Сравнение ARBIX с CSQAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Absolute Convertible Arbitrage Fund Institutional Shares (ARBIX) и Credit Suisse Multialternative Strategy Fund Class A Shares (CSQAX).
ARBIX - это активно управляемый фонд от Absolute Investment Advisers. Фонд был запущен 14 авг. 2017 г.. CSQAX - это пассивный фонд от Credit Suisse, который отслеживает доходность Credit Suisse Liquid Alternative Beta Index. Фонд был запущен 30 мар. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности ARBIX и CSQAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ARBIX и CSQAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARBIX Absolute Convertible Arbitrage Fund Institutional Shares | 1.65% | 8.29% | 7.53% | 5.30% | -0.53% | 2.95% | 9.28% | 6.38% | 2.07% | 8,411.75% |
CSQAX Credit Suisse Multialternative Strategy Fund Class A Shares | 1.07% | 0.73% | 0.66% | 1.72% | 5.52% | 9.98% | 6.10% | 2.88% | -4.31% | 2.18% |
Доходность по периодам
С начала года, ARBIX показывает доходность 1.65%, что значительно выше, чем у CSQAX с доходностью 1.07%.
ARBIX
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -0.26%
- С начала года
- 1.65%
- 6 месяцев
- 3.28%
- 1 год
- 7.86%
- 3 года*
- 7.16%
- 5 лет*
- 4.72%
- 10 лет*
- —
CSQAX
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -4.37%
- С начала года
- 1.07%
- 6 месяцев
- 1.86%
- 1 год
- -1.79%
- 3 года*
- 2.54%
- 5 лет*
- 2.78%
- 10 лет*
- 3.10%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ARBIX и CSQAX
ARBIX берет комиссию в 1.47%, что меньше комиссии CSQAX в 1.74%.
Доходность на риск
ARBIX vs. CSQAX — Ранг доходности на риск
ARBIX
CSQAX
Сравнение ARBIX c CSQAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Absolute Convertible Arbitrage Fund Institutional Shares (ARBIX) и Credit Suisse Multialternative Strategy Fund Class A Shares (CSQAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARBIX | CSQAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 6.20 | -0.18 | +6.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 11.37 | -0.19 | +11.55 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 3.06 | 0.98 | +2.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 15.19 | -0.20 | +15.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 70.66 | -0.31 | +70.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARBIX | CSQAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.20 | -0.18 | +6.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 2.59 | 0.44 | +2.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.52 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.10 | 0.49 | -0.39 |
Корреляция
Корреляция между ARBIX и CSQAX составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARBIX и CSQAX
Дивидендная доходность ARBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.25%, что больше доходности CSQAX в 1.07%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARBIX Absolute Convertible Arbitrage Fund Institutional Shares | 5.25% | 5.34% | 4.87% | 3.62% | 3.33% | 3.12% | 2.92% | 2.83% | 1.97% | 0.24% | 0.00% | 0.00% |
CSQAX Credit Suisse Multialternative Strategy Fund Class A Shares | 1.07% | 1.09% | 6.54% | 2.73% | 2.59% | 9.06% | 13.23% | 4.77% | 1.84% | 5.27% | 1.87% | 0.24% |
Просадки
Сравнение просадок ARBIX и CSQAX
Максимальная просадка ARBIX за все время составила -4.31%, что меньше максимальной просадки CSQAX в -8.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARBIX и CSQAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ARBIX | CSQAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.31% | -8.37% | +4.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.51% | -5.05% | +4.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -4.02% | -7.28% | +3.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -8.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.26% | -4.58% | +4.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.40% | -2.07% | +1.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.11% | 3.17% | -3.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARBIX и CSQAX
Текущая волатильность для Absolute Convertible Arbitrage Fund Institutional Shares (ARBIX) составляет 0.47%, в то время как у Credit Suisse Multialternative Strategy Fund Class A Shares (CSQAX) волатильность равна 3.05%. Это указывает на то, что ARBIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CSQAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ARBIX | CSQAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.47% | 3.05% | -2.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.90% | 5.76% | -4.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28% | 7.59% | -6.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.83% | 6.33% | -4.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 745.92% | 5.98% | +739.94% |