Сравнение ARBIX с QMFNX
ARBIX (Absolute Convertible Arbitrage Fund Institutional Shares) and QMFNX (AQR MS Fusion Fund Class N) are both Multistrategy funds. Both are actively managed. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ARBIX charges 1.47%/yr vs 3.80%/yr for QMFNX.
Доходность
Сравнение доходности ARBIX и QMFNX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARBIX показывает доходность 4.69%, что значительно ниже, чем у QMFNX с доходностью 11.08%.
ARBIX
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 1.09%
- С начала года
- 4.69%
- 6 месяцев
- 5.04%
- 1 год
- 9.46%
- 3 года*
- 7.82%
- 5 лет*
- 5.36%
- 10 лет*
- —
QMFNX
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- 5.82%
- С начала года
- 11.08%
- 6 месяцев
- 12.48%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ARBIX и QMFNX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ARBIX Absolute Convertible Arbitrage Fund Institutional Shares | 4.69% | 0.66% |
QMFNX AQR MS Fusion Fund Class N | 11.08% | 3.54% |
Correlation
The correlation between ARBIX and QMFNX is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2025 г. | 0.51 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARBIX vs. QMFNX — Ранг доходности на риск
ARBIX
QMFNX
Сравнение ARBIX c QMFNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Absolute Convertible Arbitrage Fund Institutional Shares (ARBIX) и AQR MS Fusion Fund Class N (QMFNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARBIX | QMFNX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 3.72 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 18.58 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 104.53 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARBIX | QMFNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.73 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 2.94 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.10 | 2.07 | -1.96 |
Просадки
Сравнение просадок ARBIX и QMFNX
Максимальная просадка ARBIX за все время составила -4.31%, что меньше максимальной просадки QMFNX в -10.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARBIX и QMFNX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARBIX | QMFNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.31% | -10.37% | +6.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.51% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.77% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -4.02% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.31% | +0.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.39% | -2.25% | +1.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.09% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ARBIX и QMFNX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARBIX | QMFNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.41% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.89% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.23% | 14.26% | -13.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.83% | 14.26% | -12.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 738.31% | 14.26% | +724.05% |
Сравнение комиссий ARBIX и QMFNX
ARBIX берет комиссию в 1.47%, что меньше комиссии QMFNX в 3.80%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARBIX и QMFNX
Дивидендная доходность ARBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.10%, что больше доходности QMFNX в 0.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARBIX Absolute Convertible Arbitrage Fund Institutional Shares | 5.10% | 5.34% | 4.87% | 3.62% | 3.33% | 3.12% | 2.92% | 2.83% | 1.97% | 0.24% |
QMFNX AQR MS Fusion Fund Class N | 0.34% | 0.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ARBIX and QMFNX have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ARBIX и QMFNX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор