0.06% | 10.44% | 6.84% | -16.77% | -2.86% |
Correlation
The correlation between ARBIX and WRPIX is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 февр. 2019 г. | -0.01 |
The correlation between ARBIX and WRPIX shifts across timeframes, from -0.03 (5 years) to 0.12 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARBIX vs. WRPIX — Ранг доходности на риск
ARBIX
WRPIX
Сравнение ARBIX c WRPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Absolute Convertible Arbitrage Fund Institutional Shares (ARBIX) и Allspring Alternative Risk Premia Fund (WRPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARBIX | WRPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +10.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 3.72 | 1.62 | +2.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 18.58 | 7.38 | +11.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 104.53 | 25.84 | +78.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARBIX | WRPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.73 | 3.10 | +4.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 2.94 | 1.03 | +1.90 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.10 | 0.42 | -0.32 |
Просадки
Сравнение просадок ARBIX и WRPIX
Максимальная просадка ARBIX за все время составила -4.31%, что меньше максимальной просадки WRPIX в -21.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARBIX и WRPIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARBIX | WRPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.31% | -21.67% | +17.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.51% | -2.79% | +2.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.77% | -8.72% | +6.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -4.02% | -8.72% | +4.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.11% | +0.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.39% | -7.32% | +6.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.09% | 0.80% | -0.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARBIX и WRPIX
Текущая волатильность для Absolute Convertible Arbitrage Fund Institutional Shares (ARBIX) составляет 0.41%, в то время как у Allspring Alternative Risk Premia Fund (WRPIX) волатильность равна 1.36%. Это указывает на то, что ARBIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WRPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARBIX | WRPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.41% | 1.36% | -0.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.89% | 5.22% | -4.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.23% | 6.65% | -5.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.83% | 7.13% | -5.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 738.31% | 7.07% | +731.24% |
Сравнение комиссий ARBIX и WRPIX
ARBIX берет комиссию в 1.47%, что несколько больше комиссии WRPIX в 0.72%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARBIX и WRPIX
Дивидендная доходность ARBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.10%, что меньше доходности WRPIX в 6.46%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARBIX Absolute Convertible Arbitrage Fund Institutional Shares | 5.10% | 5.34% | 4.87% | 3.62% | 3.33% | 3.12% | 2.92% | 2.83% | 1.97% | 0.24% |
WRPIX Allspring Alternative Risk Premia Fund | 6.46% | 7.16% | 3.25% | 4.66% | 15.23% | 0.00% | 0.00% | 1.76% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ARBIX and WRPIX have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WRPIX has higher volatility (1.36%) compared to ARBIX (0.41%). In terms of maximum drawdown, ARBIX dropped -4.31% vs WRPIX's -21.67%.
ARBIX currently has the higher Sharpe Ratio (7.73 vs 3.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ARBIX и WRPIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор